Подведу итог первого месяца работы на реале. Наверное в свой первый месяц я набил все возможные шишки, которые можно было набить. По основной пока решил не работать, т.к. нужно очень четко выбрать момент для входа фьючерсом и не пропустить его, а для этого нужен опыт. Начал я месяц с одновременной покупки опционов колл по доллару и РТС по стратегии раскорелляции. И именно после покупки и доллар и РТС начали синхронно ползти вниз. :) Видимо, в этом месяце раскорелляция стала работать хуже всего. В определенный момент я решил больше не рисковать и продал коллы по РТС с убытком в 3000 руб. Коллы на долларе решил оставить для дальнейшей работы на синтетике. Файл со всеми сделками в рамках стратегии сохранил. Т.к. ожидал что доллар и РТС пойдут в разных направлениях, первое время пропустил несколько входов фьючем. Да и страйк был выбран неудачно 58500, в то время как основная часть участников группы вошло на 57000 и 57500. Зашел объемом 10 опционов по цене 795 пунктов, торговал вначале по 3 фьюча, потом зачем-то уменьшил до двух, побоялся что все фьючи зависнут. Месяц прошел тяжело, т.к. большую часть времени цена ходила ниже опционного страйка. На сегодняшний день получил зависшими фьючи на 57800 и 58300. Принял решение закрыть целиком всю конструкцию на 59300, опционы продал по 985 пунктов. Потенциал дальнейшего движения вверх есть, но если на экспирацию пришли бы в район 58500, все было бы совсем печально и убыток бы составил 6500 руб. В итоге получил минус примерно 1300 руб. По моему мнению, все таки оптимальный объем для данной стратегии - на 14 опционов торговать по 4 фьючерса, а не 10 на 3 как торговал я. Надеюсь, в следующем месяце торговля станет лучше. И еще вопрос, нужно ли было в моей ситуации усредняться опционами на уровне 57000?
Подведу итог первого месяца работы на реале. Наверное в свой первый месяц я набил все возможные шишки, которые можно было набить. По основной пока решил не работать, т.к. нужно очень четко выбрать момент для входа фьючерсом и не пропустить его, а для этого нужен опыт. Начал я месяц с одновременной покупки опционов колл по доллару и РТС по стратегии раскорелляции. И именно после покупки и доллар и РТС начали синхронно ползти вниз. :) Видимо, в этом месяце раскорелляция стала работать хуже всего. В определенный момент я решил больше не рисковать и продал коллы по РТС с убытком в 3000 руб. Коллы на долларе решил оставить для дальнейшей работы на синтетике. Файл со всеми сделками в рамках стратегии сохранил. Т.к. ожидал что доллар и РТС пойдут в разных направлениях, первое время пропустил несколько входов фьючем. Да и страйк был выбран неудачно 58500, в то время как основная часть участников группы вошло на 57000 и 57500. Зашел объемом 10 опционов по цене 795 пунктов, торговал вначале по 3 фьюча, потом зачем-то уменьшил до двух, побоялся что все фьючи зависнут. Месяц прошел тяжело, т.к. большую часть времени цена ходила ниже опционного страйка. На сегодняшний день получил зависшими фьючи на 57800 и 58300. Принял решение закрыть целиком всю конструкцию на 59300, опционы продал по 985 пунктов. Потенциал дальнейшего движения вверх есть, но если на экспирацию пришли бы в район 58500, все было бы совсем печально и убыток бы составил 6500 руб. В итоге получил минус примерно 1300 руб. По моему мнению, все таки оптимальный объем для данной стратегии - на 14 опционов торговать по 4 фьючерса, а не 10 на 3 как торговал я. Надеюсь, в следующем месяце торговля станет лучше. И еще вопрос, нужно ли было в моей ситуации усредняться опционами на уровне 57000?
Дмитрий Брыляковнаписал9 марта 2017 в 18:26
Раскорреляция Ри и Си не работает с ноября 2016 г. я про это уже говорил. На каком уровне БА и какого числа Вы купили опционы?
Опционы купил 14.02. Цена БА была примерно в районе страйка 58500.
Дмитрий Брыляковнаписал9 марта 2017 в 18:26
Раскорреляция Ри и Си не работает с ноября 2016 г. я про это уже говорил. На каком уровне БА и какого числа Вы купили опционы?
Опционы купил 14.02. Цена БА была примерно в районе страйка 58500.
В общем, новый месяц и снова наступил на те же грабли. По синтетике купил 14 опционов колл 59500 страйка по 1050 пунктов когда цена БА была 59700. Меньше чем за 2 дня пролетели вниз почти 1500 пунктов. Из-за занятости ни разу не вошел фьючерсом. Дмитрий, нужно ли на текущих уровнях начинать входить в шорт или лучше дождаться выхода вверх или усредниться если полетим еще ниже?
