Евгений Черновнаписал28 апреля 2017 в 21:47

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:16

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:52

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:06 VII. Синтетика на Si (дата построения 21/04/17 в 20:35)
Стоимость БА на момент построения 57130
1. Были определены 6 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 56680 (есть сомнения на его счет)
- уровень сопротивления №1 57510
- уровень сопротивления №2 57700
- уровень сопротивления №3 58000
- уровень сопротивления №4 59330
- уровень сопротивления №5 60000 (старый уровень)
Картинка "Уровни часовые Si"
2. В Si не берем хх 750 или хх 250 – в них нет ликвидности!
Было принято решение строить конструкцию Синтетика со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 6 опционов CALL со страйком 57500 по цене 610 пунктов за 1 опцион

Причины построения на CALL опционах:
- наличие единственного локального уровня поддержки
- наличие сильного очень старого уровня поддержки (в июне 2015 - сопротивления) 56600 на очень дальней истории. (!!!) Необходимы консультации о правомерности использования этого уровня.
- притча во языцех, что доллар находится в перепроданности в настоящее время
Картинка "Супер исторический уровень Si"

Далее по уровням планируется шортить первый фьючерс из 5. В первую очередь от уровня 57510

Текущий профиль сделки стандартен:
- Текущий убыток: -3660 пунктов
- Край "0": 58040

Картина "Профиль Синтетика Si" и Картинка "Параметры Синтетика Si"

По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 56800 в 10:40 был продан 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Выкуплен в 20:30 по 56560
Профит +240 пунктов.
Итого профиль поднят до -3660+240=-3420
По состоянию на 19:45 на часовом графике формируется фигура неудавшийся размах. Но с учетом того, что торговля ведется фьючерсами в шорт, нам от этого факта все равно.

26/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57560 в 15:35 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 17:30 по 57460 Доход от сделки 200 пунктов
Профит +200 пунктов.
Итого профиль поднят до -3420+200=-3220

27/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57430 в 13:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. По состоянию 22:10 стоимость БА 57630. Фьючерсы зависли
Профиль выглядит следующим образом

28/04/17
По Синтетике Si были выкуплены в 13:45 на уровне 57330 2 фьючерса зависших с 27/04.
Профит +200 пунктов
Итого профиль поднят до -3220+200=-3020

Евгений Черновнаписал2 мая 2017 в 23:17

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:14

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 21:05
V. Синтетика на Сбербанке (дата построения 21/04/17 в 20:35)
Стоимость БА на момент построения 15618
1. Были определены 9 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 14650 (есть сомнения на его счет)
- уровень поддержки №2 15105
- уровень поддержки №3 15395
- уровень поддержки №4 15590
- уровень сопротивления №1 15745
- уровень сопротивления №2 16000
- уровень сопротивления №3 16300
- уровень сопротивления №4 16500
- уровень сопротивления №5 16745
Картинка "Уровни часовые СБРФ"
2. Было принято решение строить конструкцию Синтетика со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 6 опционов CALL со страйком 15750 по цене 365 пунктов за 1 опцион

Одной из причин построения на CALL опционах стало формирование на дневном графике фигуры "неудавшийся размах"
Картинка "Неудавшийся размах"

Далее по уровням планируется шортить фьючерс. В первую очередь от уровня 16000

Текущий профиль сделки стандартен:
- Текущий убыток: -2190 пунктов
- Край "0": 16135

Картина "Профиль Синтетика СБРФ" и Картинка "Параметры Синтетика СБРФ"

26/04/17 По Синтетике СБ РФ проводились следующие операции
1. В 10:50 по Синтектике на СБ РФ было продана фьючерса по цене 15990 с ТП 100 пунктов без стоп-лосс
2. ТП сработал в 11:30 по 15890. Доход от сделки 200 пунктов

Профиль поднят до -2190+200=-1990

02/05/17По Синтетике СБ РФ проводились следующие операции
1. В 17:05 по Синтектике на СБ РФ было продана 2 фьючерса по цене 16430 с ТП 300 пунктов без стоп-лосс
2. В 19:30 оба фьючерса были откуплен по цене 16280. Доход от сделки 300 пунктов

Решение о входе было принято после того как на часовом графике на уровне 16480 в 14:00 образовалась доджи.
Прошу знающих коллег сообщить - прав ли я, что это доджи?
Потому что слишком маленький у нее хвост вверх, что вызывает мои подозрения. Фото ниже.

Решение закрыть сделку не дожидаясь ТП 300 пунктов было принято в связи с тем, что БА вошел во флэтовое движение. По состоянию на 23:00 цена все еще во флэте на уровне 16230-240.

Профиль поднят до -1990+300=-1690

Евгений Черновнаписал2 мая 2017 в 23:17

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:14

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 21:05
V. Синтетика на Сбербанке (дата построения 21/04/17 в 20:35)
Стоимость БА на момент построения 15618
1. Были определены 9 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 14650 (есть сомнения на его счет)
- уровень поддержки №2 15105
- уровень поддержки №3 15395
- уровень поддержки №4 15590
- уровень сопротивления №1 15745
- уровень сопротивления №2 16000
- уровень сопротивления №3 16300
- уровень сопротивления №4 16500
- уровень сопротивления №5 16745
Картинка "Уровни часовые СБРФ"
2. Было принято решение строить конструкцию Синтетика со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 6 опционов CALL со страйком 15750 по цене 365 пунктов за 1 опцион

Одной из причин построения на CALL опционах стало формирование на дневном графике фигуры "неудавшийся размах"
Картинка "Неудавшийся размах"

Далее по уровням планируется шортить фьючерс. В первую очередь от уровня 16000

Текущий профиль сделки стандартен:
- Текущий убыток: -2190 пунктов
- Край "0": 16135

Картина "Профиль Синтетика СБРФ" и Картинка "Параметры Синтетика СБРФ"

26/04/17 По Синтетике СБ РФ проводились следующие операции
1. В 10:50 по Синтектике на СБ РФ было продана фьючерса по цене 15990 с ТП 100 пунктов без стоп-лосс
2. ТП сработал в 11:30 по 15890. Доход от сделки 200 пунктов

Профиль поднят до -2190+200=-1990

02/05/17По Синтетике СБ РФ проводились следующие операции
1. В 17:05 по Синтектике на СБ РФ было продана 2 фьючерса по цене 16430 с ТП 300 пунктов без стоп-лосс
2. В 19:30 оба фьючерса были откуплен по цене 16280. Доход от сделки 300 пунктов

Решение о входе было принято после того как на часовом графике на уровне 16480 в 14:00 образовалась доджи.
Прошу знающих коллег сообщить - прав ли я, что это доджи?
Потому что слишком маленький у нее хвост вверх, что вызывает мои подозрения. Фото ниже.

Решение закрыть сделку не дожидаясь ТП 300 пунктов было принято в связи с тем, что БА вошел во флэтовое движение. По состоянию на 23:00 цена все еще во флэте на уровне 16230-240.

Профиль поднят до -1990+300=-1690

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:37

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:29

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:20

Евгений Черновнаписал20 апреля 2017 в 22:54
Начало практики на Option.ru

I. Основная конструкция на РТС (дата построения 20/04/17 в 21:00)
Стоимость БА на момент построения 108000
1. Были определены 7 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 103500
- уровень поддержки №2 104360 (есть сомнения на его счет)
- уровень поддержки №3 105630 (на нем был пинбар и ретест)
- уровень сопротивления №1 108120
- уровень сопротивления №2 110250
- уровень сопротивления №3 112550
- уровень сопротивления №4 114540
Картина "Уровни часовые"
2. Было принято решение строить Основную конструкцию со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 2 ближайших в деньгах опциона Call со страйком 110000 по цене 1690 пунктов за 1 опцион
б. Продать 24 опциона CALL со страйком 117500 по цене 230 пунктов за 1 опцион. Рассматривался вариант продажи 110000 страйка, однако его стоимость составляла 110 пунктов и не выносила левую часть конструкции в профит.
Картинка "Анализ страйков и цен опционов"
в. На уровень 108200 была выставлена заявка на покупку 1 фьючерса со стоп-лосс на уровне 108000. Второй фьючерс будет подключен в случае появления ретеста и похода цены к Уровню сопротивления №2

Итого по конструкции:
- Запас левой части: 2140 пунктов
- Вершина: 14600 при цене БА 117600
- Край: 118400 (+10к пунктов от текущей цены БА)
Картина "Профиль Основная РТС" и Картинка "Параметры Основная РТС"


21/04/17
По Основной коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. Сработала заявка на открытие позиции на уровне 108200, которая в дальнейшем была выбита стоп-лосс и принесла убыток -200 пунктов. Второй фьючерс не подключался
2. Далее при новом пробитии 108000 был снова куплен 1 фьючерс со стоп-лосс 107600.
3. На локальном росте рынка стоп-лосс фьючерса был передвинут на 108300
4. Во второй половине дня был медвежий рынок и сработала стоп-лосс заявка с профитом +300 пунктов.
Итого дня +100 пунктов и левая часть профиля поднята до 2240

24/04/17
По Основной коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 110290 в 12:40 был куплен 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Продан в 20:30 по 110820
Профит +530 пунктов.
Итого профиль поднят до 2240+530=2770
Если бы смотрел часовой график - добавил бы второй фьюч в лонг на ретесте в 14:00 (!!!)

26/04/17
По Основной конструкции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 111250 в 10:30 были куплены 2 фьючерс без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 11:40 по 111350. Доход от сделки 200 пунктов
3. На уровне 110650 в 17:15 были куплены 2 фьючерс без стоп-лосс и без ТП.
4. Закрыты в 20:15 на уровне 111350. Доход от сделки 1400 пунктов

Профит за день +1600 пунктов.
Итого профиль поднят до 2770+1600=4370

27/04/17
1. С учетом профита от торгового дня 26/04/17 в размере +1600 пунктов было принято решение после пробития уровня 110000 в 18:00 на ретесте в 18:25 ПРОДАТЬ 1 фьючерс на уровне 109920
2. Пробой оказался ложным и в 18:40 позиция закрыта в убытке на уровне 110100. Убыток от сделки составил 180 пунктов
3. В 18:40 на уровне 110140 была котрыта длинная позиция по 1 фьючерсу с ТП 200 пунктов. Причина открытия позиции - вместо пробоя уровня 110000 образовалась фигура неудавшийся размах в период с 18:00 до 18:40 на графике 5м. На минутном графике выглядит как треугольник.
4. В 19:05 на уровне 110340 позиция была закрыта с профитом 200 пунктов

Профит за день +20 пунктов
Итого профиль поднят до 4370+20=4390

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:37

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:29

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:20

Евгений Черновнаписал20 апреля 2017 в 22:54
Начало практики на Option.ru

I. Основная конструкция на РТС (дата построения 20/04/17 в 21:00)
Стоимость БА на момент построения 108000
1. Были определены 7 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 103500
- уровень поддержки №2 104360 (есть сомнения на его счет)
- уровень поддержки №3 105630 (на нем был пинбар и ретест)
- уровень сопротивления №1 108120
- уровень сопротивления №2 110250
- уровень сопротивления №3 112550
- уровень сопротивления №4 114540
Картина "Уровни часовые"
2. Было принято решение строить Основную конструкцию со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 2 ближайших в деньгах опциона Call со страйком 110000 по цене 1690 пунктов за 1 опцион
б. Продать 24 опциона CALL со страйком 117500 по цене 230 пунктов за 1 опцион. Рассматривался вариант продажи 110000 страйка, однако его стоимость составляла 110 пунктов и не выносила левую часть конструкции в профит.
Картинка "Анализ страйков и цен опционов"
в. На уровень 108200 была выставлена заявка на покупку 1 фьючерса со стоп-лосс на уровне 108000. Второй фьючерс будет подключен в случае появления ретеста и похода цены к Уровню сопротивления №2

Итого по конструкции:
- Запас левой части: 2140 пунктов
- Вершина: 14600 при цене БА 117600
- Край: 118400 (+10к пунктов от текущей цены БА)
Картина "Профиль Основная РТС" и Картинка "Параметры Основная РТС"


21/04/17
По Основной коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. Сработала заявка на открытие позиции на уровне 108200, которая в дальнейшем была выбита стоп-лосс и принесла убыток -200 пунктов. Второй фьючерс не подключался
2. Далее при новом пробитии 108000 был снова куплен 1 фьючерс со стоп-лосс 107600.
3. На локальном росте рынка стоп-лосс фьючерса был передвинут на 108300
4. Во второй половине дня был медвежий рынок и сработала стоп-лосс заявка с профитом +300 пунктов.
Итого дня +100 пунктов и левая часть профиля поднята до 2240

24/04/17
По Основной коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 110290 в 12:40 был куплен 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Продан в 20:30 по 110820
Профит +530 пунктов.
Итого профиль поднят до 2240+530=2770
Если бы смотрел часовой график - добавил бы второй фьюч в лонг на ретесте в 14:00 (!!!)

26/04/17
По Основной конструкции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 111250 в 10:30 были куплены 2 фьючерс без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 11:40 по 111350. Доход от сделки 200 пунктов
3. На уровне 110650 в 17:15 были куплены 2 фьючерс без стоп-лосс и без ТП.
4. Закрыты в 20:15 на уровне 111350. Доход от сделки 1400 пунктов

Профит за день +1600 пунктов.
Итого профиль поднят до 2770+1600=4370

27/04/17
1. С учетом профита от торгового дня 26/04/17 в размере +1600 пунктов было принято решение после пробития уровня 110000 в 18:00 на ретесте в 18:25 ПРОДАТЬ 1 фьючерс на уровне 109920
2. Пробой оказался ложным и в 18:40 позиция закрыта в убытке на уровне 110100. Убыток от сделки составил 180 пунктов
3. В 18:40 на уровне 110140 была котрыта длинная позиция по 1 фьючерсу с ТП 200 пунктов. Причина открытия позиции - вместо пробоя уровня 110000 образовалась фигура неудавшийся размах в период с 18:00 до 18:40 на графике 5м. На минутном графике выглядит как треугольник.
4. В 19:05 на уровне 110340 позиция была закрыта с профитом 200 пунктов

Профит за день +20 пунктов
Итого профиль поднят до 4370+20=4390

Евгений Черновнаписал3 мая 2017 в 20:58

Евгений Черновнаписал28 апреля 2017 в 21:47

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:16

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:52

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:06 VII. Синтетика на Si (дата построения 21/04/17 в 20:35)
Стоимость БА на момент построения 57130
1. Были определены 6 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 56680 (есть сомнения на его счет)
- уровень сопротивления №1 57510
- уровень сопротивления №2 57700
- уровень сопротивления №3 58000
- уровень сопротивления №4 59330
- уровень сопротивления №5 60000 (старый уровень)
Картинка "Уровни часовые Si"
2. В Si не берем хх 750 или хх 250 – в них нет ликвидности!
Было принято решение строить конструкцию Синтетика со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 6 опционов CALL со страйком 57500 по цене 610 пунктов за 1 опцион

Причины построения на CALL опционах:
- наличие единственного локального уровня поддержки
- наличие сильного очень старого уровня поддержки (в июне 2015 - сопротивления) 56600 на очень дальней истории. (!!!) Необходимы консультации о правомерности использования этого уровня.
- притча во языцех, что доллар находится в перепроданности в настоящее время
Картинка "Супер исторический уровень Si"

Далее по уровням планируется шортить первый фьючерс из 5. В первую очередь от уровня 57510

Текущий профиль сделки стандартен:
- Текущий убыток: -3660 пунктов
- Край "0": 58040

Картина "Профиль Синтетика Si" и Картинка "Параметры Синтетика Si"

По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 56800 в 10:40 был продан 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Выкуплен в 20:30 по 56560
Профит +240 пунктов.
Итого профиль поднят до -3660+240=-3420
По состоянию на 19:45 на часовом графике формируется фигура неудавшийся размах. Но с учетом того, что торговля ведется фьючерсами в шорт, нам от этого факта все равно.

26/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57560 в 15:35 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 17:30 по 57460 Доход от сделки 200 пунктов
Профит +200 пунктов.
Итого профиль поднят до -3420+200=-3220

27/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57430 в 13:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. По состоянию 22:10 стоимость БА 57630. Фьючерсы зависли
Профиль выглядит следующим образом

28/04/17
По Синтетике Si были выкуплены в 13:45 на уровне 57330 2 фьючерса зависших с 27/04.
Профит +200 пунктов
Итого профиль поднят до -3220+200=-3020

03/05/17
По Синтетике Si конструкции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57790 в 14:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 300 пунктов.
2. По состоянию 20:45 стоимость БА 57890. Фьючерсы зависли

Причина заходы в сделку - в 14:20 образовался пин-бар на уровне 57810 (на тот момент был локальный экстремум)

Евгений Черновнаписал3 мая 2017 в 20:58

Евгений Черновнаписал28 апреля 2017 в 21:47

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:16

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:52

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:06 VII. Синтетика на Si (дата построения 21/04/17 в 20:35)
Стоимость БА на момент построения 57130
1. Были определены 6 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 56680 (есть сомнения на его счет)
- уровень сопротивления №1 57510
- уровень сопротивления №2 57700
- уровень сопротивления №3 58000
- уровень сопротивления №4 59330
- уровень сопротивления №5 60000 (старый уровень)
Картинка "Уровни часовые Si"
2. В Si не берем хх 750 или хх 250 – в них нет ликвидности!
Было принято решение строить конструкцию Синтетика со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 6 опционов CALL со страйком 57500 по цене 610 пунктов за 1 опцион

Причины построения на CALL опционах:
- наличие единственного локального уровня поддержки
- наличие сильного очень старого уровня поддержки (в июне 2015 - сопротивления) 56600 на очень дальней истории. (!!!) Необходимы консультации о правомерности использования этого уровня.
- притча во языцех, что доллар находится в перепроданности в настоящее время
Картинка "Супер исторический уровень Si"

Далее по уровням планируется шортить первый фьючерс из 5. В первую очередь от уровня 57510

Текущий профиль сделки стандартен:
- Текущий убыток: -3660 пунктов
- Край "0": 58040

Картина "Профиль Синтетика Si" и Картинка "Параметры Синтетика Si"

По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 56800 в 10:40 был продан 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Выкуплен в 20:30 по 56560
Профит +240 пунктов.
Итого профиль поднят до -3660+240=-3420
По состоянию на 19:45 на часовом графике формируется фигура неудавшийся размах. Но с учетом того, что торговля ведется фьючерсами в шорт, нам от этого факта все равно.

26/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57560 в 15:35 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 17:30 по 57460 Доход от сделки 200 пунктов
Профит +200 пунктов.
Итого профиль поднят до -3420+200=-3220

27/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57430 в 13:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. По состоянию 22:10 стоимость БА 57630. Фьючерсы зависли
Профиль выглядит следующим образом

28/04/17
По Синтетике Si были выкуплены в 13:45 на уровне 57330 2 фьючерса зависших с 27/04.
Профит +200 пунктов
Итого профиль поднят до -3220+200=-3020

03/05/17
По Синтетике Si конструкции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57790 в 14:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 300 пунктов.
2. По состоянию 20:45 стоимость БА 57890. Фьючерсы зависли

Причина заходы в сделку - в 14:20 образовался пин-бар на уровне 57810 (на тот момент был локальный экстремум)

Евгений Черновнаписал4 мая 2017 в 23:21
02/05/17По Синтетике СБ РФ проводились следующие операции
1. В 15:10 по Синтектике на СБ РФ было продан0 2 фьючерса по цене 16210 с ТП 300 пунктов без стоп-лосс
2. В 23:00 оба фьючерса были откуплен по цене 16140. Доход от сделки 140 пунктов

Причина раннего закрытия - после 19:00 БА ушел во флэт,так в нем и остался.
Вопрос к коллегам - верно ли было закрытие?
Я посчитал, что лучше флэт закрыть.

Профиль поднят до -1690+140=-1550

Евгений Черновнаписал4 мая 2017 в 23:21
02/05/17По Синтетике СБ РФ проводились следующие операции
1. В 15:10 по Синтектике на СБ РФ было продан0 2 фьючерса по цене 16210 с ТП 300 пунктов без стоп-лосс
2. В 23:00 оба фьючерса были откуплен по цене 16140. Доход от сделки 140 пунктов

Причина раннего закрытия - после 19:00 БА ушел во флэт,так в нем и остался.
Вопрос к коллегам - верно ли было закрытие?
Я посчитал, что лучше флэт закрыть.

Профиль поднят до -1690+140=-1550

Евгений Черновнаписал4 мая 2017 в 23:39

Евгений Черновнаписал3 мая 2017 в 20:58

Евгений Черновнаписал28 апреля 2017 в 21:47

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:16

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:52

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:06 VII. Синтетика на Si (дата построения 21/04/17 в 20:35)
Стоимость БА на момент построения 57130
1. Были определены 6 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 56680 (есть сомнения на его счет)
- уровень сопротивления №1 57510
- уровень сопротивления №2 57700
- уровень сопротивления №3 58000
- уровень сопротивления №4 59330
- уровень сопротивления №5 60000 (старый уровень)
Картинка "Уровни часовые Si"
2. В Si не берем хх 750 или хх 250 – в них нет ликвидности!
Было принято решение строить конструкцию Синтетика со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 6 опционов CALL со страйком 57500 по цене 610 пунктов за 1 опцион

Причины построения на CALL опционах:
- наличие единственного локального уровня поддержки
- наличие сильного очень старого уровня поддержки (в июне 2015 - сопротивления) 56600 на очень дальней истории. (!!!) Необходимы консультации о правомерности использования этого уровня.
- притча во языцех, что доллар находится в перепроданности в настоящее время
Картинка "Супер исторический уровень Si"

Далее по уровням планируется шортить первый фьючерс из 5. В первую очередь от уровня 57510

Текущий профиль сделки стандартен:
- Текущий убыток: -3660 пунктов
- Край "0": 58040

Картина "Профиль Синтетика Si" и Картинка "Параметры Синтетика Si"

По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 56800 в 10:40 был продан 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Выкуплен в 20:30 по 56560
Профит +240 пунктов.
Итого профиль поднят до -3660+240=-3420
По состоянию на 19:45 на часовом графике формируется фигура неудавшийся размах. Но с учетом того, что торговля ведется фьючерсами в шорт, нам от этого факта все равно.

26/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57560 в 15:35 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 17:30 по 57460 Доход от сделки 200 пунктов
Профит +200 пунктов.
Итого профиль поднят до -3420+200=-3220

27/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57430 в 13:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. По состоянию 22:10 стоимость БА 57630. Фьючерсы зависли
Профиль выглядит следующим образом

28/04/17
По Синтетике Si были выкуплены в 13:45 на уровне 57330 2 фьючерса зависших с 27/04.
Профит +200 пунктов
Итого профиль поднят до -3220+200=-3020

03/05/17
По Синтетике Si конструкции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57790 в 14:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 300 пунктов.
2. По состоянию 20:45 стоимость БА 57890. Фьючерсы зависли

Причина заходы в сделку - в 14:20 образовался пин-бар на уровне 57810 (на тот момент был локальный экстремум)

04/05/17
Сделки не проводились, т.к. БА в восходящем тренде - бьется уже у уровня 59000.
Профиль при этом выглядит неплохо за счет купленных опционов.
Хотя уже очевидно,что по Si нужно торговать активнее. Тяжело отрабатывается премия купленных опционы.

Евгений Черновнаписал4 мая 2017 в 23:39

Евгений Черновнаписал3 мая 2017 в 20:58

Евгений Черновнаписал28 апреля 2017 в 21:47

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:16

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:52

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:06 VII. Синтетика на Si (дата построения 21/04/17 в 20:35)
Стоимость БА на момент построения 57130
1. Были определены 6 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 56680 (есть сомнения на его счет)
- уровень сопротивления №1 57510
- уровень сопротивления №2 57700
- уровень сопротивления №3 58000
- уровень сопротивления №4 59330
- уровень сопротивления №5 60000 (старый уровень)
Картинка "Уровни часовые Si"
2. В Si не берем хх 750 или хх 250 – в них нет ликвидности!
Было принято решение строить конструкцию Синтетика со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 6 опционов CALL со страйком 57500 по цене 610 пунктов за 1 опцион

Причины построения на CALL опционах:
- наличие единственного локального уровня поддержки
- наличие сильного очень старого уровня поддержки (в июне 2015 - сопротивления) 56600 на очень дальней истории. (!!!) Необходимы консультации о правомерности использования этого уровня.
- притча во языцех, что доллар находится в перепроданности в настоящее время
Картинка "Супер исторический уровень Si"

Далее по уровням планируется шортить первый фьючерс из 5. В первую очередь от уровня 57510

Текущий профиль сделки стандартен:
- Текущий убыток: -3660 пунктов
- Край "0": 58040

Картина "Профиль Синтетика Si" и Картинка "Параметры Синтетика Si"

По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 56800 в 10:40 был продан 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Выкуплен в 20:30 по 56560
Профит +240 пунктов.
Итого профиль поднят до -3660+240=-3420
По состоянию на 19:45 на часовом графике формируется фигура неудавшийся размах. Но с учетом того, что торговля ведется фьючерсами в шорт, нам от этого факта все равно.

26/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57560 в 15:35 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 17:30 по 57460 Доход от сделки 200 пунктов
Профит +200 пунктов.
Итого профиль поднят до -3420+200=-3220

27/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57430 в 13:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. По состоянию 22:10 стоимость БА 57630. Фьючерсы зависли
Профиль выглядит следующим образом

28/04/17
По Синтетике Si были выкуплены в 13:45 на уровне 57330 2 фьючерса зависших с 27/04.
Профит +200 пунктов
Итого профиль поднят до -3220+200=-3020

03/05/17
По Синтетике Si конструкции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57790 в 14:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 300 пунктов.
2. По состоянию 20:45 стоимость БА 57890. Фьючерсы зависли

Причина заходы в сделку - в 14:20 образовался пин-бар на уровне 57810 (на тот момент был локальный экстремум)

04/05/17
Сделки не проводились, т.к. БА в восходящем тренде - бьется уже у уровня 59000.
Профиль при этом выглядит неплохо за счет купленных опционов.
Хотя уже очевидно,что по Si нужно торговать активнее. Тяжело отрабатывается премия купленных опционы.

Евгений Черновнаписал4 мая 2017 в 23:30

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:37

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:29

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:20

Евгений Черновнаписал20 апреля 2017 в 22:54
Начало практики на Option.ru

I. Основная конструкция на РТС (дата построения 20/04/17 в 21:00)
Стоимость БА на момент построения 108000
1. Были определены 7 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 103500
- уровень поддержки №2 104360 (есть сомнения на его счет)
- уровень поддержки №3 105630 (на нем был пинбар и ретест)
- уровень сопротивления №1 108120
- уровень сопротивления №2 110250
- уровень сопротивления №3 112550
- уровень сопротивления №4 114540
Картина "Уровни часовые"
2. Было принято решение строить Основную конструкцию со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 2 ближайших в деньгах опциона Call со страйком 110000 по цене 1690 пунктов за 1 опцион
б. Продать 24 опциона CALL со страйком 117500 по цене 230 пунктов за 1 опцион. Рассматривался вариант продажи 110000 страйка, однако его стоимость составляла 110 пунктов и не выносила левую часть конструкции в профит.
Картинка "Анализ страйков и цен опционов"
в. На уровень 108200 была выставлена заявка на покупку 1 фьючерса со стоп-лосс на уровне 108000. Второй фьючерс будет подключен в случае появления ретеста и похода цены к Уровню сопротивления №2

Итого по конструкции:
- Запас левой части: 2140 пунктов
- Вершина: 14600 при цене БА 117600
- Край: 118400 (+10к пунктов от текущей цены БА)
Картина "Профиль Основная РТС" и Картинка "Параметры Основная РТС"


21/04/17
По Основной коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. Сработала заявка на открытие позиции на уровне 108200, которая в дальнейшем была выбита стоп-лосс и принесла убыток -200 пунктов. Второй фьючерс не подключался
2. Далее при новом пробитии 108000 был снова куплен 1 фьючерс со стоп-лосс 107600.
3. На локальном росте рынка стоп-лосс фьючерса был передвинут на 108300
4. Во второй половине дня был медвежий рынок и сработала стоп-лосс заявка с профитом +300 пунктов.
Итого дня +100 пунктов и левая часть профиля поднята до 2240

24/04/17
По Основной коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 110290 в 12:40 был куплен 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Продан в 20:30 по 110820
Профит +530 пунктов.
Итого профиль поднят до 2240+530=2770
Если бы смотрел часовой график - добавил бы второй фьюч в лонг на ретесте в 14:00 (!!!)

26/04/17
По Основной конструкции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 111250 в 10:30 были куплены 2 фьючерс без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 11:40 по 111350. Доход от сделки 200 пунктов
3. На уровне 110650 в 17:15 были куплены 2 фьючерс без стоп-лосс и без ТП.
4. Закрыты в 20:15 на уровне 111350. Доход от сделки 1400 пунктов

Профит за день +1600 пунктов.
Итого профиль поднят до 2770+1600=4370

27/04/17
1. С учетом профита от торгового дня 26/04/17 в размере +1600 пунктов было принято решение после пробития уровня 110000 в 18:00 на ретесте в 18:25 ПРОДАТЬ 1 фьючерс на уровне 109920
2. Пробой оказался ложным и в 18:40 позиция закрыта в убытке на уровне 110100. Убыток от сделки составил 180 пунктов
3. В 18:40 на уровне 110140 была котрыта длинная позиция по 1 фьючерсу с ТП 200 пунктов. Причина открытия позиции - вместо пробоя уровня 110000 образовалась фигура неудавшийся размах в период с 18:00 до 18:40 на графике 5м. На минутном графике выглядит как треугольник.
4. В 19:05 на уровне 110340 позиция была закрыта с профитом 200 пунктов

Профит за день +20 пунктов
Итого профиль поднят до 4370+20=4390

04/05/17
Сделок не проводилось, т.к. РТС в сугубо падающем движении с 02/05.
При этом профиль показывает хорошие результаты. Проданные опционы практически распались - сейчас 117500 стоят 50 пунктов (покупка по 230). Ждем до 30 и откупаем.Оставляем только 2 купленных опциона колл.
Край на текущий момент находится за +11500 пунктов от текущей цены БА.

Евгений Черновнаписал4 мая 2017 в 23:30

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:37

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:29

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:20

Евгений Черновнаписал20 апреля 2017 в 22:54
Начало практики на Option.ru

I. Основная конструкция на РТС (дата построения 20/04/17 в 21:00)
Стоимость БА на момент построения 108000
1. Были определены 7 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 103500
- уровень поддержки №2 104360 (есть сомнения на его счет)
- уровень поддержки №3 105630 (на нем был пинбар и ретест)
- уровень сопротивления №1 108120
- уровень сопротивления №2 110250
- уровень сопротивления №3 112550
- уровень сопротивления №4 114540
Картина "Уровни часовые"
2. Было принято решение строить Основную конструкцию со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 2 ближайших в деньгах опциона Call со страйком 110000 по цене 1690 пунктов за 1 опцион
б. Продать 24 опциона CALL со страйком 117500 по цене 230 пунктов за 1 опцион. Рассматривался вариант продажи 110000 страйка, однако его стоимость составляла 110 пунктов и не выносила левую часть конструкции в профит.
Картинка "Анализ страйков и цен опционов"
в. На уровень 108200 была выставлена заявка на покупку 1 фьючерса со стоп-лосс на уровне 108000. Второй фьючерс будет подключен в случае появления ретеста и похода цены к Уровню сопротивления №2

Итого по конструкции:
- Запас левой части: 2140 пунктов
- Вершина: 14600 при цене БА 117600
- Край: 118400 (+10к пунктов от текущей цены БА)
Картина "Профиль Основная РТС" и Картинка "Параметры Основная РТС"


21/04/17
По Основной коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. Сработала заявка на открытие позиции на уровне 108200, которая в дальнейшем была выбита стоп-лосс и принесла убыток -200 пунктов. Второй фьючерс не подключался
2. Далее при новом пробитии 108000 был снова куплен 1 фьючерс со стоп-лосс 107600.
3. На локальном росте рынка стоп-лосс фьючерса был передвинут на 108300
4. Во второй половине дня был медвежий рынок и сработала стоп-лосс заявка с профитом +300 пунктов.
Итого дня +100 пунктов и левая часть профиля поднята до 2240

24/04/17
По Основной коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 110290 в 12:40 был куплен 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Продан в 20:30 по 110820
Профит +530 пунктов.
Итого профиль поднят до 2240+530=2770
Если бы смотрел часовой график - добавил бы второй фьюч в лонг на ретесте в 14:00 (!!!)

26/04/17
По Основной конструкции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 111250 в 10:30 были куплены 2 фьючерс без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 11:40 по 111350. Доход от сделки 200 пунктов
3. На уровне 110650 в 17:15 были куплены 2 фьючерс без стоп-лосс и без ТП.
4. Закрыты в 20:15 на уровне 111350. Доход от сделки 1400 пунктов

Профит за день +1600 пунктов.
Итого профиль поднят до 2770+1600=4370

27/04/17
1. С учетом профита от торгового дня 26/04/17 в размере +1600 пунктов было принято решение после пробития уровня 110000 в 18:00 на ретесте в 18:25 ПРОДАТЬ 1 фьючерс на уровне 109920
2. Пробой оказался ложным и в 18:40 позиция закрыта в убытке на уровне 110100. Убыток от сделки составил 180 пунктов
3. В 18:40 на уровне 110140 была котрыта длинная позиция по 1 фьючерсу с ТП 200 пунктов. Причина открытия позиции - вместо пробоя уровня 110000 образовалась фигура неудавшийся размах в период с 18:00 до 18:40 на графике 5м. На минутном графике выглядит как треугольник.
4. В 19:05 на уровне 110340 позиция была закрыта с профитом 200 пунктов

Профит за день +20 пунктов
Итого профиль поднят до 4370+20=4390

04/05/17
Сделок не проводилось, т.к. РТС в сугубо падающем движении с 02/05.
При этом профиль показывает хорошие результаты. Проданные опционы практически распались - сейчас 117500 стоят 50 пунктов (покупка по 230). Ждем до 30 и откупаем.Оставляем только 2 купленных опциона колл.
Край на текущий момент находится за +11500 пунктов от текущей цены БА.

Евгений Черновнаписал10 мая 2017 в 20:50

Евгений Черновнаписал4 мая 2017 в 23:39

Евгений Черновнаписал3 мая 2017 в 20:58

Евгений Черновнаписал28 апреля 2017 в 21:47

Евгений Черновнаписал27 апреля 2017 в 22:16

Евгений Черновнаписал26 апреля 2017 в 20:52

Евгений Черновнаписал24 апреля 2017 в 20:39

Евгений Черновнаписал21 апреля 2017 в 22:06 VII. Синтетика на Si (дата построения 21/04/17 в 20:35)
Стоимость БА на момент построения 57130
1. Были определены 6 часовых уровня:
- уровень поддержки №1 56680 (есть сомнения на его счет)
- уровень сопротивления №1 57510
- уровень сопротивления №2 57700
- уровень сопротивления №3 58000
- уровень сопротивления №4 59330
- уровень сопротивления №5 60000 (старый уровень)
Картинка "Уровни часовые Si"
2. В Si не берем хх 750 или хх 250 – в них нет ликвидности!
Было принято решение строить конструкцию Синтетика со следующими параметрами (дата экспирации опционов 18/05/17):
а. Купить 6 опционов CALL со страйком 57500 по цене 610 пунктов за 1 опцион

Причины построения на CALL опционах:
- наличие единственного локального уровня поддержки
- наличие сильного очень старого уровня поддержки (в июне 2015 - сопротивления) 56600 на очень дальней истории. (!!!) Необходимы консультации о правомерности использования этого уровня.
- притча во языцех, что доллар находится в перепроданности в настоящее время
Картинка "Супер исторический уровень Si"

Далее по уровням планируется шортить первый фьючерс из 5. В первую очередь от уровня 57510

Текущий профиль сделки стандартен:
- Текущий убыток: -3660 пунктов
- Край "0": 58040

Картина "Профиль Синтетика Si" и Картинка "Параметры Синтетика Si"

По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 56800 в 10:40 был продан 1 фьючерс без стоп-лосс.
2. Выкуплен в 20:30 по 56560
Профит +240 пунктов.
Итого профиль поднят до -3660+240=-3420
По состоянию на 19:45 на часовом графике формируется фигура неудавшийся размах. Но с учетом того, что торговля ведется фьючерсами в шорт, нам от этого факта все равно.

26/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57560 в 15:35 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. ТП сработал в 17:30 по 57460 Доход от сделки 200 пунктов
Профит +200 пунктов.
Итого профиль поднят до -3420+200=-3220

27/04/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57430 в 13:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 100 пунктов.
2. По состоянию 22:10 стоимость БА 57630. Фьючерсы зависли
Профиль выглядит следующим образом

28/04/17
По Синтетике Si были выкуплены в 13:45 на уровне 57330 2 фьючерса зависших с 27/04.
Профит +200 пунктов
Итого профиль поднят до -3220+200=-3020

03/05/17
По Синтетике Si конструкции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 57790 в 14:30 было продано 2 фьючерса без стоп-лосс с ТП 300 пунктов.
2. По состоянию 20:45 стоимость БА 57890. Фьючерсы зависли

Причина заходы в сделку - в 14:20 образовался пин-бар на уровне 57810 (на тот момент был локальный экстремум)

04/05/17
Сделки не проводились, т.к. БА в восходящем тренде - бьется уже у уровня 59000.
Профиль при этом выглядит неплохо за счет купленных опционов.
Хотя уже очевидно,что по Si нужно торговать активнее. Тяжело отрабатывается премия купленных опционы.

10/05/17
По Синтетике Si коснтрукции проводились следующие операции с фьючерсом:
1. На уровне 58500 в 13:10 был продан 1 фьючерс без стоп-лосс и без ТП.
2. Закрыт в 16:00 по 58180 Доход от сделки 320 пунктов
Профит +320 пунктов.
Итого профиль поднят до -3020+320=-2700

Также до сих пор висят 2 фьючерса от 03/05/17. Хотя цена БА сейчас уже ближе к цене их продаже 57920 против 57790.

Профиль выглядит следующим образом