Дмитрий, попробовал сегодня поторговать опционами внутри дня. Возник следующий вопрос. Всегда ли мы имеем дело только с колами? Например шортовая сделка. Как правильно поступить? Продать колы или купить путы?
День 1 - 12.11.2018, депозит - 100 000 пунктов, цель - 150 000 пунктов
1. сделка в шорт (+) путы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 1100 пунктов. Основание сделки - сформировавшаяся свечная формация - лыжи на встречном уровне - 112500 33 пута 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 230 пунктов* 33 =7590 п., профит (по фьючерсу) - 1000*33=33000 п. открытие - 112520 (по фьючерсу) с/л - 112750 (по фьючерсу) , т/п - 111520 (по фьючерсу)
1.1 стоп-лосс перенёс в зону меньшего риска, на отметку 112600 (по фьюч.), риск снизился до 80*33=2640 п. (по фьюч.) 1.2 стоп-лосс перенёс в безубыток, на отметку 112200 (по фьюч.), 1.3 выход по цели, закрытие сделки - 1610 п., прибыль (по опциону) - 510*33=16 830 пунктов
Нашёл калькулятор маржи по фьючерсу РТС. Он говорит, что 1000 пунктов на сегодня составляют - 1 347.80 р. Если ему верить, то 16 830 п. составят 12 491,65 руб.
день 2 - 13.11.2018, депозит - 122 683 р., цель - 150 000 р.
1. сделка в шорт (-) путы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 1760 п. Основание сделки - дыжи на встречном уровне - 111 300 36 путов 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 240 пунктов* 36 =8640 п., профит (по фьючерсу) - 1100*36=39600 п. открытие (по фьюч.) - 111 140 с/л (по фьюч.) - 111 380 т/п (по фьюч.) - 110 040
1.1 перенёс сделку в безубыток, на отметку 111 100 (по фьюч.)
1.2 закрыл по безубытку, по цене 1730, несмотря на это убыток - 60*36=2160 п
2. сделка в шорт (-) путы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 1890 п.
Основание сделки - длинный пин-бар от встречного уровня 111500 Свеча большая, поэтому, чтобы соблюсти риск, вхожу 20 путами 20 путов 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 460 пунктов* 20 =9200 п., профит (по фьючерсу) - 1000*20=20000 п. открытие (по фьюч.) - 111 030 с/л (по фьюч.) - 111 490 т/п (по фьюч.) - 110 030
вышел по стопу - 1600, убыток 290*20=5800 п.
3. сделка в шорт (+) путы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 1720 п. Основание сделки - ретест пинбара уровня 111500. 36 пута 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 200 пунктов* 36 =7200 п., профит (по фьючерсу) - 1270*36=45720 п. открытие (по фьюч.) - 111 300 с/л (по фьюч.) - 111 500 т/п (по фьюч.) - 110 030
вышел при наличии встречного пин-бара от уровня 111 000, закрытие - 1900, прибыль 180*36=6480
4. сделка в шорт (+) путы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 1800 п. 40 путов 112 страйк, риск (по фьючерсу) -190 пунктов* 40 =7600 п., профит (по фьючерсу) - 1150*40=46000 п. открытие (по фьюч.) - 111 180 с/л (по фьюч.) - 111 370 т/п (по фьюч.) - 110 030
4.1 перенёс с/л в безубыток , на отметку 110780. Смотрел на минутке, чтобы точней определить куда поставить с/л в безубыток.
4.2 выход по цели - 2640, прибыль 840*40=33600п
Я на сегодня всё. Депозит за сегодняшний день пополнился на -2160-5800 +6480 +33600=32120 п или 43291 р. Итого депозит : 122 683+43291=165 974 р. Цель взята. Хех)
день 3 - 14.11.2018, депозит - 165 974 р., цель - 200 000 р.
сегодня не было вожможности торговать с утра, начал примерно в 16 по мск.
1. сделка в лонг (+) колы 110 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 1030 п. Основание сделки - "лыжи" на ретесте после пробоя уровня 110 000 45 колов 110 страйк, риск (по фьючерсу) - 240 пунктов* 45 =10800 п., профит (по фьючерсу) - 650*45=29250 п. открытие (по фьюч.) - 110 330 с/л (по фьюч.) - 110 090 т/п (по фьюч.) - 110 980
1.1 перенёс сделку в безубыток, после того, как нарисовался пин-бар от встречного уровня 110500. на уровень - 110400
1.2 закрыл по т/п, на цене 1340, прибыль - 310*45=13950 п.
2. сделка в шорт (-) путы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 1490 п. Основание сделки - "ляжи" от уровня 111 300
45 путов 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 280 пунктов* 45 =12600 п., профит (по фьючерсу) - 1100*45=49500 п. открытие (по фьюч.) - 111 130 с/л (по фьюч.) - 111 410 т/п (по фьюч.) - 110 030
2.1 закрыл по стопу - 1360, убыток - 130*45=5850п.
3. сделка в шорт (-) путы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 1550 п. Основание сделки - пин-бар на ретесте от уровня 111 30
27 путов 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 440 пунктов* 27 =11880 п., профит (по фьючерсу) - 1080*27=29160 п. открытие (по фьюч.) - 111 110 с/л (по фьюч.) - 111 550 т/п (по фьюч.) - 110 030
3.2.1 закрыл по стопу - 1220, убыток - 330*27=8910п.
На сегодня всё. Нужно торговать с утра) Немного убавил свой депозит. 13950-5850-8910=-810п или -1091 руб. Итого на счету: 165 974-1095=164 879 р.
день 4 - 15.11.2018, депозит - 164 879 р., цель - 200 000 р.
1. сделка в лонг (+) колы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 490 п. Основание сделки: нарисовались "лыжи" при пробое и ретесте уровня 112000
30 колов 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 380 пунктов* 30 =11400 п., профит (по фьючерсу) - 1030*30=30900 п. открытие (по фьюч.) - 112 450 с/л (по фьюч.) - 112 070 т/п (по фьюч.) - 113 480
1.1 перенёс сделку в зону меньшего риска, после того, как нарисовались "лыжи" при ретесте уровня 112500.
с/л на уровень - 112430, риск уменьшился до 20п*30=600 п.
1.2 перенёс сделку в безубыток, после того, как нарисовалась формация поглощения при ретесте от уровня 113000., на отметку - 112900
1.3 вышел по безубытку на цене - 720, профит: 230*30=6900 п.
2. сделка в лонг (+) колы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 570 п. Основание: пин-бар при отбое от уровня 112500 60 колов 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 200 пунктов* 60 =12000 п., профит (по фьючерсу) - 790*60=47400 п. открытие (по фьюч.) - 112 690 с/л (по фьюч.) - 112 490 т/п (по фьюч.) - 113 480
2.1 перенёс сделку в безубыток, после того, как нарисовался пин-бар, бьющий во встречный уровень - 113 000, на отметку 112 840
2.2 вышел по безубытку на цене - 600, профит: 30*60=1800 п.
3. сделка в шорт (-) путы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 650п. Основание сделки: пин-бар на петесте по уровню 112500
45 путов 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 280 пунктов* 45 =12600 п., профит (по фьючерсу) - 1150*45=51750 п. открытие (по фьюч.) - 112 180 с/л (по фьюч.) - 112 450 т/п (по фьюч.) - 111 030
3.1 выход по с/л, цена - 420 , убыток: 230*45=10350
урок: рынок давал возможность выйти по безубытку , после пин-бара, колющего на ретесте уровень 112000, но я не воспользовался, за что и поплатился таким убытком...
4. сделка в шорт (-) путы 112 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 210 п. Основание: пин-бар при пробое уровня 113000 60 путов 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 160 пунктов* 60 =9600 п., профит (по фьючерсу) - 1070*60=64200 п. открытие (по фьюч.) - 113 000 с/л (по фьюч.) - 113 160 т/п (по фьюч.) - 112 030
4.1 выход по с/л, цена - 80 , убыток: 130*60=7800п
5. сделка в шорт (+) путы 115 страйка с экспирация 15.11.2018. , открытие сделки - 2060 п. Основание: пин-бар пи ретесте уровня 113000 60 путов 112 страйк, риск (по фьючерсу) - 190 пунктов* 60 =11400 п., профит (по фьючерсу) - 960*60=57600 п. открытие (по фьюч.) - 112 990 с/л (по фьюч.) - 113 180 т/п (по фьюч.) - 112 030
5.1. перенёс с/л в безубыток, на 112780 (скрин на минутке)
5.2 после пин-бара на ретесте от уровня 112500, перенёс с/л поближе к профиту, на уровень 112 680 5.2 и почти тут же вышел по нему, по цене 2260, профит 200*60=12000
6. сделка в шорт (-) путы 115 страйка с экспирация 21.11.2018. , открытие сделки - 2410 п. Основание: пин-бар от уровня 113500 33 пута 115 страйк, риск (по фьючерсу) - 380 пунктов* 33 =12540 п., профит (по фьючерсу) - 760*33=25080 п. открытие (по фьюч.) - 113 290 с/л (по фьюч.) - 113 670 т/п (по фьюч.) - 112 530
6.1 перенёс с/л в зону меньшего риска после того, как сформировались "лыжи" на отбое от уровня 113500, на отметку 113530, риск уменьшился и стал 240*33=7920
6.2 вышел по с/л , цена 2240. убыток 170*33=5610
На сегодня всё. Сегодня я в убытке 6900+1800-10350-7800+12000-7920-5610=-10980п или -14790 Итого депозит: 164 879-14790=150 089 р.
