Добрый вечер! Предположим я в Quik на доске опционов создал опционы CALL(покупки или продажи) или PUT(покупки или продажи) в пятницу и скажим во вторник я вижу в таблице позиции по клиентским счетам такую ситуацию


Я прав или ошибаюсь?

Второй вопрос:

С переходом на вечернюю сессию вариационная моржа обновилась. Где во вторник в Quik можно увидеть + или - опциона выставленного в предыдущую пятницу?


С уважением АХ

1. У Вас один опцион продан и 10 фьючерсов куплено. Вариационная маржа пересчитывается каждый клиринг. На вечернем клиринге происходит зачисление-списание вар. маржи на счет.
2. Нигде. Что значит выставленного?

Не правильно выразился. С вариационной маржой тоже все ясно. Вопрос в том что
график доходности фьючерса линейный и глядя на график фьючерса зная точку активации заявки я в любой момент времени могу определить убыток или доход в пунктах или в рублях(зная шаг цены, стоимость шага цены). А график доходности одного активированного опциона нелинейный, не говоря уже о сложных моделях, так первым делом у меня возник вопрос как определить на недельном активированном опционе в пятницу наличие дохода или убытка во вторник, а тем более в среду когда ГО покупателя по опциону выросло в 10 раз? По клиентскому портфелю, когда имеется несколько типов различных открытых исполненых заявок по графе прибыль/убыток абсолютно не возможно.
С уважением АХ

Поступайте как с фьючерсом. Вы же помните по какой цене Вы его купили?