закрыл страховку.
профиль опустился из-за страховки
цена на h4,h1 подошла к уровню сопротивления нарисовала хвост сверху свечи.
застраховался от снижения фьючерса, путём добавления продажи два кола в конструкцию кол-спред.
алгоритм расчётов прибыли убытков опционов в аналитике
До чего я дошёл..
Как такое возможно ...?
почему при закрытии страховки положительной, фиксированный убыток не уменьшился ..?
1. закрыл страховку откупил два проданных кола.
что получилось.
А увидел, цена открытия одинаковая была "960", получается продал опцион (открыл сделку) по цене 960, купил опцион (закрыл сделку), тоже по 960. вот ничего и не поменялось, хотя цена фьючерса прилично снизилась, видать какой-то грек всё испортил.
страховка на ночь к кол спреду.
пока была прибыль на страховке, утром в первые минуты открытия биржи быстренько закрыл её, потому, что есть опыт вчерашней закрытой страховки, как она закрылась и не принесла прибыли у проданного кола несмотря, на то, что цена фьючерса в моменте была ниже страйка проданного опциона колл.
вот что получилось.
Сделка по фьючерсу.
1. Анализ, сделка в Лонг, на разворот откатного движения. зелёные уровни с графика h4, фиолетовые уровни с графика h1.
2. фигуру разворота хорошо видно на сжатом графике m5.
3. сам вход на графике m5
Нужно уходить, причина закрытия сделки.
спустя 1 минуту
также опционную конструкцию застраховал от снижения базового актива на ночь.
Геннадий! А какую фигуру вы здесь видели?
закрыл страховку ночную, движение вверх по РТС продолжается
профиль без страховки.
спустя 44 минуты
Что было потом.
Дошли до уровня, поставил страховку пут от снижения фьючерса.
Поменял страховочный пут, на дешёвый пут, как результат немножко добавил плюсовой прибыли в конструкцию.
1. Закрыл пут страховочный.
2. добавил дешевле пут 110 страйка
3. что получил в итоге:
пока прибыль не опустилась до нуля закрыл конструкцию. прибыль составила 5% за Апрель месяц, моя первая прибыль на опционах.
Решил попробовать Май месяц собрать конструкцию и поуправлять на 50 000 рублей.
причина сборки такой конструкции: текущая цена между уровнями.
продажа стренгла и старховка при достижении контрольной левой точки купил стредл, недельными опционами.
спустя 36 минут
У нас было задание по управлению синтетическим фьючерсом в Лонг, вверх РТС не пошёл, а пошёл вниз, у меня сработал синтетический фьючерс в Шорт, как только цена прошла более 5000 п. проданный кол обесценился я добавил по текущей цене ещё один проданный колл.
Что я увидел по данному примеру ..?
купленный пут дал профита больше, а проданный колл дал прибыли в два раза меньше.
