Сегодня 11 июня 2020 года, вечер, дома закрыл отработанный колл в проданном стренгле

Вот я удивлённ !, я ожидал по конструкции получить минус, а тут такое....

добавил колы 2 шт. чтоб резко не падал профиль при росте фьючерса.

Конструкция пут-спред, закрыл страховочные колы, профиль приобрёл вид..

закрыл обесценившийся опцион кол 132500, практически всю свою стоимость отдала.

думаю пойдёт откат вверх.

купил колы на завтра, получился стренгл

Закрываю стренгл, сегодня 15 июня 2020 года

до закрытия

закрываю

окончательный вариант

Дома закрываю пут-спред, сегодня 15 июня 2020 года

буду вести новые конструкции.

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

со страховкой.

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

со страховкой

Сегодня 16 июня 2020 год, вторник управление новыми конструкциями.

НН-Spred,

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

до закрытия страховки

закрыл страховку

после закрытия страховки

НН-С (вторая конструкция)

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

решил сменить страховку на дешёвую

закрыл страховку

купил дешёвую страховку

Для конструкции НН-С при переносе через ночь на мой взгляд имело смысл подстраховаться от роста РТС недельными коллами 25.06.

Сегодня 18 июня 2020 год, четверг, управление из дома

НН-Spred,

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

ничего не делаю.

НН-С

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

график фьючерса перед установкой страховки, решил застраховаться от повышения, причина Рынок вяло идёт вниз, как бы не хочет, да и на ночь опасно оставлять без страховки.

до покупки страховки

со страховкой

НН-Spred,

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

застраховался от снижения.

построил ещё одну конструкцию "как попасть в тренд", текущий тренд вниз на h4

Сегодня 19 июня 2020 год, четверг, управление из дома

НН-С

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

убирать вчерашнею страховку Call не вариант, остаётся не защищённый правый край.

поэтому профиль без изменений на выходные.

НН-Spred,

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

Если убрать вчерашнею страховку Put , то появляется контрольная точка на уровне поддержки 117500, и при уходе ниже данной поддержки профиль попадает в рискованную область.

поэтому оставляю страховку и тоже ничего не делаю, на выходные.

конструкция "как попасть в тренд"

Геннадий Кирпичниковнаписал19 июня 2020 в 18:55

конструкция "как попасть в тренд"

Почему сразу такой убыток?

18 июня 2020 года, после клиринга конструкция была построена, я понял из 19-го видеозанятия что мы её не трогаем, пока недельный опцион не даст прибыль, чтоб его закрыть и купить фьючерс, дабы приподнять весь профиль выше нуля, про страховки там не сказано, вот я и не страхуюсь.

Сделал сравнение: что выгоднее.

Выгода еще зависит от правой части профиля. 

Сегодня 22 июня 2020 года, опять на работе небыло времени, управляю вечером из дома.

НН-С

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

НН-Spred,

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

закрыл страховку больше не нужна

без страховки

конструкция "как попасть в тренд"

В аналитике ничего не делаю, жду пока ОК выйдет в плюс, либо истекёт недельный опцион.

Сегодня 23 июня 2020 года, управляю вечером из дома.

НН-С

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

НН-Spred,

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

понравился такой профиль, изменил, добавил путы 122500 и приподнял левый край выше нуля до экспирации  и купил колы 125000, тем самым отодвинул на 9 дней вправо контрольную точку на 14 000 пунктов.

конструкция "как попасть в тренд"

Геннадий, странная у Вас ОК "Как попасть в тренд". С какой целью Вы её собрали, исходя из какого посыла? Я понимаю, если в ближайшее время предстоит какое-то БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ (выборы Путина, Трампа или подобное). Тогда можно предположить, что рынок на ЭТО обязательно ОТРЕАГИРУЕТ, но мы не знаем как: позитивно или негативно. Поэтому кто-то собирает ОК в надежде, что цена обязательно ПОЛЕТИТ в какую-нибудь сторону, и ПРИБЫЛЬ от ПОЛЁТА в одну сторону превысит убыток от другой стороны. Для этого можно собрать ОК "Купленный СТРЕДДЛ" или Вашу ОК. Если же СЕРЬЁЗНЫХ СОБЫТИЙ на горизонте не предвидится, то вероятность заработать на таких двунаправленных ОК мала, на мой взгляд. Т.к. цена может не выбраться из минусующего диапазона, и Вы получите убыток с обоих направлений. Большую часть времени РЫНОК находится в боковике, поэтому большинство успешных и крупных опционщиков ЗАРАБАТЫВАЮТ на ПРОДАЖАХ опционов. Некоторые наши коллеги (я тоже выкладывал подобный вариант ОК без управления) делали ОК на продажах, которые без управления давали более 10% прибыли за счёт БОЛЬШОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ и ДОРОГИХ опционов. Получался ШИРОКИЙ диапазон, из которого цена не выходила за отчётный месяц. И трейдер получал полную опционную премию. В Вашем же случае, большая вероятность того, что Вы потеряете эту опционную премию (((. А мы, как известно, торгуем ВЕРОЯТНОСТИ.

У Дмитрия была ТС "ОППОЗИТ" (в и-те есть информация о ней). Там тоже одновременно покупались опционы в обе стороны (ОК "Купленный СТРЕНГЛ"), но убыток от одного из направлений должен был постоянно отбиваться встречными фьючерсами. И если повезёт, и цена ПОЛЕТИТ в одну из сторон, трейдер заработает. Если не повезёт, и цена будет болтаться в узком диапазоне или очень медленно двигаться, распадаясь, то трейдер за счёт прибыли от коротких сделок фьючерсами должен остаться в районе "0". В подобных ОК нужно не края поднимать, а центр. 

Поэтому, я считаю, что желательно отрабатывать не просто любую ОК, какая "в голову придёт", а исходя из рыночной ситуации - если предполагаем на рынке флэт, то собираем нейтральную ОК, если предполагаем движение, то направленную.