Сегодня 04 июля 2020 года, (суббота) в пятницу уезжал в деревню, не занимался управлением. посмотрю что будет в понедельник.

вот вопрос, а в том новом Аналитике с роботом, будет сравнение двух конструкций, или больше сравнивать можно будет ..?

Геннадий Кирпичниковнаписал5 июля 2020 в 19:45

вот вопрос, а в том новом Аналитике с роботом, будет сравнение двух конструкций, или больше сравнивать можно будет ..?

Пока не знаю.

Сегодня 06 июля 2020 года, (среда) с работы

НН-С

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

НН-Spred,
базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

конструкция "как попасть в тренд"

Ничего не делаю с конструкциями, вечером дома посмотрю ещё.

Сегодня 07 июля 2020 года, (вторник) из дома

Ситуация по фьючерсу

НН-Spred,
базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

НН-С
базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short
без изменений

конструкция "как попасть в тренд"
без изменений

Сегодня 08 июля 2020 года, (среда) управление из дома

НН-Spred,
базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

Без изменений

НН-С
базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

Стал такой

решил сделать страховочную конструкцию "проданный стредл", идея до экспирации один день, на рынке сейчас флэт, быстро отдадут свою стоимость проданные опционы.

профиль стал такой.

конструкция "как попасть в тренд"

Сегодня 9 июля 2020 года (четверг)

И так по конструкциям, больше всего меня интересует исход моих страховочных стредлов, и вот что имеем по конструкциям.

_____________________

Сегодня 9 июля 2020 года (четверг), закрыл Я эти истёкшие опционы только дома, Незнаю как на Реале наверное только центральные страйки смогу закрыть без привлечения фьючерсов, ну да ладно.

НН-Spred,
базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

закрываю истёкшие опционы

НН-С
базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

закрываю истёкшие опционы

конструкция "как попасть в тренд"

закрываю истёкшие опционы

По итогу я доволен, все мои страховочные конструкции "проданный стредл", дал положительную динамику, Сыграли в этом два фактора:

1. фактор: быстрый распад проданных опционов (один день до экспирации)

2. фактор: на рынке стоял флэт 1,5 месяца (если смотреть на график фьючерса D1)

Читая ветки Альберта Маганаутдинова, Бориса Ломакина, стал заострять внимание когда снижается Гарантийное обеспечение профиля, как оказалось оно снижается когда выравнивается баланс между купленными и проданными опционами , если дисбаланс увеличивается то и ГО профиля также увеличивается.

____________

К примеру: имеем проданных 5 колов не важно каких страйков, а на другой стороне куплено колов 2 также не важно каких страйков, то имеем ГО одно, когда покупаем ещё один кол также любого страйка, то ГО профиля снижаем, конечно некоторые позиции могут закрыться если купил колы страйков которые продали сперва.

_______________

НО например у нас все страйки разные и не перекрещиваются между купленными и проданными колами, то имеем по факту 6 открытых позиций по опционам, из них- 5 проданных колов и 1 купленный кол, ГО профиля одно.

А имеем по факту 8 открытых позиций по опционам, из них- 5 проданных колов и 3 купленных колов, в этом случае ГО профиля будет значительно ниже.

конструкция "как попасть в тренд"

Сегодня 10 июля 2020 года, (пятница) с работы

НН-Spred,

базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на разных страйках, приоритет Long

НН-С
базовая конструкция Нейтрально-направленная+синтетический фьючерс на одном центральном страйке, приоритет Short

Два вопроса

1. вопрос: когда происходит экспирация фьючерса на индекс РТС (мы знаем он у нас расчётный), как и сколько нужно на расчёт всего этого ..?

Если индеск РТС - это набор Акций крупных кампаний (думаю если был бы поставочный, то пришлось бы покупать все эти акции кампаний),

А, так думаю: вот на экспирацию проведут перерасчёт и я вложу деньги в стоимость этих акций, или как ..?

В момент экспирации сколь денег примерно у меня заберут с депозита, если уже задействованно во фьючерсе 25000 рублей, меня интересует сверху ГО фьючерса у меня будут брать ?

2. вопрос: Если построю проданную конструкцию по опционам РТС, у нас есть риск досрочного исполнения (если покупатель запросит исполнение моего проданного опциона), ведь есть такой риск, или на него не обращать внимания до дня самой экспирации опциона ..?

типа - это продаём опцион не на фьючерс акции Газпром тут явно есть риск исполнения, а РТС как-бы досрочно исполнять никому не интересно, только в день экспирации исполнение опционов проходит в автоматическом режиме.

_____

Данные вопросы стали возникать, когда стал перечитывать типы опционов Американский/Европейский, типа возникла мысль: "зачем напрягаться с дополнительными свободными денежными средствами, когда можно под завязку депозита взять и построить базовую конструкцию на проданных опционах"  ведь никому не интересно досрочное исполнение купленных у меня опционов он ведь не поставочный (или поставочный ..?), наверное поставочный ведь поставляется не индекс РТС, а фьючерс на индекс РТС, короче запутался....

Геннадий, по - моему, Вы уже интересовались подобными вопросами в начале обучения, и Вам на них отвечали.

1. Фьючерс на индекс РТС расчётный, т.е. никто ничего Вам на экспирацию не поставит. Если у Вас, например, в настоящий момент имеется купленный RI, дающий прибыль 500 пунктов. ГО, заблокированное Брокером на Вашем счёте под эту позицию 23890 рублей. Во время экспирации, если Вы не закрыли фьючерс заранее, то его закроет Брокер (эксперирует). При этом Вам останется полученная по фьючерсу прибыль за вычетом комиссии (Брокер возьмёт за закрытие позиции в несколько раз дороже, чем если бы Вы закрыли сами - это можно уточнить у Брокера, но не много) и разблокирует деньги на Вашем счёте в размере ГО за эксперируемый фьючерс. Никаких других расходов по экспирации Вы не понесёте. Эксперация расчётного фьючерса (в случае с поставочным фьючерсом могут быть ПРОБЛЕМЫ - Вам товар не нужен, а Вам его поставят, предварительно ЗАСТАВИВ заплатить за него) - операция не страшная, не затратная, но в случае спекулянта БЕССМЫСЛЕННАЯ. Он в ней особо ничего не теряет, то и не получает тоже. Лучше закрыть фьючерс до экспирации ( и при необходимости переложиться в следующий) !!!

2. Риска, что кто - то запросит досрочно эксперировать именно Ваш проданный опцион НЕ СУЩЕСТВУЕТ. По - моему, об ЭТОМ Вам уже писали. Уточните ЭТО у своего Брокера. А потом поделитесь с ГРУППОЙ ))).

За купленный /проданный опцион, если он окажется "В ДЕНЬГАХ" Вам поставят соответствующий фьючерс, если на Вашем счёте будет достаточно денег на ГО фьючерса. Если не будет хватать Вы получите "МАРЖИНКОЛ" (предупреждение о не хватке денег на счёте для ГО и требование скорректировать свою позицию или довнести деньги на счёт). Если Вы не исполните "пожелания" Брокера, то Вашу позицию принудительно закроют по не лучшей цене перед экспирацией (у разных Брокеров по разному, кто - то закроет в 18-30, кто - то раньше). И за принудительное закрытие возьмут в несколько раз больше, чем если бы Вы сами закрыли эту позицию.

Если Вы построите ОК на проданных опционах на весь счёт, то на какие деньги Вы будете осуществлять управление ОК? Ведь не факт, что цена удержится в диапазоне Вашей ОК. Наши коллеги по этому КУРСУ и я выкладывали свои ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕНГЛ" без управления, построенные на месячных, на 2-х недельных опционах. Повезло, и обе ОК дали прибыль без управления, т.е. можно было вложится по максимуму и соответственно заработать. Но, если не повезёт (цена выйдет из диапазона ОК, ГО поднимут и т.д.), то могут быть НЕПРИЯТНОСТИ.

Борис Ломакиннаписала12 июля 2020 в 22:56

2. Риска, что кто - то запросит досрочно эксперировать именно Ваш проданный опцион НЕ СУЩЕСТВУЕТ. По - моему, об ЭТОМ Вам уже писали.

именно это не писали, информации нет, поэтому и возник вопрос.

Вот переписка с брокером БКС.

25.05.2020
здравствуйте, у меня открыт торговый счёт на опционах РТС, в связи с этим вопрос:
сегодня в 20:58
вопрос: Если построю проданную конструкцию по опционам РТС, у нас есть риск досрочного исполнения (если покупатель запросит исполнение моего проданного опциона), ведь есть такой риск, или на него не обращать внимания до дня самой экспирации опциона ..?

типа - это продаём опцион не на фьючерс акции Газпром тут явно есть риск исполнения, а РТС как-бы досрочно исполнять никому не интересно, только в день экспирации исполнение опционов проходит в автоматическом режиме.
сегодня в 20:58
Здравствуйте!
сегодня в 20:59
Геннадий Валерьевич, сотрудник поддержки не может предоставлять торговые рекомендации.
сегодня в 21:02
Я у Вас не спрашиваю совета, а меня интересует как это происходит..
сегодня в 21:03
если я продаю опцион, покупатель моего опциона может запросить исполнение опциона до экспирации, это практикуется ..?
сегодня в 21:03
Верно, такая возможность имеется.
сегодня в 21:06
значит ему я обязан предоставить позицию по фьючерсному контракту.
сегодня в 21:06
Уточните пожалуйста, Ваш вопрос?
сегодня в 21:08
если покупатель моего проданного опциона запросит его исполнение, я обязан буду предоставить ему позицию по фьючерсному контракту.
сегодня в 21:10
Геннадий Валерьевич, Ваш вопрос не понятен, уточните пожалуйста, что именно Вас интересует?
сегодня в 21:11
И последний вопрос: в какой день недели у недельного опциона по РТС начинает увеличиваться гарантийное обеспечение перед экспирацией этого опциона ..?
сегодня в 21:12
Геннадий Валерьевич, решение о том, когда именно и на какой размер увеличивать гарантийное обеспечение решает биржа, как правило это происходит за 1-2 рабочих дня до дня исполнения.
сегодня в 21:14
для месячных опционов также ..?
сегодня в 21:14
Да.
сегодня в 21:15
А у меня информация, что у брокера свои правила ..
сегодня в 21:15
Геннадий Валерьевич, гарантийное обеспечение для любого контракта, который торгуется на срочном рынке устанавливается биржей.
сегодня в 21:17
Спасибо. вопросов больше нет., а то про фьючерс - это был не вопрос, просто дополнение. ещё раз спасибо за ответы.
сегодня в 21:18
Ваше сообщение...

Геннадий, Вы общались с не компетентными сотрудниками Брокера (((. И во - вторых, на мой взгляд, не корректно (заумно) задавали вопрос. Если у Вас имеется проданный опцион, то Вы в любой момент можете его откупить обратно (как правило, продавцы есть всегда, чаще случается отсутствие покупателей, конечно, может быть "не интересная" для Вас цена покупки), тем самым передав обязательства по нему новому продавцу (у которого Вы откупили опцион). Поэтому досрочная экспирация Вам не "страшна" по определению.

ГО инструмента и его повышение устанавливает Биржа, но каждый Брокер себя подстраховывает дополнительно - устанавливает время резкого повышения ГО. Я уже писал, что Церих, например, резко (может в 10 раз) увеличивает ГО опционов в Ср на вечерней сессии, БКС - в Чт после дневного клиринга, а ВТБ уже в Пн (((. И это проверено на практической торговле более 1 года.

Все опционы становятся по сути (по своим свойствам) недельными в последнюю неделю своего существования.

Кобрин Виталий Анатольевич писал о каком - то случае, с подобным за всю свою трейдерскую деятельность Дмитрий Брыляков не сталкивался. Не помню, может это касалось ситуации с досрочной экспирацией. Виталий Анатольевич, если Вы прочитаете это сообщение, то напомните пожалуйста, о чём была речь (не реально просмотреть все ветки, чтобы найти то Ваше сообщение).

среди построенных нейтрально-направленных конструкциях не увидел существенных отличий, всё примерно одинаково.

Так я и не понял: если собрать конструкцию на проданных опционах, придётся ли мне до экспирации исполнять опцион, у кого случалось ..?