Татьяна, для того, чтобы часто не бегать пополнять свой торговый счёт необходимо положить на свой счёт денег с "запасом" (больше лучше, можете положить на счёт 100 тыс. рублей и торговать 1 контрактом - не эффективно, зато на дольше хватит денег). Для начала нужно определиться, каким инструментом Вы планируете торговать. Предположим, что SR ( фьючерс на акции Сбербанка). ГО в таблице 4684 рубля. Добавим 10% (5160 руб.), т.к. Брокер заблокирует при открытии сделки больше, чем требует Биржа. К тому же надо учесть, что "рыночная" заявка дороже обычной лимитированной. Допустим, что Ваш стоп в сделке будет равен 30 пунктам (30 руб.). Вы можете подряд получить 8 стопов (240 руб.), т.е. иметь минимум 8 попыток совершить прибыльную сделку. За ведение счёта, использование терминала ещё за что-нибудь (у каждого Брокера свои "фантазии") с Вас за месяц возьмут ещё 1000 рублей. Итого 6500 рублей в притирку. А ещё периодически повышают ГО. Некоторые Брокеры требуют иметь на счёте не меньше какой-то КОНКРЕТНОЙ суммы (10 - 30 - 50 тыс. рублей). Поэтому к  минимальной сумме Брокера нужно добавить наши "расчётные" 6500 рублей и "дышать через раз", чтобы не слить лишнего. Конечно, это приблизительные расчёты. К тому же опционные конструкции потребуют ещё больше денег на счёте.

Один мой знакомый, заведя на свой счёт 10000 рублей (контракт RI тогда стоил порядка 7000 рублей), не разу не довнося денег на счёт, торгуя RI, за 3 года довёл свой счёт до 1 млн. рублей.

Второй вопрос не совсем понятен (((. Купив контракт, мы хотим продать его подороже, чтобы получить больше прибыль. Я не слышал про условия Брокера, по которым я ДОЛЖЕН ПРОДАТЬ купленный мной контракт (((. Я МОГУ, при желании, ПРОДАТЬ купленный мной контракт, если есть желающие его купить по моей цене. Если цена будет идти в сторону моего контракта, то я его могу не продавать. На экспирацию я могу получить базовый актив на фьючерс в случае поставочного фьючерса или на мой счёт Брокер зачислит заработанную мной прибыль, в случае расчётного фьючерса. Если цена пойдёт против моей позиции, но у меня ДОСТАТОЧНО денег на счёте, то я могу тоже не продавать свой контракт. На экспирацию с моего счёта спишут полученный мной убыток. 

Контракт - это договор между продавцом и покупателем, он не именной, будем считать виртуальным, т.к. в бумажной форме его не существует. Нам важно, чтобы выполнились условия этого контракта. Если по условиям этого контракта нам "пообещали" что-то для нас сделать, то с 99,9% вероятностью для нас ЭТО сделают (форс-мажор никто не отменял).

Третий вопрос ещё сложнее для восприятия. Если Вы купили первый контракт, выставили для него стоп и цель (в соответствии со своей ТС), то о продаже какого 2-го виртуального контракта идёт речь?

Если Вы купили или продали несколько контрактов, то суммарное ГО позиции будет суммой ГО этих контрактов + какой-то процент на риск Брокера. Исключение составят опционные конструкции, где ГО считается по более сложному алгоритму.

Если Вы купили 1 фьючерс SR, Брокер заблокирует на Вашем счёте 5000 рублей в качестве ГО Вашей позиции (т.е. как бы Ваш счёт станет временно на 5000 рублей меньше). Когда Вы продадите этот фьючерс, то Брокер разблокирует эту сумму на Вашем счёте, т.е. Вы опять сможете распоряжаться этими 5000 руб.

Tatyanaнаписала4 февраля 2020 в 21:52

В результате торговли произошел убыток. Мне нужно будет снова счет пополнять, чтобы продолжит торговать далее?

смотря на сколько просел Ваш депозит от убытка.

А так трейдер закладывает риск на сделку, к примеру по Сбербанку открыть позицию нужно 4000 руб. на ГО, стоп по сделке 50 рублей, вот нужно 50 р.*100/2=2500 р. + 4000 р. ГО = 6500 р. должен быть депозит, это к примеру трейдер закладывает 2% риска на сделку.

_____________________________

это приведён пример открытия только лимитным ордером сделки, если рыночной открываете, то ГО умножается на 2.

______________________________

6500+4000=10500 р., при входе в рынок рыночным ордером и при риске в 50 рублей, в эти 50 руб. входит размер стопа и комиссии брокера и биржи.

Tatyanaнаписала4 февраля 2020 в 21:52

Следующий вопрос возник в ходе занятия 6. Было ранее сказано, что если 1 контракт покупаем, то по условиям брокера должны 1 контракт продать, то есть продаем как бы "виртуальный" контракт, а не тот который купили?

продаёте именно, тот который купили. сделка открывается в данном случае покупкой одного контракта, чтобы закрыть позицию продаёте этот-же контракт в количестве один.

Tatyanaнаписала4 февраля 2020 в 21:52

Если 1-й контракт купили на отбое от уровня, то на что ориентироваться (на какую свечную модель) при выставлении тейка и стопа на продажу 2-го "виртуального" контракта?

Вы суть не понимаете. Дмитрий сказал входите в сделку двумя контрактами (открываете позицию) на пробой (на два шага цены) свечной модели в уровне (пин-бар, поглощение, рельсы, доджи).

А при выставлении стопа, на два шага цены от противоположного экстремума свечи входа.

Далее как только цена проходит в профитную сторону на расстоянии стопа, закрываете один контракт, следом изменяете размер стопа с двух контрактов на один контракт.

Далее цена проходит 2/3  пути до тейк профита, переносите стоп заявку в уровень открытия сделки, т.е. в безубыток.

Далее ждёте исполнения закрытия сделки по тейку, либо по безубытку.

Далее на ночь не оставляем открытую позицию, закрываем (если входили на m5, если входили на h1 то можно оставить)

Tatyanaнаписала4 февраля 2020 в 21:52

И какая при этом должна быть сумма на счету для ГО, так как получается, что ГО обеспечивает 2 контракта?

из моих расчётов открытие двух контрактов по сбербанку исключительно лимитными ордерами не рыночными, 25 000 - 30 000 рублей депозита нужно.

__________________

не нужно концентрироваться только на размер ГО, т.к. во первых оно в течении дня имеет свойство увеличиваться, или уменьшаться, и во вторых его блокирует брокер на Вашем счету, и вы не можете этими деньгами распоряжаться, до тех пор пока не закроете позицию, в третьих нужны ещё свободные денежные средства для поддержания открытой позиции. если у вас не будет достаточно денег  для этого в лучшем случае брокер не даст открыть позицию, в худшем случае позицию сразу принудительно закроет брокер после её открытия, да ещё с повышенной комиссией по стоп-ауту., ведь брокер не хочет нести ответственность за трейдера своими деньгами.

Геннадий Кирпичниковнаписал5 февраля 2020 в 00:39

из моих расчётов открытие двух контрактов по сбербанку исключительно лимитными ордерами не рыночными, 25 000 - 30 000 рублей депозита нужно.

Геннадий Кирпичниковнаписал5 февраля 2020 в 00:39

из моих расчётов открытие двух контрактов по сбербанку исключительно лимитными ордерами не рыночными, 25 000 - 30 000 рублей депозита нужно.

Геннадий Кирпичниковнаписал5 февраля 2020 в 00:39

из моих расчётов открытие двух контрактов по сбербанку исключительно лимитными ордерами не рыночными, 25 000 - 30 000 рублей депозита нужно.

Геннадий Кирпичниковнаписал5 февраля 2020 в 00:39

из моих расчётов открытие двух контрактов по сбербанку исключительно лимитными ордерами не рыночными, 25 000 - 30 000 рублей депозита нужно.

Геннадий Кирпичниковнаписал5 февраля 2020 в 00:39

А так трейдер закладывает риск на сделку, к примеру по Сбербанку открыть позицию нужно 4000 руб. на ГО, стоп по сделке 50 рублей, вот нужно 50 р.*100/2=2500 р. + 4000 р. ГО = 6500 р. должен быть депозит, это к примеру трейдер закладывает 2% риска на сделку.

Геннадий, Вы как-то "странно" считаете (((. Вы определитесь, либо у Вас стоп 50 рублей, либо 2% от счёта. Если счёт 5000 рублей, то 2% от него будет 100 рублей. Значит для того, чтобы иметь две попытки войти в сделку нужно иметь на счёте (у БКС) ГО ( пусть будет по Вашему 4000 рублей) + стоимость стопа (100 рублей). Итого 4100 рублей. Если стоп будет 50 рублей, то нужно будет иметь на счёте (без учёта повышения ГО Брокером и расходов на ведение счёта, пользование терминалом и т.д.) 4050 рублей. По Вашей "странной" математике получается 6500 рублей (((. Ваш расчёт показывает, для какой суммы 50 рублей является двумя процентами (для 2500 рублей). Вам это "знание" зачем?

При рыночной заявке ГО выше, чем у лимитной, но не в 2 раза. Имея больше табличного ГО на 25% я выставлял рыночную заявку, которая срабатывала.

На ГО НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ориентироваться для того, чтобы определить возможное количество контрактов для покупки/ продажи или необходимость сокращения своей открытой позиции.

Если у трейдера стоит короткий стоп (как учит Дмитрий), то позиция закроется по стопу раньше, чем трейдер получит предупреждение Брокера (маржин кол) и тем более, чтобы Брокер принудительно закрыл его позицию.

"... из моих расчётов открытие двух контрактов по сбербанку исключительно лимитными ордерами не рыночными, 25 000 - 30 000 рублей депозита нужно" ( Геннадий Кирпичников). Интересно, как ЭТО Вы посчитали? За такие деньги можно купить 1 фьючерс RI, который практически в 5 раз дороже SR ( 23392 против 4685). 

Если сейчас ГО для SR 4685 рублей, то для покупки двух фьючерсов лимитированными заявками должно хватить примерно 2 Х 4685 + 10% = 10307 рублей. Утром проверю.

Для определения реального ГО, которое заблокирует Брокер на моём счёте при открытии сделки, я поступаю следующим образом. Выставляю заявку в нужную мне сторону по лучшей цене, чтобы она не сработала (я не хочу открывать сделку, а просто хочу узнать ГО), и смотрю в таблице "Ограничения по клиентским счетам значение моей "Текущей чистой позиции". Это и есть то ГО, которое Брокер уже заблокировал на моём счёте после выставления заявки. Затем я снимаю свою заявку, и Брокер разблокирует эту сумму ГО на моём счёте.

Проверил, какое РЕАЛЬНОЕ ГО на 2 контракта SR при табличном ГО 4684,86. Получилось 9168,34 пункта/ рубля. Конечно, это ГО в моменте, я выставлял заявку на покупку ниже рынка. Но всё равно значительно меньше, чем 25 - 30 тыс. рублей.

Насколько знаю, ГО пересчитывается в клиринг, остальное время не меняется.

1) Изменение ГО во время выставленной заявки я не отслеживал. По логике, должно меняться.

2) Во время нахождения в сделке ГО позиции меняется, можно нарваться на технический маржинкол, что я периодически и делаю на опционах.

Борис Ломакиннаписала5 февраля 2020 в 13:08

можно нарваться на технический маржинкол, что я периодически и делаю на опционах.

и что в таком случае происходит ..?, как отражается на балансе..?

Никак. Получается, что фактически у Вас достаточно денег на счёте, чтобы иметь свою позицию ( например, Вы зашли недельными опционами на 10% от счёта и в худшем случае Вы потеряете эти 10%, а 90% счёта у Вас останется), но в связи с резким ростом ГО (например более, чем в 10 раз, такое в Церихе было постоянно в Ср после вечернего клиринга) у Вас получается не хватает на счёте денег на ГО, и Вам присылает Брокер сообщение, что у Вас не достаточно средств на счёте, и необходимо довнести деньги или уменьшить позицию. В ЦЕРИХЕ не хватку средств на счёте будут "терпеть" пока у Вас не станет денег на счёте менее 50% от ГО (в БКС 60%), затем опять предупредят и принудительно закроют "лишние" (по ГО) контракты.

Нехватку средств на счёте для ГО Вашей открытой позиции. Например, у Вас на торговом счёте 10000 рублей. Вы купили недельный опцион по 1000 пунктов (цена в стакане), Брокер блокировал на Вашем счёте примерно 1500 рублей (защитил себя от риска, увеличив Вам ГО практически на 50%). Затем Брокер резко увеличивает ГО в 11 раз и его размер становится 11000 рублей. А у Вас на счёте всего 10000 рублей. Т.е. Вам уже начинает не хватать денег на ГО Вашей открытой позиции ( 1 купленный опцион), Вам приходит "пожелание" Брокера о том, что ... (Маржинкол). Затем цена начинает идти против Вашей позиции, уменьшая Ваш торговый счёт. У Вас остаётся на счёте в связи с убытком 6000 рублей (размер Вашего счёта покрывает лишь 60% от ГО). Брокер "терпит" эту "недостачу". Цена продолжает идти против Вашей позиции, которую Вы не хотите закрывать, надеясь, что цена сейчас развернётся и вернёт Вам потери. На Вашем счёте остаётся 5400 рублей, т.е. у Вас уже не хватает даже на 50% ГО. Всё, "терпение" Брокера закончилось. Он, в очередной раз, призывает Вас принести дополнительные деньги на счёт или скорректировать свою позицию и ПРИНУДИТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЕТ ваши "лишние контракты" (не обеспеченные ГО). 

итог: сколь денег останется у клиента ..?

Поскольку речь идёт о простой опционной торговле (купил опцион дешевле, продал дороже), то больше стоимости купленных опционов (+ комиссии Брокера и Биржи) потерять не возможно по определению. Если Вы вошли на 10% от счёта, то больше этой суммы Вы не потеряете. А если вошли на "всю котлету", то можно всю её и потерять. Поэтому сегодня Дмитрий на занятии сказал, что фьючерсы можно покупать на весь счёт, а опционы НЕЛЬЗЯ !!!

Геннадий Кирпичниковнаписал5 февраля 2020 в 23:11

итог: сколь денег останется у клиента ..?

Здравствуйте. Вопрос 1. Не совсем поняла как закрыть опцион, у которого подходит дата экспирации. Если был опцион call (покупка), то добавляем в портфель опцион put с таким же страйком и его продаем, либо  добавляем в портфель еще такой же call и его продаем? 

Вопрос 2. Как выйти из моей ситуации в портфеле (что надо продать/купить), чтобы не потерять профит?