Борис Ломакиннаписала6 марта 2020 в 10:37

Анна, по какой ТС Вы вошли, какая цель? Дмитрий говорил на занятиях, что на такие большие пин-бары (1960 пунктов) не следует обращать внимания в качестве сигнальных для отбоя. Он получился, практически, от уровня до уровня. Часто, наоборот, цена затем движется в сторону хвоста.

Да, хвост и правда длинноват... Закрыла. Спасибо.

Немного поздноватое роллирование контрукции, но все же: добавила 5 путов 122 500 страйком.

Вот тут вроде бы был неплохой вход в лонг кол опционом. Не стала входить так как наливается он тяжело, зато обесценивается быстро. Видимо, из-за возросшей волатильности.

Сейчас идёт сильное нисходящее движение, поэтому в ЛОНГ торговать опасно.

С одной стороны уже много пройдено за сегодня и за последние дни вниз, нужна коррекция, но ... В мире ситуация аховая (коронавирус), страна стоит на пороге конфликта с Турцией, поэтому большая вероятность дальнейшего падения. У опционов ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ волатильность, большие спреды, ими лучше направленно вообще не торговать или "на удачу", что чревато убытками. Успешный трейдер А. Резвяков сравнивает трейдинг с охотой на зверя. Если зверь рыскает из стороны в сторону, лучше его в этот момент не беспокоить, можно "нарваться" на неприятность. А когда зверь успокоится, тогда можно начать охоту. То же самое с рынком, когда рынок "рыскает" то вверх, то вниз, лучше находиться вне позиции. А рынок успокоится, спреды нормализуются, тогда можно приступить к торговле.

Депо 100 000, по 50 000 на конструкцию. 

1. Построение конструкции кол спред (отбой от уровня) на РТС 06.20, опционы апрельские.

Беру страйки 82 500 и 102 500 (ликвидности сейчас нет, в целях практики строю). 

ГО 18 500, надо оставить на роллирование. 

Точки изменения конструкции 90 000 и 95 000. 

У меня вопрос по построению проданного  стренгла: если я беру страйки, равноудаленные от центра, то на конструкции получается перекос: справа от центра точка безубыточности гораздо ближе чем слева (рис 1). Сделать расстояние одинаковым можно только добавив более дальний страйк кола (рис 2). Как будет правильнее?

Дмитрий Брыляковнаписал16 марта 2020 в 13:34

У Вас экспирация 19.03.

переделала выше

Anna Sнаписала16 марта 2020 в 13:12

У меня вопрос по построению проданного стренгла: если я беру страйки, равноудаленные от центра, то на конструкции получается перекос: справа от центра точка безубыточности гораздо ближе чем слева (рис 1). Сделать расстояние одинаковым можно только добавив более дальний страйк кола (рис 2). Как будет правильнее?

Не обязательно брать равноудаленные, берите одинаковые по стоимости и как можно дальше от центра.

2. Продаю стренгл на РТС 06.20, опционы апрельские. 

Страйки взяла по-дальше: 77 500 и 110 000. 

Точки изменения позиции: до 87500 и  до 95000.

ГО 28 000.

Цена достигла точки 90 000, роллирую конструкции:

1. Колл спред: продаю 4 колла 95 000 страйка чтобы поднять левую часть и покупаю 1 пут 82 500 чтобы немного вывести в плюс.

Такой вопрос: стоит больше ориентироваться на график на экспирацию или на Т+3? Потому что при движении цены РТС наверх - Т+3 график в минусе, а на экспирацию в плюсе.

2. Проданный Стренгл: купила 4 пута 77 500 страйка чтобы поднять левую часть и продала 4 далеких колла со страйком 105 000 чтобы увеличить потенциальную прибыль при шорте.  

Anna Sнаписала16 марта 2020 в 16:45

2. Проданный Стренгл: купила 4 пута 77 500 страйка чтобы поднять левую часть и продала 4 далеких колла со страйком 105 000 чтобы увеличить потенциальную прибыль при шорте.

Anna Sнаписала16 марта 2020 в 16:36

Цена достигла точки 90 000, роллирую конструкции:

1. Колл спред: продаю 4 колла 95 000 страйка чтобы поднять левую часть и покупаю 1 пут 82 500 чтобы немного вывести в плюс.

Такой вопрос: стоит больше ориентироваться на график на экспирацию или на Т+3? Потому что при движении цены РТС наверх - Т+3 график в минусе, а на экспирацию в плюсе.

С покупкой пута поторопились. 

Ориентироваться сейчас нужно т+1 и т+3 и на экспирацию. Рынок очень волатильный и не предсказуемый.

Попробуйте добавить недельные опционы.

Дмитрий Брыляковнаписал16 марта 2020 в 17:01

Anna Sнаписала16 марта 2020 в 16:45

2. Проданный Стренгл: купила 4 пута 77 500 страйка чтобы поднять левую часть и продала 4 далеких колла со страйком 105 000 чтобы увеличить потенциальную прибыль при шорте.

Anna Sнаписала16 марта 2020 в 16:36

Цена достигла точки 90 000, роллирую конструкции:

1. Колл спред: продаю 4 колла 95 000 страйка чтобы поднять левую часть и покупаю 1 пут 82 500 чтобы немного вывести в плюс.

Такой вопрос: стоит больше ориентироваться на график на экспирацию или на Т+3? Потому что при движении цены РТС наверх - Т+3 график в минусе, а на экспирацию в плюсе.

С покупкой пута поторопились.

Ориентироваться сейчас нужно т+1 и т+3 и на экспирацию. Рынок очень волатильный и не предсказуемый.

Попробуйте добавить недельные опционы.

Пут вывел минусовую позицию в небольшой плюс - или не стоит пока обращать на это внимание и резать только большие убытки? Так какая сейчас задача? Поднять центр?

Конструкция Колл Спред:

Цена Ртс вернулась на 92500, я откупаю страховку и возращаюсь к первоначальной конструкции, но уже прибыли меньше чем убытка