По поводу ситуации с проданным стренглом: стоит ли сейчас что-то менять ,ситуация не критичная и вполне можем пойти вниз и нужно ли ее на ночь страховать?

Проданный Стренгл , страховка через ночь: добавила колы 125 00 страйка 26.03 экспирации 30 шт. Правда смущает огромная тэтта этих колов...

Колл Спред страховка на ночь: купила 4 пута 85 000 страйка с экспирацией 26.03

Борис Ломакиннаписала16 марта 2020 в 20:14

А разве страховка на ночь не должна быть недельными опционами экспирации 19.03?

Это обязательное условие? Или логика в том, что они просто дешевле? Я исходила из того, что недельки более дальней экспирации в дальнейшем тоже можно использовать как-то в конструкции, а 19.03 просто сгорят

Конструкция Кол Спред: 

Продала страховку: 4 купленных пута. Они выросли в цене так как увеличилась волатильность.

Anna Sнаписала17 марта 2020 в 10:18

Это обязательное условие? Или логика в том, что они просто дешевле? Я исходила из того, что недельки более дальней экспирации в дальнейшем тоже можно использовать как-то в конструкции, а 19.03 просто сгорят

Я полагаю, что для страховки используют недельные опционы потому, что они более динамичные (быстрее увеличиваются в цене). Если цена пошла против страховки, то страховку необходимо закрыть. Если цена пошла в сторону страховки, то на усмотрение трейдера. В случае сильного движения страховка может дать ХОРОШУЮ прибыль, что и показал Дмитрий на одном их своих скринов.

Борис Ломакиннаписала17 марта 2020 в 10:59

Anna Sнаписала17 марта 2020 в 10:18

Это обязательное условие? Или логика в том, что они просто дешевле? Я исходила из того, что недельки более дальней экспирации в дальнейшем тоже можно использовать как-то в конструкции, а 19.03 просто сгорят

Я полагаю, что для страховки используют недельные опционы потому, что они более динамичные (быстрее увеличиваются в цене). Если цена пошла против страховки, то страховку необходимо закрыть. Если цена пошла в сторону страховки, то на усмотрение трейдера. В случае сильного движения страховка может дать ХОРОШУЮ прибыль, что и показал Дмитрий на одном их своих скринов.

Ясно, спасибо за объяснение

Конструкция прод Стренгл: я продала 30 страховочных коллов с убытком, так как волатильность упала. в оставшейся конструкции пока сижу, думаю лонг откатит

Конструкция Колл Спред: 

Считаю, что тренд будет шортовым, и пока я еще в плюсе- надо перероллить на шорт. Добавляю 4 лота фьюча в шорт.

Конструкция Колл Спред:

Приподняла центр, продав 2 пута 80 000 апрельских. И приподняла правый конец, купив 4 колла 102 500 страйка. В итоге получилась безопасная конструкция, в которой можно сидеть без страховок. 

Anna Sнаписала17 марта 2020 в 11:15

Борис Ломакиннаписала17 марта 2020 в 10:59

Anna Sнаписала17 марта 2020 в 10:18

Это обязательное условие? Или логика в том, что они просто дешевле? Я исходила из того, что недельки более дальней экспирации в дальнейшем тоже можно использовать как-то в конструкции, а 19.03 просто сгорят

Я полагаю, что для страховки используют недельные опционы потому, что они более динамичные (быстрее увеличиваются в цене). Если цена пошла против страховки, то страховку необходимо закрыть. Если цена пошла в сторону страховки, то на усмотрение трейдера. В случае сильного движения страховка может дать ХОРОШУЮ прибыль, что и показал Дмитрий на одном их своих скринов.

Ясно, спасибо за объяснение

Конструкция прод Стренгл: я продала 30 страховочных коллов с убытком, так как волатильность упала. в оставшейся конструкции пока сижу, думаю лонг откатит

В Стренгле пока сижу, не могу придумать как можно улучшить текущий график.

Дмитрий Брыляковнаписал18 марта 2020 в 20:41

У Вас на аналитик вывод идет? Там цена БА 94560

Да, идет, это я скрин старый вложила, вот текущий:

Дмитрий Брыляковнаписал18 марта 2020 в 20:53

Пока ничего не делайте. Страхуйте от роста недельными и пока все.

Страховка получается дорогая, в прошлый раз лонговые колы должны были зайти на движении, но, из-за того, что волатильность при покупке была большая, а на открытии упала- они в 3 раза обесценились. Если сейчас произойдет тоже самое - мне уже не вывести в ноль эту конструкцию. Внизу вариант страховки.

Страховать недельными с экспирацией 19.03 не получится так как там цена 40, это надо брать контрактов 100 для нормального профиля, а такой ликвидности нет в стакане.

Начало нового торгового месяца + у меня шортовое вью + откат до уровня, велика вероятность отбоя. Решила построить пут спред на реале. 

Купленные путы 90 000 страйка апрельские, проданные 77500 страйка. По 2 лота. Можно было больше (25% от депо), но первый раз решила по-меньше. 

Сразу на ночь подхеджила коллом 95 000 страйка мартовским, 1 лот.

Герои среди нас. К "реальному" сливу готовы? Обычно Дмитрий рекомендует переходить на реал после того, как ученик закроет 1 месяц в "+".