Ювелирные входы.

Задания к занятию № 11.

Депозит 100 000 руб.
Разбиваем на 2 части по 50 000 руб.

Торговый план.
1. На текущем графике (26.02.2020 22:00) отметил уровни.

Толстые линии – ключевые уровни, тонкие – часовые.
План: В середине зоны между уровнями продать короткий стренгл. При подходе цены к ключевому уровню 140 000 открыть бычий спред. При подходе цены к ключевому уровню 146 000 открыть медвежий спред.
Открытие короткого стренгла. Цены продажи взяты из доски опционов.

Контрольные точки в районе пересечения нуля кривой текущей цены: 142 000 и 148 000
ГО = 25 050р. Потенциальная прибыль на экспирацию = 11 310п.

27.02.2020 16:50

Прозевал контрольную точку 142 000.

Поднимаю левый край диаграммы покупкой пута 142 500. Опоздание обошлось в 960 пунктов.

Контрольная точка – 140 000.

ГО уменьшилось до 17 800

Пробовал. Получается хуже. Резко проседает потенциальная прибыль на экспирацию.

На ключевом уровне образовалась свечная модель «бычье поглощение».

Полагаю, что цена пойдет наверх и формирую бычий колл-спред.

Потенциальная прибыль на экспирацию= 11 200, ГО = 11 286

Проданный стренгл:

При прохождении контрольной точки 140 000 откупил 1 пут 140 000 из начальной позиции + купил пут 137 500.

Почему Вы покупали один пут на три проданных?

Дмитрий Брыляковнаписал27 февраля 2020 в 18:37

Почему Вы покупали один пут на три проданных?

При покупке 3-х путов потенциальная прибыль становилась отрицательной. Видимо, это результат того, что я пропустил момент прохождения контрольной точки и очень поздно начал перестраивать позиции. Путы стали очень дорогими.

Дмитрий Брыляковнаписал27 февраля 2020 в 19:55

Все верно! Вот пример того, что пропускать контрольные точки нельзя.

Посыпаю голову пеплом.

Закрыл предыдущий бычий колл-спред, зафиксировав убыток около 8 000 пунктов.

Сегодня цена нарисовала "лыжи" в районе ключевого уровня 129 000.

Дождавшись подтверждения следующей свечкой, открыл новый бычий колл-спред.

18.03.2020 сформировал бычий колл-спред. Потенциальная прибыль = 13 750. Обоснование – Бычье поглощение на часовках.

20.03.2020 Для поднятия левого края купил недельный пут 90 000

24.03.2020 Для поднятия левого края после экспирации недельного опциона купил пут 90 000 и продал колл 100 000. При движении цены вниз возможный убыток в интервале 77 500 – 87 000 перекрою недельными опционами.

Контрольная точка – 97 500. При ее достижении откупить колл 100 000.

Вторая конструкция.

18.03.2020 продал стренгл. Потенциальная прибыль = 13 050.

Контрольные точки – 75 000 и 90 000.

24.03.2020 Прошли контрольную точку 90 000. Поднимаем правый край покупкой Call 95 000.

Если цена не опустится ниже 75 000, планирую в таком виде оставить до экспирации.

Отлично получилось!