За прошедший день техническая картина претерпела изменения. Лонговый  пин-бар, по которому была сформирована конструкция, перестал быть актуальным. Цена вывалилась из восходящего канала и пробила вниз уровень 104000 на Н1. Кроме того, на Н4 практически сформировался неудавшийся размах в шортовую сторону. Картина становится шортовой. 

Тем не менее купленные коллы экспирации 21.05., из которых была сформирована конструкция, закрывать не буду до пробоя вниз диапазона (100000 - 102000),поскольку до их экспирации еще месяц. 

Купленная на выходные страховка отработала как нужно. Более того, она теперь является частью текущей промежуточной конструкции, в которой буду усиливать шортовое направление при пробое (100000 - 102000).

Кроме этого, появилась хорошая возможность продать относительно дальние путы (95-е) 23.04 по хорошей цене. 

В итоге конструкция стала выглядеть следующим образом:

Еще немного скорректировал конструкцию:

1. Откупил практически отработанные 112-е коллы

2. добавил дальний 85-й пут 21.05, чтобы поднять левую часть конструкции

Вчера конструкция выглядела очень красиво. Однако из-за падения волатильности профиль конструкции на экспирацию 23.04 из минимальной прибыли 1000п. ушел в убыток 2000п. Плюс РТС рванул вверх против шотовой части конструкции.

В итоге решил закрыть всю шортовую часть конструкции.  РТС пришел на ретест уровня 104000п на Н1. Если сформируется какая-нибудь свечная модель в шорт, буду делать  колл-спред или ратио и вводить страховочный пут.

В результате всех манипуляций только поднял немного первоначальный профиль на 1300п. - не густо!

Ночная страховка

Закрыл с утра ночную страховку с убытком 350п.

Поскольку вновь от 107000п. на Н1 сформировался шортовый пинбар, взял для смягчения падения 105-й пут 30.04. Но пока приоритет конструкции оставляю в лонг.  

РТС ушел выше ранее сформированного шортового пина, закрываю подстраховку с убытком 950п.

На М5 пробили вверх треугольник с сопротивлением 108000п. Потенциал движения вверх 2000п., т.е. до 110000п.

Потенциал треугольника на М5 полностью реализовался. 

Ввел в конструкцию проданные 115-е коллы. Т.е. преобразую конструкцию в бычий календарный колл-спред.

Контрольная точка: 107000п.

РТС дошел до контрольной точки. Страхую позицию.

РТС вернулся к точке сборки колл-спреда. Закрыл страховку с убытком 1150п.

Контрольная точка: 107000п.

Страховка на выходные.

Закрыл страховочные опционы.

В настоящий момент на М5 и Н1 отрисовывают шортовый треугольник с поддержкой 106000п. Соответственно это будет контрольной точкой.

Страховка на ночь

Пока закрыл половину страховки - 107-й пут с убытком 50п.

Закрыл 2-ю половину конструкции.

Контрольная точка 106000п.

В принципе сейчас интересная ситуация складывается: у сбера, газпрома, лукойла от локальных уровней на Н1 сформировались лонговые пины. В тоже самое время у доллара сформировался шортовый пин от уровня на Н1. Появляется высокая вероятность пробоя вверх шортового треугольника на РТС на ТФ 1Н

При этом для моей конструкции при возврате РТС на 106000п. складывается неблагоприятная картина: локальный убыток будет примерно 4500п. или  6700р., т.е. примерно 25% от первоначального ДЕПО. Это уже большая величина. Поэтому, если реализуется этот сценарий, придется кардинально перестраивать конструкцию и бороться за уменьшение убытка.