Направленная позиция, которую я периодически превращал в опционную конструкцию, с момента моего крайнего поста несколько раз менялась. Прежде всего были закрыты отработавшие проданные коллы. Далее добавлен дополнительно 110-й колл на просадке. Профиль был в сильном минусе. Но сегодняшний трендовый день позволил вывести позицию из глубокого минуса в плюс.

Закрыл позицию с результатом +2800п. 

Формально это положительный результат. Но в данном случае это в основном везение. Без сегодняшнего тренда я рисковал потерей как минимум половины депозита, чего, конечно, допускать нельзя.

Перехожу на опционы 18.06.

Пока по-прежнему остается актуальной лонговая картина. РТС находится на ключевом уровне 116500. От него сформировался шортовый пинбар (3-й отбой на Н1). При этом предполагаю, что на уровне 113000п. нисходящее движение должно затормозиться (113000 - верхняя граница пробитого вчера недельного боковика)

Поэтому решил сфорсмировать в шорт медвежий календарный ратио.

Потенциал конструкции ~3000п. 

Контрольная точка: 114000п.

Вячеслав по РТС волны повышаются. Пин-бар это хорошо, но какой по счету это будет отбой от уровня?

Дмитрий Брыляковнаписал19 мая 2020 в 14:09

Вячеслав по РТС волны повышаются. Пин-бар это хорошо, но какой по счету это будет отбой от уровня?

Это уже третий отбой. 

В целом я вижу, что цена давит 116500, и понимаю, что движение в сторону роста сейчас наиболее вероятно, и по-хорошему нужно дождаться полноценного пробоя и ретеста 116500. 

А эта конструкция - это в большей степени ЖЕЛАНИЕ отработать менее вероятное движение вниз на ретест пробитого вчера боковика.

Застраховал конструкцию на ночь

Вчера у компа не было, пропустил трендовый день, но на конструкции это особенно не сказалось из-за введенных страховок.

Сегодня 112-й пут экспирации 21.05 сгорел, дав убыток 400п. 

В тоже время 132-й колл 18.06 сегодня закрыл с прибылью 440п.

Сейчас ввожу подстраховку правого края: покупаю 137-й колл экспирации 18.06 за 300п.,  Эту подстраховку скорее всего оставлю надолго. Но в любом случае буду смотреть на техническую картину РТС

В пятницу РТС протестировал ранее пробитый уровень 16500 на Н4. Правда интересной свечной формации от данного уровня не сформировалось ни на Н4, ни  на Н1.

Сегодня на М5 был пробит вверх лонговый теугольник. Решил добавить в конструкцию пока что один 122-й колл экспирации 18.06

РТС притормозил у уровня 123500. 

Решил в конструкцию добавить проданных 127-х коллов экспирации 04.06., а также проданный 110-й пут экспирации 18.06 (для поднятия линии "сегодня-завтра" в правой части).

В полученной конструкции:  потенциал ~4000п при ориентировочном убытке ~ 250п. 

Посмотрел на конструкцию. Решил преподнять проваливающийся кусок в диапазоне (112500 - 120000) с помощью бабочки. Однако из-за спредов картина получилась не такая, как хотел. В общем лучшее враг хорошего.

Пока оставлю конструкцию в таком виде, а там видно будет...

Контрольные точка:  125000

С момента предыдущего поста конструкцию никак не трогал. 

Сегодня РТС подошел к контрольной точке 125000п. Дальнейший рост РТС будет активно убирать прибыль завтра, поэтому решил подстраховаться:

1. Добавил 132-й колл 04.06 для подъема линии "сегодня завтра" в правой части ОК

2. Откупил один из двух ранее проданных 117-х путов 04.06 (они почти отдали свою стоимость), чтобы уровнять линию на "сегодня-завтра" в левой части ОК

Скрины конструкции до введения этих корректировок и после, прикрепил

Закрыл оставшийся отработанный 117-й пут. Правда до закрытия вечерки не успел приподнять линию на "сегодня-завтра" правой части конструкции. Обидно, если учесть, что завтра весь день буду не перед монитором. 

Текущая конструкция на данный момент имеет вот такой вид

Вчера все-таки в первые 20 минут  торгов успел внести в конструкцию дополнительный страховочный колл, чтобы приподнять в правой части конструкции линию на "сегодня-завтра". Правда цена покупки оказалась не оптимальной, но вчера она себя в принципе оправдала.

Сегодня цена резко откатила вниз с открытия. Введенный вчера страховочный кол сейчас дает локальный убыток, сокращая потенциал под шапкой. Но это не страшно, т.к. до экспирации этого опциона еще 2 недели и общий тренд восходящий.

Пока конструкция вот такая

Закрыл сегодня оставшиеся опционы экспирации 04.06., а также сильно подешевевший проданный 110-й пут экспирации 18.06.

Из-за резкого падения РТС сегодня эффект от календарника в правой части конструкции оказался совсем не таким, на который был расчет. Кроме этого введенные страховки позавчера и вчера также отняли часть прибыли. 

После экспирации конструкция приняла вот такой вид 

На ночь подстраховался 125-м путом 11.06 от падения РТС.

Стоит отметить, что к концу вечерней сессии сегодня сформировался ретест пробитого ранее уровня 125000. Причем на Н1 и на Н4 от уровня 125000 сформировались лонговые пины. 

Данная картина намекает на то, что далее более вероятно движение вверх, но подстраховаться на ночь все же решил, оставив при этом приоритет на движение вверх по РТС