цена дошла до контрольной точки 105000. покупаем 105 колл экспирации 19.04. при этом профиль на сегодня уходит в минус т.к. колл дорогой. поднимаем середину профиля КО продажей двух 87 путов. контрольные точки 110000 и 97500.

к колл-спреду добавил нейтрально-направленную конструкцию с приоритетом в шорт для того, чтобы при движении цены вниз не вносить изменения в колл-спред контрольные точки 105000 и 95000. на экспирацию потенциал прибыли слева при цене 87500 составляет 18500л. потенциал справа при цене 115000 составляет 14000п. прибыль в середине по обоим конструкциям 9000л. попробую управлять двумя конструкциями, в диапазоне цены 90000-110000 планирую вмешиваться только страховками.

вчера цена подошла к контрольной точке 110000. 

1. сделал страховку для колл-спреда: купил два 110 колла на случай пробоя 110000 и ухода вверх и по одному 105 и 97 путу экспирации 09.04. на случай отбоя от 110000.

2. во второй конструкции купил 107 колл экспирации 19.04

сегодня на открытии страховки закрыть не смог (не был за компом)., когда на Н4 нарисовался пин-бар в колл-спред добавил 110 пут экспирации 09.04. вместе конструкции выглядят так. (скрин 123+спред1). 

в колл-спреде закрыл купленный днем 110 пут с прибылью 1240п., оставляя тем самым потенциал при дальнейшем падении цены и на случай отскока цены утром. иногда получается сделать страховку закрыв какую-то позицию.

цена остановилась у локального максимума 113300. закрыл в колл-спреде страховочные 105 и 107 путы с убытком 2370 и взял 112 пут на случай отката.

Я сейчас стал пробовать такие провалы середины поднимать проданным стреддлом. Конечно, "шапка" несколько снижается, но линия на сегодня/ завтра становится более пологая и не надо тратится на страховки на ночь.

при пробое локального максимума закрыл страховочный 112 пут по цене открытия. так получилось, т.к волатильность выросла до 130 и получилось закрыть пут в ноль. при пробоя 113300 вниз закрыл два страховочных 110 колла с прибылью 2060п. контрольные точки 115000 и 95000

изменения в колл-спреде. цена подошла к контрольной точке 115000, покупаю два 117 колла, чтобы поднять правый край. контрольные точки 117500 и 105000.

после того, как цена провалилась на 112000 решил зафиксировать прибыль по некоторым позициям в колл-спреде: продал купленный 105 колл и откупил проданные 80 и 87 путы. чтобы приподнять середину продал четыре 100 пута. запас под шапкой 9880п. контрольные точки 115000 и 102000. до экспирации еще неделя, а края близко, принял решение застраховать края внеся изменения во вторую нейтрально-направленную КО. добавил в нее два ратио. один на  коллах (купил 112 и продал два 122 колла) и другой на путах (купил 102 и продал три 95 пута). вместе две КО дают такую картину на экспирацию: левый край 97000. правый край 120500, в этом диапазоне минимальный профит 5800л. планирую так оставить до экспирации.(надеюсь, что не вылетим из диапазона). решение о перестройке КО буду принимать в точках 100000 и 115000.

вчера на открытии цена провалилась ниже 110000. при дальнейшем движении минус по КО увеличивался до 4000п. было принято решение закрыть нейтрально-направленную КО, которая открывалась для страховки колл-спреда на случай выхода цены из диапазона 100000-115000. КО закрыта с убытком 2660п. это плата за страховку колл-спреда, т.к. с 9 апреля я в конструкции не вмешивался. в колл-спреде был закрыт 117 колл с убытком 5100п.

сегодня колл-спред был закрыт продал 105 пут по 220 и 105 колл по 2700. прибыль по колл-спреду составила 9520п.

результат работы за месяц: 20 марта при цене БА 91000 был построен колл-спред с параметрами макс прибыль 15200п. макс убыток 14500п. при ГО 8891п. в итоге прибыль составила 6860п. или 10168р. (плюс по колл-спреду 9520 и минус по нейтрально-направленной КО 2660п.) это 20% от депозита на КО в 50000р., но это и 45% от первоначальной планируемой прибыли, при том что цена пошла в сторону колл-спреда. думаю это не очень хороший результат. будем анализировать ведение сделки.

Альберт, я правильно понял, результат 20% от депозита?