сегодня решил собрать конструкцию на реале. торговый план. цена БА в районе 120000п. цель по треугольнику в шорт выполнена. остается под вопросом реализация треугольника с целью 130000л. имеем сопротивление в районе 113000л. (линия треугольника, который еще не выполнен) и сопротивление в районе 127000 (линия шортового треугольника который отработал). рынок растет уже три месяца. возможно назрела и коррекция. учитывая, что наступило лето и традиционно рынок затихает предполагаю, что коррекция возможна в виде флэта. поэтому принято решение собрать ОК проданный стрэнгл на 110000 и 130000 страйках.
ОК проданный стренгл: продано пять 110 путов экспирации 16.07 по 1370п. и пять 130 коллов экспирации 16.07. по 1150п. профит под шапкой 12600п.(на сегодня это 17544 руб) ГО 66242 руб. плановый депозит 100000руб. контрольные точки 122500 и 117500. при движения вверх и пробое уровня Н1 121300 буду покупать 122 коллы. при движении цены вниз и пробое уровня Н1 119350 буду покупать 117 путы.планирую использовать торговлю от уровней недельными опционами под шапкой.
Сегодня на открытии цена пролетела уровень 121300. ждал ретеста уровня, но он не случился. при пробое уровня 122000 взял один 122 колл экспирации 16.07. по 4310п. ГО снизилось до 55415руб. контрольные точки 120000 и 125000. при достижении уровня 123700 буду продавать 122 колл. если пробьем уровень 123700 буду брать 125 колл. возможен другой вариант: отбой от уровня 123700 будет вторым, поэтому возможен пробой уровня после отката. можно оставить 122 колл и если будет сигнал на отбой от уровня, то взять недельные путы. решать буду по ходу дела. При пробое вниз уровня 122000 буду закрывать купленный 122 колл.
Не зря говорят: человек предполагает, а бог располагает. Почему-то все самое главное происходит тогда, когда я не у компьютера. пока ехал с работы домой произошел разворот тренда. точку 123700 принятия предполагаемого решения упустил. Решил изменения в ОК пока не вносить, а дождаться уровня 122000 и там принимать решение. цена немного не дошла до уровня и остановилась перед вечерним клирингом. думал пятница, вечерка обычно проходит во флете. пойду-ка я поужинаю. после ужина сильно об этом пожалел. чтобы как-то поучаствовать в движении успел оторвать фьючерсом кусочек в 390п.(надо было что-то делать, т.к. при таком движении закрыть опцион не реально, не успеваешь даже цену набрать) затем на отскоке в районе 121200 закрыл купленный 122 колл с убытком 1000п. С учетом фьючерса получилось -610п. на выходные для страховки взял два 120 пута по 1270п и два 120 колла по 2090п экспирации 25.06. ГО снизилось до 33784р. В первый же день почувствовал большую разницу между управлением на бумаге и реальном счете. одно дело сделать запись о сделке с таблице пусть даже и по худшей цене, но она же на бумаге., и совсем другое - выставить заявку в стакан когда цена постоянно движется. почему-то хочется получить цену по выгоднее, а в результате можешь закрыться по более худшей цене. надеюсь, что это метание пройдет со временем и появится больше уверенности. а пока за первый день конструкция отдала на счет 1819 руб без комиссий.
Закрыл страховку с плюсом +180п (два 120 пута продал по 1000п, два 120 колла продал по 2450п) жаба задушила, что коллы рано закрыл. но утешаю себя тем, что это все таки страховка и она свою роль выполнила. контрольные точки 115000 и 125000. ГО выросло до 70560 руб.
На ретесте уровня 122000 взял один 122 колл по 3900п. экспирации 16.07. правда как всегда поторопился (можно было взять и подешевле). ГО снизилось до 54408 руб. ждем третий подход к уровню 123700. контрольные точки 117500 и 127500.
Цена дошла до 123700. закрыл 122 колл по 4500п. с профитом 600п. рассчитывал на отбой от уровня. (хотя бы небольшой). цена откатываться не хочет, поэтому ждать отката не стал. купил два 125 колла по 3290п. экспирации 16.07 ГО стало 53273 руб. контрольные точки 119000 и 130000.
для страховки взял три 120 пута по 390п. экспирации 25.06. и один 125 колл по 880п экспирации 25.06 ГО снизилось до 22435 руб.
Закрыл страховочный 125 колл по 1300п с профитом 420п. три страховочных 120 пута ушли практически в ноль. решил на тратить на них комиссию. страховка на выходные: купил два 125 колла и два 125 пута экспирации 25.06. на случай резкого открытия в вверх или вниз. ГО снизилось до 9342 руб.
на открытии решил закрыть страховочные опционы не дожидаясь дальнейшего движения. закрыл три 120 пута по 170п, которые брал по 390п. (-660п), два 125 пута по 2950п, которые брал по 1120п (+3660п) и два 125 колла по 30п, которые брал по 1370п (-2680п). в итоге +320п.по страховке. кроме того закрыл два 125 колла по 2160п экспирации 16.07 (которые брал при перестраивании ОК по 3290п) в итоге общий минус по закрытым позициям -1940п. ГО увеличилось до 89405 руб. профти под шапкой снизился до 11250п. контрольные точки 126000 и 114000. вмешиваться в ОК планирую после пробоя 123700 вверх или после пробоя 116100 вниз. страховку на ночь делать не планирую.
к вечеру цена пробила 123700. ввел в ОК четыре 125 колла по 730п.
в пятницу на открытии страховку закрывать не стал. ждал ретеста уровня 123500-123700. в 11 часов на пятиминутках отрисовался ретестовый пин-бар, но цена вверх не ушла, а зафлэтовала в треугольнике. при выходе из треугольника продал фьючерс по 123320 со стопом 123630 и с целью 1000п, не много не доходя до уровня 122000. пока ехал домой цель по фьючерсу исполнилась. после отскока цены ввел страховку: купил 120 пут по 1040п. экспирации 02.07 ГО снизилось до 36277 руб.
наконец-то разгреб завалы на работе (конец месяца, конец квартала). поработать пришлось с утра до ночи и без выходных. так что управлять ОК получалось эпизодами, не всегда вовремя и на основе поверхностного анализа графика. поэтому попробую описать последовательность своих действий с учетом того, что смог вспомнить. Итак - на 29.06 у нас было ОК проданный стренгл из пяти частей на 110 путах и 130 коллах со страховкой из четырех 127 коллов (купленных по 730п) и одного 120 пута .(купленного по 1040п) экспирации 02.07. 30.06 после отбоя цены от уровня 120000-120300 закрыл страховки: 120 пут продал по 1190п (прибыль 150п) 122 коллы по 50п. (убыток 2720п). по понятным причинам пробой и ретест уровня я пропустил. Предполагая, что цена пойдет до 117500 взял 120 пут экспирации 16.07. по 3550п. не по самой оптимальной цене. Но 02,07 после голосования цена улетела на 122000. сей полет я тоже удачно пропустил. поэтому закрывал 120 пут уже 03.07 когда цена отскочила на 120500. пут продал по 2200п. с убытком 1350п. на тот момент под шапкой осталось 8330п. и контрольные точки 127500 и 112500. Предположив, что с таким управлением, я скоро останусь без запаса под шапкой, я решил оставить ОК в покое до похода цены к контрольным точкам.
Сегодня, проанализировав более детально график, пришел к выводу, что цена с начала июня находится в боковике, который сформировался в виде треугольника с центральной линией в районе 122000п. Предполагаю, что выход из треугольника будет резким, поскольку пружина сжимается все сильнее уже у центральной линии. Вопрос только в том: в какую сторону будет выход. поэтому решил добавить в ОК купленный стреддл на 122 страйке. купил 122 пут по 2020п. и 122 колл по 2000п. ОК принесет прибыль в диапазоне от 106000 до 133000. контрольные точки 117500 и 125000.
