Спасибо. Было ОЩУЩЕНИЕ, что цена опустится ниже (что и произошло), но я решил не жадничать. А сейчас "ЖАБА" душит и хочется опять войти. Так и "живём" - войдя в сделку, терпим, чтобы рано не выйти, находимся вне позиции - терпим, чтобы не входить без основательной причины (((. Тяжёлая доля трейдера ))).

Душите жабу и все будет ок!)))

Борис Ломакиннаписала5 марта 2020 в 13:30

Один из положительных моментов Брокера БКС, что он увеличивает ГО "истекающих" недельных опционов в Чт после дневного клиринга

в чём положительный момент для трейдера.. ?

Положительный момент в том, что при простой направленной торговле недельными опционами (купил дешевле - продал дороже) можно войти опционами сегодняшней экспирации (они более динамичные и более дешёвые, чем опционы следующей экспирации) бОльшим объёмом (при условии закрытия "лишних" опционов до дневного клиринга, этого времени иногда бывает достаточно, чтобы успеть взять определённую прибыль). Конечно, есть риск, что цена может развернуться (или уйти в боковик), и вместо быстрого набора стоимости опционы её могут быстро потерять. Поэтому нужна повышенная внимательность и осознание данного риска. Для новичков лучше с Чт начинать торговать уже опционы следующей экспирации - цена выше, но и времени для работы с ними больше. К тому же, если есть ХОРОШЕЕ ДВИЖЕНИЕ (как сегодня в ШОРТ), то и опционы следующей экспирации могут дать 100% прибыли (135, 132 и 130 ПУТы) от суммы входа с меньшим риском, чем у опционов сегодняшней экспирации, которые дали почти 300% прибыли от суммы входа, но с бОльшим риском. 

А вообще, как я уже писал, мне больше нравится направленно торговать недельными опционами во Вт и Ср, т.к.: 

- в Чт и Пт "свежие" опционы достаточно дорогие (к тому же при необходимости их переноса через выходные дни они потеряют часть своей стоимости из-за распада, если не будет ХОРОШЕГО движения в Пн), 

- в Пн до вечера на нашем рынке нет американцев, что очень сильно его ослабляет (конечно, если есть "сильные" новости, тогда рынок "летит" и без западных денег),

- можно несколько дней, при необходимости, держать опционную позицию.

Торговля по ТС "Разгон депозита недельными опционами со стопом". Торговля от уровня до уровня (ТФ Н1/ М60).

Направление торговли - ШОРТ.

Экспирация сегодняшняя (12.03).

Страйк ближайший к "В ДЕНЬГАХ" ( 127 ПУТы). Опционы ПУТ "В ДЕНЬГАХ" (130 страйк) пугающе дорогие и с бОльшим спредом.

Цель - до ближайшего уровня вниз.

Основание для входа: 

- "ЛЫЖИ" в диапазоне уровня (129300 пунктов по БА).

- "Пин-бар" (на другом мониторе визуально свеча была похожа на пин, при запоздалом измерении оказалось, что тело больше тени свечи)                

Объём входа: 17% + 16% = 33% от счёта.

Стоп по БА 130130/ 129370 пунктов.

Причина закрытия сделки - цель.

ИТОГ  7% прибыли к счёту.

Борис, отличные примеры!!!

Пока торговал направленно, "проспал" контрольные точки в ОК - в связи с падением цены выросло ГО, и мои ОК превысили мой лимит по ГО. Если Пут Спред можно закрыть с хорошей прибылью, то проданные Стренглы "на сегодня" в не большом минусе (((. Попробую на истории докупить Путы или продавать Коллы, чтобы потренироваться. Придётся "залезать под шапку" (тратить потенциальную прибыль на страховки).

Странно, почему такая разница у профилей? На скрине 2 были вечером куплены страховочные 120 Путы экспирации 12.03 по цене 1090, утром закрыты по 9500, затем проданы 5 фьючерсов по 117850. Сделки сохранены. Попереключал аналитик на другие стратегии. После переключения аналитика опять вернулся на Пут Спред, профиль  оказался совершенно другой, хотя те же самые сделки у него, просто 1 купленный фьючерс закрылся об 5 проданных (в результате осталось 4 проданных фьючерса), 120 Путы тоже взаимоуничтожились - скрин 1.

Опять переделал нижнюю таблицу в аналитике со скрина 1 - опять сделал операции, что описал выше (покупка страховки, продажа страховки, продажа фьючерсов). И снова расхождение в профилях. ПОЧЕМУ ???

Да вроде все корректно. Просто из конструкции ушли опционы 12.03, которые как раз и давали плавное закругление. 

По работе аналитика заметил, что если есть в конструкции опционы 2-х разных экспираций и мы полностью закрываем одну из них, сохраняя сделки, то далее нужно переключиться на другую стратегию , а затем назад, чтобы обновленный профиль корректно отображался.

Кроме плавного закругление прибыль "на сегодня" изменилась со 107144 на 76414 (уменьшилась практически в 1,5 раза) и изменилось ГО с 48237 на 35670 (((. 

Значит, получается, что версия профиля с меньшей прибылью более правильная (((. А я то обрадовался и хотел разбирать ОК. Придётся её "мучить" дальше ))).

Спасибо. Первый раз попробовал в ОК разные экспирации и ТАКОЕ разочарование ))).

Буду иметь в виду.

Борис Ломакиннаписала3 марта 2020 в 22:46

"Не СЛАВЫ ради, а информации о ВОЗМОЖНОСТЯХ опционов для" ))).

Борис! Восхищаюсь Вашим  управлением ОК, но тут у меня вопрос: почему Вы не закрыли позицию в 15:25, когда был перехай на БА  на 340п от сигнальной свечи и в 18:00 с перехаем более 1000п? Ведь это не соответствует ТС Дмитрия.

Юрий, у Дмитрия несколько ТС по опционам. На скрине представлена ТС "Торговля недельными опционами без стопов". Трейдер выбирает направление торговли, входит по сигналу, выставляет цель и ... занимается своими делами, изредка поглядывая на графики. Возможны 3 основных варианта выхода из сделки: по цели, сгорание опциона на экспирацию и самостоятельное закрытие. Поскольку есть риск полной потери стоимости опциона, то объём входа не большой 3 - 5% от торгового счёта (при СУПЕР УВЕРЕННОСТИ в точке входа допускается 10%). Поэтому, верно определив направление (как показало время), я ждал цель, не обращая внимания на разные "перехаи" и прочие неприятные моменты ))).

Сегодняшняя торговля недельными опционами без стопа от уровня до уровня.

Направление торговли - ШОРТ.

Экспирация 12.03.

Центральный страйк ( 110 ПУТы).

Цель - вниз до ближайшего уровня.

Основание для входа - "ЛЫЖИ", "ПИН-БАР", "ПОВЕШЕННЫЙ" в диапазоне уровня (111400 и 110480 пунктов по БА).

Объём входа 10/ 5/ 5% от счёта.

Причина закрытия сделок - цель.

Суммарный итог сделок   21% к счёту.

Из-за большого спреда входил по отложенным ордерам, поэтому входы в сделки были раньше или позже подтверждения для входа. То же самое с выходами из сделок.

Дмитрий, а можно такими короткими сделками поднимать профиль ОК? Или это лишняя суета и повышение риска?