Нет это "на бумаге", к тому же часто "выпадал" из лимитов. Когда не успевал, то брал цену из графика. Я сделал ставку на ПАДЕНИЕ, поэтому страховку делал, в основном, покупая Путы, убрал все проданные Путы и купленные Коллы, ослабив Лонговое направление. Наверное, это не правильно? Просто сейчас РЕДКАЯ СИТУАЦИЯ на рынке, когда, как говорит один мой знакомый: "Можно заходить в сделку с ведром на голове", т.е. не раздумывая.

На падении рынка потренируемся, а на росте рынка на реале повторим )))

Торговля недельными опционами со стопом.

Направление торговли - ШОРТ.

Экспирация 12.03.

Опцион "ОКОЛО ДЕНЕГ" ( 95 ПУТы).

Цель - 100% или ближайший уровень вниз (91000), что произойдёт раньше.

Основание для входа - "Пин-бар" в уровне (98600).

Объём входа 11% от счёта.

Причина закрытия сделки - цель (100% от суммы входа).

Итог сделки 100% прибыли от суммы входа,

11% к счёту.

А почему раньше не закрылся...?, ведь цена раньше дошла до уровня ..?

Ожидал, что цена пробьёт уровень дальше уйдёт за него ..?

Геннадий, я ориентировался на уровни, построенные скриптом, у него уровень ниже, чем у меня на скрине, и до него цена не дошла. Можно было сразу закрыть по достижении запланированной прибыли (100% от суммы входа), но тут, как часто у меня бывает, вмешалась моя ЖАДНОСТЬ - я подвинул линию профита дальше, затем вернул на место.

Торговля недельными опционами без стопа.

Направление торговли - ШОРТ.

Экспирация 19.03.

Опцион "ОКОЛО ДЕНЕГ" ( 92 ПУТы).

Цель - 100% от суммы входа.

Основание для входа - "ХАРАМИ" в уровне (95600).

Объём входа 6% от счёта.

Причина закрытия сделки - цель.

Итог сделки 6% к счёту.

АЙ ДА РЫНОК - ЗА МАРТ Я УВЕЛИЧИЛ РАЗМЕР СВОЕГО СЧЁТА В 4 РАЗА (300%), торгуя недельными опционами по РАЗГОННОЙ СТРАТЕГИИ !!!

Борис, это супер результат!

"ЖАБА", к сожалению, очень стабильна и стабильно мешает зарабатывать и не только мне - знакомая (торгует тоже разгонную стратегию недельными опционами) решила останавливать торговлю после достижения прибыли 10% к счёту за день, но ... далеко не всегда получается (((. Продолжает торговать после достижения своей точки "стоп торги" и часть прибыли возвращает рынку (((. И как можно остановить торговлю, если ты помнишь, что не давно заработал за день несколько десятков процентов (16.03 на конец вечёрки текущая прибыль за день по моей позиции была больше 50% (((.

Поэтому ИЗУЧАЮ торговлю опционными конструкциями для ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА КАК ТРЕЙДЕРА !!!

Торговля недельными опционами без стопа (одна из сделок, которую я не "дотерпел" до планируемой прибыли 100% от суммы входа).

Направление торговли - ШОРТ.

Экспирация 19.03.

Опцион "ОКОЛО ДЕНЕГ" ( 90 ПУТы).

Цель - 100% от суммы входа.

Основание для входа - "Пин-бар" в уровне (90800).

Объём входа 7% от счёта.

Причина закрытия сделки - досрочно. Предполагал, что опцион удвоит свою стоимость до уровня цены Б.А. 85000. При покупке волатильность была 139,86, затем упала до 126. При большом движении Б.А. опцион "топтался" на месте, поэтому я уменьшил цель. Исходил из того, что за сегодняшний день Б.А. прошёл уже почти 10000 пунктов, т.е. возможна коррекция, боковик. К тому же завтра экспирация Б.А., поэтому опционы, как правило, в Чт плохо растут в цене и быстро распадаются (((. При не высокой волатильности был риск, что за сегодня стоимость опциона не удвоится, а завтра будет ещё "грустней". Поэтому, решил, что "... лучше синица в руке", чем ничего ))). А опцион всё-таки вырос до планируемой величины (6000 пунктов) в планируемом районе цены Б.А. (85000 пунктов), и волатильность поднялась, но ... без меня (((.

Итог сделки 4,6% к счёту.

Дмитрий, на занятии 16 Вы сказали, что на экспирацию на каждый опцион "В ДЕНЬГАХ" (расчётная цена Б.А. больше цены страйка опциона для Коллов, меньше цены страйка опциона для Путов) поставляется соответствующий фьючерс (при наличии нужного ГО). В и - те прочитал, что на каждые 2 опциона "НА ДЕНЬГАХ" (когда расчётная цена = цене страйка опциона) на экспирацию поставляется 1 фьючерс. Это соответствует действительности или данная информация устарела?

Да, сейчас не нашёл этой информации в и-те, надо будет узнать у Брокера.

Ни одного. Не выполнено условие поставки - необходимо иметь 2 опциона, чтобы можно было претендовать на поставку ))). По логике, "НА ДЕНЬГАХ" будут сразу и Коллы, и Путы одного страйка, соответственно 1 фьючерс нужно поделить на двоих. 

Борис Ломакиннаписала19 марта 2020 в 23:27

Ни одного. Не выполнено условие поставки - необходимо иметь 2 опциона, чтобы можно было претендовать на поставку ))).

Да уж... все течет, все меняется)

Борис Ломакиннаписала19 марта 2020 в 23:27

Ни одного. Не выполнено условие поставки - необходимо иметь 2 опциона, чтобы можно было претендовать на поставку ))). По логике, "НА ДЕНЬГАХ" будут сразу и Коллы, и Путы одного страйка, соответственно 1 фьючерс нужно поделить на двоих.

Мне кажется ты заблуждаешься. У каждого опциона Пут или колл есть продавец и покупатель,  и продавец ОБЯЗАН поставить на момент экспирации БА по цене страйка. И поэтому, если покупатель опциона  в деньгах до бесконечности , то продавец этого опциона получает соответствующий бесконечный убыток за счет которого и поставляется БА покупателю, а  если у покупателя опцион не в деньгах, то сумма, потраченная на покупку этого опциона остается у продавца.

Юрий, вообще то это была шутка ))). А если серьёзно, то я позвонил нескольким Брокерам, но на вскидку они не смогли мне ответить по поводу экспирации опционов "НА ДЕНЬГАХ". Пришлось пойти по "сложному пути" - зайти на сайт Московской Биржи. Кому интересно можете повторить мой "подвиг" ))).  https://www.moex.com/s204

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Для опционов «на деньгах» (коллы и путы, страйк которых равен цене исполнения фьючерса) автоматическое исполнение осуществляется для половины открытой опционной позиции с данным страйком. Если величина открытой позиции является нечетным числом, то при расчете величины исполняемой позиции для коллов применяется округление вверх (0.5 = 1), для путов – округление вниз (0.5 = 0).
Пример: покупатель держит позицию из 101 опциона call и 101 опциона put со страйками 200. Если цена исполнения фьючерса будет 200, то у покупателя автоматически исполнится 51 опцион call (округлвверх(101/2;0)=51) и 50 опционов put (округлвниз(101/2;0)=50).
Такой подход необходим для устранения рисков асимметричного исполнения синтетических позиций".

Значит, в моём примере обладатель купленного Колла "НА ДЕНЬГАХ" получит на экспирацию фьючерс (при выполнении условий), а обладатель купленного Пута ничего не получит.