Поскольку в мире "ВСЁ ПЛОХО" в Пт построил "Медвежий Пут Сред", купив 5 Путов 92,5 по 9800 и продав 10 Путов 60 по 1090. 

Предположив, что в Пн цена с открытия упадёт страховку выставил на падение, купив 1 недельный Пут80 по 2230. 

При подходе цены Б.А. к 87500 купил 2 ПУТ87,5 по 8470 и продал 1 ПУТ92,5 по 10600 (переложился в базе с 1Пута 92,5 на 1Пут 87,5).

23.03 при возврате цены Б.А. к 85000 покупаю 1 Пут85 по 8000. При очередном возврате к 85000 продаю 1 Пут92,5 по 12530 и покупаю 1 Пут85 по 8240 (перекладываюсь из большего страйка в меньший в базовой ОК)

Борис, возник вопрос по страховке: не очень понял зачем при медвежем пут-спреде делать страховку путами?  

Это по сути усиление путовой позиции, но не страховка. А на рост БА конструкция не защищена. Смысл страховки ведь как раз в том, чтобы защитить конструкцию от движения БА против конструкции.

Да, не корректно назвал, буду называть "УСИЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ".

Дмитрий Воробьёвнаписал25 марта 2020 в 20:57

Доброго время суток Борис, у меня возник вопрос это в свете давнишнего диалога в группе, не даёт покоя "Поскольку ТС Дмитрия Брылякова не подразумевают выход на экспирацию опционов, то нужно понять, что прибыль при простых покупках/ продажах опционов мы получаем за счёт того, что купили дешевле, затем продали дороже при покупке опционов. Или продали дороже, откупили дешевле при продаже опционов. И не важно была у наших опционов ВНУТРЕННЯЯ ЦЕНА или нет, т.е. были наши опционы "В ДЕНЬГАХ" или "ВНЕ ДЕНЕГ". Ну так вот вопрос, я продал Пут 875 страйка в пятницу за 1300 сечас он стоит 40-30 мне его стоит откупать или просто дождаться завтрашней экспирации? глупый наверное вопрос но....

Можете оставить на экспирацию, он просто исчезнет и все.  Но под него зарезервировано ГО, если его закрыть, то ГО освободится.

Да Дмитрий спасибо, я хотел его откупить и продать следующий но наверное уже поздновато. Ну в следующий..., самое главное уже становится понятным направление хода мысли и действий. Всем спасибо.

Вообще, если мне какой-то опцион не нужен (пока я совершаю только покупки на реале), то я его стараюсь продать, чтобы на высвободившееся ГО можно было при желании что-то купить. При продажах, по-видимому, тоже самое. К тому же при резком движении в сторону "усохшего" опциона, он может "ожить" (увеличиться в цене в несколько раз), что совсем не интересно при его продаже.

Торговля недельными опционами без стопа.

Направление торговли - ЛОНГ.

Экспирация 26.03.

Опцион "ОКОЛО ДЕНЕГ" ( 97 КОЛЛы).

Цель - 100% от суммы входа или до уровня 99800 по Б.А., что наступит раньше.

Основание для входа - "ПИН - БАР" в уровне (95620).

Объём входа 3% от счёта.

Причина закрытия сделки - цель (100% от суммы входа).

Итого: 3% к счёту.

ну и терпения у тебя. я эту сделку не высидел. только сделка вроде в лонг.

Да, в ЛОНГ. Терпение, к сожалению, это не моё - мне надо ВСЁ и СРАЗУ (((. Однако, когда входишь не большим объёмом и готов расстаться со стоимостью опциона, то ожидание переносится легче.

Борис! Откуда этот уровень? Как говориться очень крепкие надо иметь яйца при такой сделке и уверенность. Молодец!

На скрине 1 уровни от скрипта Дмитрия, на скрине 2 мои уровни.

Собрал нейтрально - направленную конструкцию экспирации 16.04 из проданного 70 Пута и проданного синтетического фьчерса (проданного 97 Колла и купленного 85 Пута).

Контрольные точки 76800 и 95000.

При подходе цены Б.А. к контрольной точке 95000 добавил к базовой ОК Колл Спред (купил 97 Колл и продал115 Колл экспирации 16.04).

На ночь не стал делать страховки недельными опционами, т.к. на мой взгляд они дают больший убыток, чем их отсутствие даже при движении на 10000 пунктов в любую сторону.

Контрольные точки 90000 и 100000 (на "+ 1день").

Борис Ломакиннаписала31 марта 2020 в 01:16

На ночь не стал делать страховки недельными опционами, т.к. на мой взгляд они дают больший убыток

Вот поэтому сначала необходимо максимально использовать месячные опционы, а только потом недельные.