Сегодня была маленькая волатильность Б.А. (практически половина средней внутридневной). Возможно завтра рынок "компенсирует" это, тем более начинается новый месяц. Поэтому я решил сделать страховку недельными опционами - купил 100 Кол и 92 Пут.

После открытия утренней торговой сессии закрыл обе страховки с общим убытком 330 пунктов. Надо было смотреть на графике вечером "+1день", чтобы предположить развитие ситуации на утро следующего дня? Я посчитал, что конец вечерней сессии и "завтра" уже началось. А так бы оставил ОК без страховки, контрольные точки , на мой взгляд, позволяли это сделать.

Спасибо, буду учитывать.

Построил "ПРОДАННЫЙ СТРЕДДЛ" отдельно (контрольные точки 88800 и 99500 на "+1день") и добавил "ПРОДАННЫЙ СТРЕДДЛ" в ОК .

Эксп. 16.04 1Колл 95 по 6100 и 1Пут 95 по 5180. ГО 10772. Контрольные точки 89340 и 100000 на "+1день".

На ночь решил страховку не делать.

После резкого РОСТА цены с открытия рынка до 102500 и отката в ОК "Проданный Стреддл" добавил 1 Колл 100 по 5250.

ГО14470. Контрольные точки 95000 и 102500.

В ОК "Нейтрально направленную" добавил проданный фьючерс по 100000 со стопом и дальнейшем переносе его в б/у.

ГО 22000. Контрольная точка 100000.

В ОК "Проданный Стреддл" при возврате цены от 104300 вниз закрыл 100 Колл по 7300 и продал фьючерс по 103480 (пин-бар я посчитал экстремумом, т.к. не стал учитывать тень от свечи открытия вечёрки).

Откупил фьючерс у уровня по 100700.

При подходе цены к 102500 купил 102 Колл по 5470.

Страховку на ночь не делаю, полагая, что завтра опять цена упадёт, как минимум с утра. ГО 18060. КТ 91000 и 105000.

В ОК "Нейтрально направленная" откупил проданный утром фьючерс на уровне по 97500.

Так же, как в ОК "Проданный Стреддл", добавляю и откупаю проданный фьючерс (103480 - 100700).

И также покупаю 102 Колл по 5470.

ГО 8158. КТ 89500 и 114500.

Страховку на ночь не делаю, т.к. края в безопасности.

В ОК "Проданный стреддл" с утра после отката вниз купил ещё 1Колл 102 по 5770.

Продал 1фьючерс по 103870 (по пин-бару в уровне). Закрыл по стопу 104450.

При подходе цены к 105000 продал 2 Колла 102 по 6720 и купил 1 Колл 105 по 5680.

ГО 19262.  КТ 87200 и 104000 (на "+3 дня"). Без страховки на выходные, т.к. если цена с открытия импульсом вырастет даже на 5000 пунктов, то затем я смогу купить 110 Колл. Маловероятно, что в сегодняшней ситуации цена может вырасти мгновенно на большее значение, более вероятно на 2000 - 3000.

В ОК "Нейтрально - направленная" так же продал фьючерс и получил по нему убыток по стопу (103870 - 104450).

Продал имевшийся Колл 102 по 6720.

ГО 15333. КТ 79300 и 109600 (на "+3 дня"). Без страховки на выходные по той же причине.

Борис Ломакиннаписала2 апреля 2020 в 12:02

После резкого РОСТА цены с открытия рынка до 102500 и отката в ОК "Проданный Стреддл" добавил 1 Колл 100 по 5250.

ГО14470. Контрольные точки 95000 и 102500.

В ОК "Нейтрально направленную" добавил проданный фьючерс по 100000 со стопом и дальнейшем переносе его в б/у.

ГО 22000. Контрольная точка 100000.

Борис! Подскажите основание для продажи фьюча и где планировали стоп?

Юрий в этой моей сделке присутствовал, как у меня часто бывает (((, элемент повышенного риска (условно "притянут за уши" сигнал для входа, хотя в и-те я встречал, что некоторые успешные трейдеры обрезают хвосты свечей, если они не совсем укладываются в какое - нибудь построение тех. анализа, большой стоп, но в рамках ОК, я считаю, в таких пределах он допустим).

ОК "Проданный СТРЕДДЛ".

Продал фьючерс по 106300 ("Поглощение" на уровне 106300)

Купил 105 Колл (16.04) по 5380 у уровня 105000 (пин-бар).

Закрыл фьючерс по б/у 105720 (трейлинг - стоп).

При подходе цены к 107500 купил 1 Колл 107 по 4450.

Продал 2 Колла 105 (16.04) по 6700.

Добавил в ОК "Проданный СТРЕДДЛ" 2 Колла 115 по 1910 и 2 Пута 115 по 8320.

Добавил синт. фьючерс: Колл 110 по 3870 и проданный Пут 102 по 2470.

Страховка на ночь: 112 Колл (09.04) по 1410.

Контрольные точки 107500 и 110000.

ОК "Нейтрально - направленная".

Купил 105 Колл по 5380 и продал его по 7000 пунктов вечером.

Контрольные точки 78000 и 112000. Без страховки на ночь.

Дмитрий, есть ли общее/ условное правило, когда закрывать плюсующие опционы при продолжении движения в их сторону? Например, я купил 100 Коллы. Цена дошла до уровня 102000, я покупаю 102 Коллы. ЦЕНА доходит до 105000, я покупаю 105 Коллы. Цена доходит до 107500, я покупаю 107 Коллы. Когда желательно закрыть 100 Коллы, 102 Коллы и т.д. Ведь если цена далеко уйдёт вверх, то будет сложно продать по нормальной цене опционы "Глубоко в деньгах", без "привлечения" встречного фьючерса для экспирации.

ОК "Проданный Стреддл".

Закрываю страховку, продав недельный 112 Колл по 1700 (прибыль 290 пунктов).

При достижении ценой 110000 покупаю 110 Колл по 4770.

Для поднятия правой части профиля продаю дальние Путы 16.04

95 Пут 3 Х 630 и 92 Пут 3 Х 520.

При откате цены к 107500 продаю с убытком 110 Колл по 2430 

и продаю имеющийся синтетический фьючерс 

Продаю 110 Колл по 2430 и откупаю 102 Пут по 2500.

Страховка на ночь левого края - покупаю 102 Пут по 2500 (16.04).

Контрольные точки 105000 и 112500.

Хотел взять в качестве страховки недельные 105 или 102 Путы, но в аналитике картинка получается несколько хуже. Однако по моей логике недельные опционы дешевле, более динамичны. Если цена резко дёрнется в их направлении, то они больше дадут прибыль. Если цена пойдёт против, то можно будет их быстро закрыть. Даже потеряв при этом половину стоимости опциона, за счёт более дешёвой цены убыток не должен быть больше, чем от месячного 102 Пута, на мой взгляд. Записал цену этих опционов, завтра утром проверю свою "логику", сравнив результат.

ОК "Нейтрально - направленная".

Т.к. до контрольных точек цена не дошла, в ОК не вмешивался.

Контрольные точки 76000 и 112800. 

Цена с открытия торгов пошла против страховки. По закрытию страховок получились следующие результаты:

102 Путы (16.04)  2500 - 1980 = 520 пунктов убытка с 1 контракта.

105 Путы (09.04)  1180 - 890 = 290.

102 Путы (09.04)   610 - 460 = 150.

Итог: если покупать страховку на одну и ту же сумму, то результат практически одинаковый. Считаю, что если бы цена пошла в сторону страховки, то недельные Путы дали бы лучший результат за счёт лучшей динамики.