Борис! Вы не обижайтесь. Я просто уточнил. Что вы торгуете я вижу и с интересом читаю, хотя и не понял на реале или нет.

Увидел появившуюся ликвидность в 95 Коллах, поэтому разбираю оставшиеся ОК окончательно.

ОК "Проданный Стреддл".

Откупаю 3 Колла 95 по 9690 пунктов.

Продаю 3 фьючерса по 104500 пунктов.

Итог:  22,7% прибыли на депозит 100000 виртуальных рублей.

ОК "Нейтрально - направленная".

Откупаю 1 Колл 95 по 9690 пунктов.

Продаю 1 фьючерс по 104500 пунктов.

Итог:  23,6% прибыли на депозит 100000 виртуальных рублей.

На майских месячных опционах (21.05) построил 3 ОК.

ОК "Проданный Стренгл".

Продал 3 Колла 120 по 1350 пунктов и 3 Пута 85 по 1250 пунктов.

ГО 22476. Максимум под "шапкой" 10840. 

Хочу просто посмотреть, что получится за 1 месяц без роллирования - плюсовой диапазон широкий (85000 - 120000), есть шанс, что из него цена не выйдет на экспирацию.

ОК "Проданный Стреддл".

Продал 3 Колла 105 по 6410 пунктов и 3 Пута 105 по 6440 пунктов.

ГО 22326. Максимум под "шапкой" 38400.

КТ 107500 и 100000.

ОК "Нейтрально - направленная". ШОРТ.

Продал 4 Пута 87,5 по 1520 пунктов.

Продал синт. фьючерс:

Продал 110 Колл по 3540 и купил 100 Пут по 5020 пунктов.

ГО 9519. Максимум под "шапкой" 17080.

КТ 100000 и 107500.

Борис Ломакиннаписала20 апреля 2020 в 13:24

ОК "Проданный Стреддл".

Продал 3 Колла 107,5 по 5930 пунктов и 3 Пута 107,5 по 6790 пунктов.

ГО 26650. Максимум под "шапкой" 50400.

КТ 105000 и 110000.

ПО Вашим цифрам максимум- 38160.?

Борис Ломакиннаписала20 апреля 2020 в 13:24

На майских месячных опционах (21.05) построил 3 ОК.

ОК "Проданный Стренгл".

Продал 3 Колла 120 по 1350 пунктов и 3 Пута 85 по 1250 пунктов.

ГО 22476. Максимум под "шапкой" 10840.

Хочу просто посмотреть, что получится за 1 месяц без роллирования - плюсовой диапазон широкий (85000 - 120000), есть шанс, что из него цена не выйдет на экспирацию.

ОК "Проданный Стреддл".

Продал 3 Колла 107,5 по 5930 пунктов и 3 Пута 107,5 по 6790 пунктов.

ГО 26650. Максимум под "шапкой" 50400.

КТ 105000 и 110000.

ОК "Нейтрально - направленная". ШОРТ.

Продал 4 Пута 87,5 по 1520 пунктов.

Продал синт. фьючерс 110 Колл по

Борис, а профили будут?

Сделал страховки на ночь:

ОК " Проданный стреддл".

Купил 110 Кол ( недельный 23.04) по 590 пунктов и

купил 102,5 Пут (месячный 21.05) по 6310 пунктов.

"Нейтрально - направленная".

Решил усилить ШОРТовое направление, т.к. на Д1 цена нарисовала ШОРТовую свечную формацию.

Купил 102 Пут (21.05) по 6310 пунктов.

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕНГЛ".

Наблюдаю.

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕДДЛ".

Закрываю страховку, продаю недельный 110 Колл по 390 пунктов (убыток 200 пунктов).

При подходе цены к 100000 покупаю месячный 100 Пут по 6980 пунктов.

На ночь покупаю страховку месячный 100 Колл по 7400 пунктов.

К.Т. 100000 и 105000. ГО 15560 пунктов.

ОК "НЕЙТРАЛЬНО - НАПРАВЛЕННАЯ".

Покупаю страховку на ночь месячный 100 Колл по 7400 пунктов.

К.Т. 100000 и 107500. ГО 6640 пунктов.

Мои ОК вышли в плюс благодаря страхованию правой части!

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕНГЛ".

Наблюдаю.

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕДДЛ".

При подходе цены к 102500 снизу продаю имеющийся месячный 100 Пут по 5300 пунктов.

При росте цены к 104500 продал имеющийся 102 Пут по 4960 пунктов.

Без страховки на ночь.

К.Т. 100000 и 107500. ГО 22930 пунктов.

ОК "НЕЙТРАЛЬНО - НАПРАВЛЕННАЯ".

Так же продаю имеющиеся 100 Пут по 5300 пунктов и 102 Пут по 4960 пунктов.

На ночь покупаю страховку - месячный 105 Пут по 4990 пунктов.

К.Т. 102500 и 107500. ГО 10520 пунктов.

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕНГЛ".

Наблюдаю.

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕДДЛ".

При достижении 110000 цена нарисовал ШОРТовый пин - бар, по которому я продал фьючерс по 109670 пунктов.

Откупил фьючерс по 107600 пунктов.

Продал имеющийся 100 Колл по 9580 пунктов.

Вместо него для страховки купил месячный 110 Колл по 4000 пунктов.

К.Т. 105000 и 115000. ГО 22140 пунктов.
Дмитрий, надо ли было вмешиваться в ОК до КТ? Покупка фьючерса, конечно, риск. А замена более дорогого и уже заработавшего 2000 пунктов 100 Колла на более дешёвый 110 Колл имел смысл? Или лучше было ждать, когда прибыль подойдёт к нулю в КТ и уже тогда вмешиваться? Или повышая риск, повышаем потенциальную прибыль и от этого никуда не денешься?

ОК "НЕЙТРАЛЬНО - НАПРАВЛЕННАЯ".

Продаю страховку 105 Пут по 4740 пунктов (убыток 250 пунктов).

При подходе цены к 107500 снизу (после коррекции) добавляю в данную ОК другую ОК "Проданный Стреддл" на 107 страйке:

Продал 107 Пут по 5490 пунктов и 

продал 107 Колл по 5470 пунктов.

На пике волны 110000 покупаю 110 Пут по 4750 пунктов.

При падении цены до 107500 откупаю 1 контракт 107 Пут по 5100 пунктов.

Продаю имеющийся 100 Колл по 9580 пунктов.

Вместо него покупаю 110 Колл по 4000 пунктов в качестве страховки.

К.Т. 105000 и 110000. ГО 18200 пунктов.

Дмитрий, надо ли было вмешиваться в ОК до КТ? - Не надо, но это на Ваше усмотрение)

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕНГЛ".

Наблюдаю.

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕДДЛ".

Закрыл страховку, продав 110 Колл (21.05) по 4250 пунктов (прибыль 250 пунктов).

Страховка на выходные - покупка 110 Колла (21.05) по 3810 пункта.

К.Т. 105000 и 117500. ГО 22950 пунктов.

ОК "НЕЙТРАЛЬНО - НАПРАВЛЕННАЯ".

Наблюдал.

Без страховки.

К.Т. 97500 и 117500. ГО 16070 пунктов.

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕНГЛ".

Наблюдаю.

ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕДДЛ".

Без сделок. Без страховки на ночь.

К.Т. 105000 и 117500. ГО 22950 пунктов.

ОК "НЕЙТРАЛЬНО - НАПРАВЛЕННАЯ".

Наблюдал.

Без страховки.

К.Т. 95000 и 117500. ГО 15710 пунктов.

Дмитрий, есть ли смысл в последних двух профилях расширять плюсовой диапазон покупкой дальних опционов? Или сделать более горизонтальной линию прибыли "На завтра" у пяти страйков в центре за счёт снижения прибыли самого центра и левого края, купив, например недельные 112 Коллы? Или нужно меньше дёргаться и беречь прибыль "Под шапкой", ведь лишняя страховка - это бесполезная потеря денег? 

Второй день на Д1 цена рисует внутреннюю свечу (пружина сжимается), возможно завтра выстрелит, компенсируя двухдневный "простой".

У Вас контрольные точки далеко, можно не "дергаться", но с открытия надо следить. 

Спасибо. Буду иметь в виду.