Борис, ну в этом случае месячные не подходят. Профиль сильно в минус уходит, надо на недельных делать.

Сделал страховку недельными опционами. Правильная ли она?

В чем отличие страховки недельными и месячными опционами?

Заданны условия, из которых сделка не вышла, профит (5000р) соблюден, дальнейшее Управление ОК возможна. По стоимости страховки не очень отличаются. Тогда в чем отличие?

Игорь Гнатюкнаписал19 июня 2020 в 11:49

Цена БА прошла в сторону увеличения 2500п. Провожу корректировку Управления 2-х ОК. Результаты управления представлены на рисунках.

Игорь, а разве не поздно будет начинать управление ОК, представленной на Вашем скрине 2 (да и на скрине 1 тоже), когда уже профиль "На сегодня" прилично просядет к 115000, и при дальнейшем падении цены будет сложно или не возможно поднять в "+" левую часть профиля? На мой взгляд начинать управление можно уже при падении цены на 120000.

Игорь, выложите скрин конструкции "до страховки" и "со страховкой", чтобы можно было сравнить ситуацию "до" и "после".Тогда можно будет понять, правильная ли она.

Отличие страховок месячными и недельными опционами:

1. Недельные опционы всегда дешевле месячных того же страйка

2. У недельных опционов экспирация ближе, следовательно опционы вне денег быстрее теряют свою стоимость

Поэтому с точки зрения страховки месячные опционы сильнее просаживают профиль конструкции, но почти не теряют денег "на ровном месте" из-за временного распада, если оказываются вне денег..

Страховка недельными опционами в свою очередь позволяют за меньшие деньги (а иногда за очень маленькие) сделать хорошую страховку. Но при этом, если они вне денег, то достаточно быстро теряют свою стоимость.

3. Если Вы страхуете конструкцию из месячных опционов недельными, то получаете по сути новый профиль, который сам по себе может быть хорошей страховкой.

Поэтому в каждой конкретной ситуации нужно ориентироваться по получающемуся профилю.

Борис Ломакиннаписала19 июня 2020 в 15:27

Игорь, а разве не поздно будет начинать управление ОК, представленной на Вашем скрине 2 (да и на скрине 1 тоже), когда уже профиль "На сегодня" прилично просядет к 115000, и при дальнейшем падении цены будет сложно или не возможно поднять в "+" левую часть профиля? На мой взгляд начинать управление можно уже при падении цены на 120000.

Конечно, Борис. Я не собираюсь ждать пока цена БА опуститься до 115000 и ниже, а управлением ОК займусь сразу после пересечения ценой вниз 129999п.. 

Вячеслав Тяпкиннаписал19 июня 2020 в 16:06

Игорь, выложите скрин конструкции "до страховки" и "со страховкой", чтобы можно было сравнить ситуацию "до" и "после".Тогда можно будет понять, правильная ли она.

Вячеслав, скрины находятся на предыдущей странице номер 5, в начале данной темы обсуждения.

За информацию по недельным опционам, спасибо.

Вячеслав, случайно отправил один вопрос, в Вашу ветку. Ответьте пожалуйста.

Игорь Гнатюкнаписал19 июня 2020 в 16:24спустя 2 минуты

Вячеслав Тяпкиннаписал19 июня 2020 в 16:06

Игорь, выложите скрин конструкции "до страховки" и "со страховкой", чтобы можно было сравнить ситуацию "до" и "после".Тогда можно будет понять, правильная ли она.

Вячеслав, скрины находятся на предыдущей странице номер 5, в начале данной темы обсуждения.

За информацию по недельным опционам, спасибо.

У Вас на странице 5 указано 3 скрина конструкции "Длинный стренгл продажа". Все они разные. В какой из вариантов Вы добавили крайнюю страховку и получили профиль, который указали на текущей странице, мне, честно сказать, не понятно.

Поэтому я и прошу выложить скрины в формате "Было" - "Стало". 

Выкладываю М.Пут.Спрэд:

Дааа,.... ч...рт сломает тут ногу, - однозначно..

Игорь Гнатюкнаписал19 июня 2020 в 17:31

Выкладываю: СтрэнглПрод.

Так из какого именно из этих трех скринов в итоге получился вот этот скрин ?

Геннадий Кирпичниковнаписал19 июня 2020 в 19:14

Дааа,.... ч...рт сломает тут ногу, - однозначно..

Черт не знаю - сломает ногу или нет? Это вопрос!

Но когда есть задание с условиями, которые надо выполнить, и их выполнить можно разными способами, то их ВЫПОЛНЯЮТ. Пусть на первых порах будет сложно и непонятно некоторым (м.б. даже и автору, порой), но Задание будет Выполнено Правильно, - это главное. (А если задание выполнено с ошибками, то обычно подсказывают, где неправильно сделано, между прочим, И  НИКТО НИЧЕГО ломать не будет).

Например в понедельник ГЭП на 110 или на 105. У Вас сразу - 6000 пт или -10 000 пт. Это без учета Веги, а она при падении еще добавит.

Напишу по порядку.

1. У Вас первоначальная конструкция была построена на 117-х путах и 125-х коллах. В Вашем крайнем сообщении на скрине "1-3-дл.стренгл-продажа" Вы сняли галочку со 125-х коллов. Почему? Если снять галочку, то это уже получится совсем другая конструкция.

2. Скрин "1-4-дл.стренгл-продажа". На нем опять появляются 125-е коллы, но вместо 3-х штук указан один. Почему-то 117-е путы также изменились в количестве. При этом в строке FixedProfit не отражена ни прибыль, ни убыток, что намекает на то,что Вы не закрывали позиции, а просто поменяли количество соответствующих опционов. Но это опять-таки уже совсем другая конструкция получается, а не страховка первоначальной конструкции..

3. Цель страховки - снизить или убрать риск резкого ухода в минус. Уходите Вы в убыток или нет нужно смотреть по линии "сегодня-завтра". В Ваших вариантах страховки эта цель не достигается.

4. Совет: выберете первоначальную конструкцию,постройте ее, а далее сопровождайте. Если нужно подстраховать конструкцию по каким-либо причинам (достигли контрольную точку, перенос через ночь или выводные), в ПОСТРОЕННУЮ конструкцию добавляйте страховки. Если спустя время страховка становится неактуальна, то закрывайте ее (добавляете в аналитике такой же опцион, но с противоположным количеством), сохраняете эту сделку (чтобы в строке FixedProfit  появилась прибыль или убыток от закрываемой позиции), и продолжаете наблюдать за конструкцией . и т.д. Иными словами моделируйте ситуацию так, как если бы это происходило в реальности.

Игорь Гнатюкнаписал19 июня 2020 в 23:02

Против Гэпов, можно постоянно, при переходе с пятницы на понедельник, применять такие ОК:

Закройте и откройте аналитик. Он у Вас глюканул. По левому скрину видно, что на графике по профилю максимальный убыток 340п, а должен быть вот такой: (2*9040+2*11100+2*20+2*10)=40340п.