Юрий Русаковнаписал4 февраля 2021 в 14:32

Коллеги, подскажите, пж, 1) какие конструкции дают большой доход?, 2) при каких конструкциях нужен минимум времени для сопровождения?, 3) И. ВООБЩЕ. НУЖНЫ ЛИ ТАКИЕ СЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - в инете много видео, в которых большой доход получается в одной сделке при использовании простейших конструкций

Юрий, я полностью согласен с коллегами, во всём. Лично я вижу перспективу в разнонаправленных спредах (купленный Кондор) и их раздельном управлении. Здесь есть несколько вариантов управления/страхования на усмотрение, - и более и менее трудоёмкие. Отрабатываю, так же, сейчас управление Проданным Стреддлом, но пока страховки и управление съедают всю "набегающую" прибыль. Посмотрим что покажут последние недели перед экспирацией. Начало, промежуточные и конечные результаты планирую выложить здесь. 

Дмитрий, не знаю что делать, страховки съедают всё. Или это так и должно быть до последних недель? Думаю,что нет... Или я слишком "топорно" управляю? Что не так делаю? Будут ли для меня какие-нибудь рекомендации?

     В прошлую пятницу 29 Января: На последней неделе января РИ колл спрэд имел такой вид :

К Пятнице приобрёл такой вид. Чуть вытянет в плюсик из закрою пока его. Вид со страховкой :

он же без страховки:

Решил больше не перестраивать влево до разворота РИ вверх и закрыл пока..... Но..., прозевал разворот вверх, ))) теперь жду обратного тэста, если будет, чтоб переоткрыть его заново. Результат многократной передвижки и множества страховок не так уж и плох, - сильно в минуса не ушёл! НО сожрал почти 22000 п. на страховках :

5 февраля, пятница. РИ пут спрэд. Перестроения и страховки "СОЖРАЛИ" 31820 п. за всё время. Убытка особого нет , но и Прибыли "0" - надо как-то удешевлять страховки. Основа сейчас имеет такой вид :

     На выходные решил попробовать страховать по новому - месячными (основными) опционами. "Сломал" его посередине вверх до нейтрально-приподнимающегося вида Временной линии. Тэтта даже осталась чуть положительной : + 137.  Вот так выглядит со страховками на выходные.

20 Января, для отработки управления продал 147500 Стрэддл.

Страховка на ночь:

Закрыл страховку утром 21 января. Цена не дошла до 150000 (было только 149960),  а я купил 150 Колл, как оказалось зря, - цена стремительно полетела вниз...  :

Продал обратно на 147500. Далее на 145000 пришлось купить 145 Пут :

На каждую ночь и выходные страховал оба края недельками, так же как показал выше. Временная линия никак не поднималась выше "0", так как старховки и управление минусили в ноль весь профит от врем. распада...

На 142500 купил ещё один 145 Пут :

27 января. На 140000 купил 142.5 Пут и всё занулилось. Решил закрыть конструкцию :

Построил заново на новом месте проданный Стрэддл такого вида с учётом уже зафиксированного минуса :

Далее были ежедневные страховки и управление в контрольных точках. Сейчас Стрэддл имеет такой вид :

Решил сделать страховку на выходные по новому, - опционами основной серии (145 Стрэддл), что бы тэтта оставалась плюсовой или с минимальным минусом (-283 получилось). Буду "махать крыльями" два раза в сутки, может получится всё же оторваться от нулевого горизонта ))).  :

Владимир. свяжитесь со мной в скайпе.

Владимир Малетиннаписал7 февраля 2021 в 19:55

Построил заново на новом месте проданный Стрэддл такого вида с учётом уже зафиксированного минуса :

Выше написан первый момент. Второй момент: Вы страхуетесь дорогими опционами с экспирацией как у "Базовой" конструкции, - они дорогие.

страхуйтесь недельками и только ближней экспирацией (не перепрыгивайте дату экспирации), не тяните и вовремя закрывайте недельные страховки - помните они быстро обесцениваются, тогда и не будет быстро съедаться прибыль под шапкой.

Третий момент: только спреды мы можем перестраивать если сразу цена пошла в убыточную их часть (кол-спреда или пут-спреда)

Четвёртый момент: проданные конструкции только один раз строим на месячных опционах..!

Владимир Малетиннаписал7 февраля 2021 в 19:55

Решил сделать страховку на выходные по новому, - опционами основной серии (145 Стрэддл), что бы тэтта оставалась плюсовой или с минимальным минусом (-283 получилось).

Слишком много уделяете внимание "Тетте", её расчёт отвлекает Вас от сути управления.

Я думаю упор нужно сделать чтоб "Временная линия на сегодня" не опускалась ниже нуля.

Дмитрий Брыляковнаписал8 февраля 2021 в 21:04

Владимир. свяжитесь со мной в скайпе.

Дмитрий, здравствуйте! Завтра удобно будет, в какое время?

На мой взгляд, 1, 3 и 4 пункты спорные.

Тетта является одним из контрольных моментов управления ОК, и на неё желательно обращать внимание. А в некоторых ОК, её контроль является АРХИВАЖНЫМ.

Борис Ломакиннаписала9 февраля 2021 в 00:48

На мой взгляд, 1, 3 и 4 пункты спорные.

Тетта является одним из контрольных моментов управления ОК, и на неё желательно обращать внимание. А в некоторых ОК, её контроль является АРХИВАЖНЫМ.

Спасибо за пояснения. Борис! Согласен с вами про ТЭТТУ, и думаю, на данный момент времени, что в "наших страховках" различных конструкций наиболее критичным и вероятно даже наиболее ключевым моментом для итоговой прибыли является Тетта распад страховок. Не даром Дмитрий, исходя из большого опыта, говорит, что для спрэда или пары связанных спрэдов самым плохим моментом является когда цена топчется на месте. И, вот тут-то, страховки именно своей тэттой утаскивают нас в минуса. А по проданному Стрэддлу страховки из-за своего временнОго распада (Тэтты) не дают подняться выше нуля временной линии, подъедая ежедневно профит, что вынуждает снова брать близкие и дорогие недельки...  Круг замыкается...)) Вчера проводил моделирование различных страховок на 1 день и три дня. Результаты ВЕСЬМА поучительными получились!  Пока на листке черновика все это. Начерчу поаккуратнее эту табличку, потом выложу здесь для всеобщего обозрения, так сказать!  )) Всем профита или эффективной и результативной практики.                      Кстати,...

     Сегодня утром нарисовался МОЩНЫЙ Пин-бар на часовике, на Ключевом уровне, так что идём,похоже, на долгожданный обратный тэст на уровни 143...(141 возможно...).     ;)

Геннадий Кирпичниковнаписал8 февраля 2021 в 21:18

Я думаю упор нужно сделать чтоб "Временная линия на сегодня" не опускалась ниже нуля.

Геннадий, спасибо за пояснения. Буду учитывать обязательно всё сказанное вами. И да, безусловно важнейшим в страховках должно быть не только то, что бы временнОй профиль находился выше "0" (в идеале), а и то важнее, что бы он был ещё двояко- направленным ВВЕРХ (опять же в идеале).  - Хотя бы "слабенько", и хотя бы на ближайших участках движения цены. Ну а в идеале, что бы профиль был, в среднем, слабо-восходящим влево и вправо по 10 000 пунктов. :)   Но идеал не всегда получается, к сожалению. )))

Дмитрий Брыляковнаписал8 февраля 2021 в 21:04

Владимир. свяжитесь со мной в скайпе.

Дмитрий, приветствую! Последние дни был очень занят. Юбилей у меня был 10 числа и другое срочное было, пришлось разруливать.  Сейчас делаю подготовку к нашей Скайп-встрече, - скрины и вопросы, что бы более продуктивно поработать. Как буду готов, обязательно напишу Вам, в ближайшее время(день-два).

Владимир Малетиннаписал9 февраля 2021 в 12:38

...проводил моделирование различных вариантов страховок на 1 день и три дня. Результаты ВЕСЬМА поучительными получились!

Вот выкладываю мои результаты моделирования в Аналитике разных вариантов страховок  (таблицу сравнительного анализа страховок ). Весьма наглядно и показательно получилось. Думаю будет полезно всем для принятия решений по страховкам ОК.  Жду комментариев и возможной критики.

Хороший анализ ..!

Из Вашего анализа видно, что страховки  вне денег лучше себя показывают, то есть при плохом сценарии меньше дают убытка на конструкцию.

Но Вы сравнивали  шесть дней (недельки) и 13 дней. (месячные) страховки у которых осталось две недели до экспирации, они начинают быстрее распадаться, также как и недельная страховка  с остатком три и меньше дней до своей экспирации.

_________________________

Отсюда Вывод: месячные страховки как говорил Дмитрий Брыляков используем только первую неделю - две, в остальные дни (через неделю - две и до самой экспирации) только недельные страховки, как раз из-за быстрого распада премии месячных страховок.

__________________________

следующий момент: грек тетта слабое оказывает распадающее своё действие на опционы глубоко "вне денег", по сравнению с опционами той-же датой экспирации в центральных и "около центральных" страйков.

Геннадий Кирпичниковнаписал14 февраля 2021 в 12:06

....Но Вы сравнивали шесть дней (недельки) и 13 дней. (месячные) страховки у которых осталось две недели до экспирации, они начинают быстрее распадаться,....

Да,  я просто проводил СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ более коротких и более длинных страховок. Здесь ещё важно различать и не путать УПРАВЛЕНИЕ конструкциями ( подстраивание,.. перестраивание под меняющуюся ситуацию на долго,.. на всегда...) с помощью опционов основной серии (месячные),     ... и нечто другое, - СТРАХОВКИ от резких, внезапных движений на накой-то период (на ночь, например). 

     Действительно из таблицы видно, что использовать выгоднее, и нужно, возможно более короткие страховки (желательно меньше недели).  А самое главное,  и это критически важно,   - брать их глубоко в деньгах, и дополнительные подальше вне денег.  Так как КОРОТКИЕ страховки взятые в самом ЦЕНТРЕ приносят наибольший убыток (как видно из таблицы). Всё потому, что содержат в себе ещё достаточно МНОГО  "сверх-быстрораспадающейся" временнОй стоимости.  - Таково моё наблюдение и вывод.  ))