Сделал сегодня 4 сделки по нефти:

1. Вход по пинбару на отбой от уровня. Выход по стопу.

2. Вход по пинбару на отбой от уровня. Выход по стопу. Прозевал вход. По системе можно было вообще не входить т.к. лой сигнальной свечи был перебит лишь на 1 ц., а не на 2. Входил по рынку по более выгодной цене с маленьким стопом, поэтому решил рискнуть.

3. Вход по рельсам на отбой от уровня. Выход по стопу.

4. Вход на отбой от уровня после ретеста по рельсам. Выход по встречному целевому уровню.

Результат в центах: -14, -12, -21, +80. Итог: +33 цента.

Сделал сегодня 2 сделки по нефти:

1. Вход в шорт по пинбару после ретеста уровня. Свечная комбиначия конечно не очень красивая. Выход по стопу.

2. Цена пробила уровень, но дальше не пошла и вернулась обратно под уровень. Шорт при повторном ретесте по пинбару. Выход по стопу.

Результат в центах: -14, -13. Итог: -27 центов.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Уровни на si

пинбар

бычье поглащение

медвежье поглощение

рельсы

рельсы

голова и плечи

неудавшийся размах

двойное дно

двойная вершина

треугольник

треугольник

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

1. пожелание. Когда снимаете скриншот, снимайте чтоб видно было какой тайфрейм у графика.

2. пожелание. Когда указываете фигуры, голова и плечи, неудавшийся размах, двойная вершина, отображайте графически прямо на графике линиями, как Вы определяете эту самую фигуру, и где у неё уровень поддержки/сопротивления, также можете отметить где ретест и где цель по фигуре, или цель до встречного уровня.

3. пожелание. треугольник отмечен в боковом движении, такой не рассматриваем.

примечание*** фигуры рассматриваем исключительно в конце тренда, либо в середине тренда,

Важно чтоб цена трендом подошла к фигуре сверху вниз, либо снизу вверх.

Геннадий Кирпичниковнаписал26 декабря 2020 в 10:34

1. пожелание. Когда снимаете скриншот, снимайте чтоб видно было какой тайфрейм у графика.

2. пожелание. Когда указываете фигуры, голова и плечи, неудавшийся размах, двойная вершина, отображайте графически прямо на графике линиями, как Вы определяете эту самую фигуру, и где у неё уровень поддержки/сопротивления, также можете отметить где ретест и где цель по фигуре, или цель до встречного уровня.

3. пожелание. треугольник отмечен в боковом движении, такой не рассматриваем.

примечание*** фигуры рассматриваем исключительно в конце тренда, либо в середине тренда,

Важно чтоб цена трендом подошла к фигуре сверху вниз, либо снизу вверх.

Геннадий, благодарю за критику. Учту.

Здравствуйте, Роман. Чем, на Ваш взгляд, отличаются "картинки" на Ваших 4-м скрине от картинок на  5-м и 6-м скринах ("медвежье поглОщение" и "рельсы"). А также "картинка" на 8-м скрине от картинок на  9-м и 10-м скринах ("неудавшийся размах" от  "двойное дно" и "двойная вершина")?

Борис Ломакиннаписала26 декабря 2020 в 23:33

Здравствуйте, Роман. Чем, на Ваш взгляд, отличаются "картинки" на Ваших 4-м скрине от картинок на 5-м и 6-м скринах ("медвежье поглОщение" и "рельсы"). А также "картинка" на 8-м скрине от картинок на 9-м и 10-м скринах ("неудавшийся размах" от "двойное дно" и "двойная вершина")?

Борис, приветствую!

1. Медвежье поглощение отличается от рельс тем, что вторая свеча полностью перекрывает первую, имеет более высокий hi и более низкий low и в профиле, как говорит Дмитрий, образует трапецию (желательно правильную). Рельсы в идеале должны быть равны. Но, как Вы знаете, на рынке очень редко появляются прямо идеальные свечные модели и фигуры и при торговле все сводиться к личному восприятию, умению распознать паттерн в режиме онлайн и принять соответствующее решение. По сути все три скрина - это пинбар, если смотреть на более высоком таймфрейме. Вместе с тем, по моему мнению, поглощение - это более сильная свечная модель нежели рельсы, особенно если она образуется на более старших таймфреймах - от 1 часа и выше.

2. Неудавшийся размах - вторая вершина должна быть ниже первой (на верху рынка) или выше первой (внизу рыка). Двойное дно (двойная вершина) - вершины должны быть в идеале на одном уровне. Но это в идеале. Я смотрю просто визуально: если вторая вершина чуть не добивает до первой или чуть перебивает ее, то я считаю, что это двойная вершина (дно). Если сильно - неудавшийся размах. У меня на скринах не идеальные фигуры. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Стреддл (покупка)

Стреддл (продажа)

Короткий Стренгл (покупка)

Короткий Стренгл (продажа)

Длинный Стренгл (покупка)

Длинный Стренгл (продажа)

Бычий Call-spread

Медвежий Put-spread

Кошка

Покупка бабочки

Продажа бабочки

Покупка кондора

Продажа кондора

У кошки в каждую сторону проданные опционы должны быть не ближе 10 000 пунктов к текущей цене на РТС.

Сделал сегодня 2 сделки по нефти:

1. Вход на отбой от уровня по пинбару. Выход по стопу.

2. Вход на отбой от уровня по рельсам. Выход по линии тренда.

Результат в центах: -17, +37. Итог: +20 центов.

Также совершил сегодня свою самую первую сделку на опционах:

При отбое от уровня купил 5 путов со страйком 52 и экспирацией 06.01.2021 (1 шт по 0,45, остальные по 0,43). 

Потом, когда цена дошла до следующего уровня и начала отбиваться, купил 1 фьючерс по 51,93 против своей позиции. Фьчерс до цели не дошел и при возобновлении движения начал приносить мне убыток (надо было его закрыть по безубытку, протупил).

Закрыл 3 пута по цели по 0,86. Еще два решил оставить. В итоге, видя, что фьючерс приносит убыток, но при этом хорошо отскочил, и оставшиеся путы в приличной прибыли, решил все закрыть. Путы закрыл по 1,10, фьючерс с убытком по 51.41.

ОБЩИЙ ИТОГ:

P.S. Надо было бы, конечно, все графики из аналитика заскринить, но в итоге они у меня пропали и все сохраненные в портфель сделки схлопнулись после закрытия всех позиций. 

Пытаюсь сделать домашнее задание. Строю спреды из расчета на депозит 100 000 и текущих условий Не покрытые продажи не использую, т.к. текущее ГО по РТС около 34 000, а по условиям нельзя загружать депозит на 1 спред более чем на 25 000. 

По РТС:

Добавил страховочные недельные путы, получилось так:

По Si:

Добавил страховочные недельные путы, получилось так:

По РТС вроде не плохо получилось (по моему мнению). А вот по Si никак не получается что-то более-менее похожее нарисовать. Уже весь аналитик замучил.

Коллеги, посмотрите, пожалуйста, критическим взглядом. Что не так и к какому доктору идти?

Если строите парные спреды на РТС и на SI, тогда нужно чтобы прибыли и убытки в базовых конструкциях у них примерно совпадали, а у Вас сильно разнятся, это нужно для того, что-бы два эти спреда страховали друг друга.

Что у Вас по:

РТС прибыль = 12200 п. умножаем на коэфициент опциона 1.5 = 18300 рублей.

РТС убыток = 12500 п. умножаем на коэфициент опциона 1.5 = 18750 рублей.

Si прибыль = 7000 п. = 7000 рублей.

SI убыток = 8000 п. = 8000 рублей

___________________________

о чём и написал выше сильная разница..!!

В остальном ход мыслей верный и страховки тоже.

Геннадий Кирпичниковнаписал7 января 2021 в 17:27

Если строите парные спреды на РТС и на SI, тогда нужно чтобы прибыли и убытки в базовых конструкциях у них примерно совпадали, а у Вас сильно разнятся, это нужно для того, что-бы два эти спреда страховали друг друга.

Что у Вас по:

РТС прибыль = 12200 п. умножаем на коэфициент опциона 1.5 = 18300 рублей.

РТС убыток = 12500 п. умножаем на коэфициент опциона 1.5 = 18750 рублей.

Si прибыль = 7000 п. = 7000 рублей.

SI убыток = 8000 п. = 8000 рублей

___________________________

о чём и написал выше сильная разница..!!

В остальном ход мыслей верный и страховки тоже.

Геннадий, благодарю за обратную связь. Постараюсь перестроить с учетом обозначенных замечаний.

Перестроил свои спреды с учетом замечаний. Стартовую сумму увеличил до 150 000. Так как сегодня выходной, то цены взял теоретические, чтобы попрактиковаться.

РТС:

Перевел в ратио спред (т.к. стартовую сумму взял 150 000, то на один проданный контракт ГО хватает):

Добавил страховочный пут:

Si:

Перевел в ратио спред:

Добавил страховочные путы:

Вроде бы неплохо получилось, но депозит загрузился примерно на 2/3.Дешевле у меня что-то не получается, если по РТС брать за минимальный старт соотношение 5 на 5 и примерно выравнивать убыточные и доходные части спредов. На сколько это критично?

Коллеги, подскажите пожалуйста, при использовании однонаправленных спредов по ртс и си нужно ли применять страховки на ночь и на выходные? Они вроде как сами друг друга страхуют?