Итак, цена на 150.

Варианта два:

1) покупать 150 колл-покупаю примерно на треть – 12 шт.

Имеем тета -910 в день; и точка нуля 155700; макс точка прибыли 178т.

2) купить спред 150(b)/152(s) в соотношении 35/30 шт.

Имеем тета -480; и точку нуля 157; макс точка прибыли – 174т.

ГО прим.одинаково (кстати ГО по позе сильно поднялось – это вопрос: почему? Кривизна аналитика? То 320000 показывает, то 560000…)

Мне кажется спредовый вар.лучше

Можно построить спред 150/155, но тогда стоимость хеджа сильно возрастает, т.е. прибыль в холке падает на 20%.

И вот риторический вопрос – спред на путах лучше продать? Это даст 700 теты в день. И поднимет макс точку аж на 47 тыс., при условии неотката)))

купил спред

продал спред на путах:

страховка

утром продал страховки, пока по результату имею минус.

цена топчется 150, на ночь делаю страховки

Что так много продали ..?

-60 Call = гарантийное обеспечение на такую конструкцию составит при 30 000 рублей помноженное на 60, получим 1 800 000 рублей, это конечно круто ....

Геннадий Кирпичниковнаписал17 февраля 2021 в 18:06

Что так много продали ..?

-60 Call = гарантийное обеспечение на такую конструкцию составит при 30 000 рублей помноженное на 60, получим 1 800 000 рублей, это конечно круто ....

спустя 17 секунд

Геннадий, суммарно по позе для рисковиков продано 25 колл и 30 путов; 2 риска одновременно не случается, поэтому считается только одна нога по бОльшему кол-ву опционов - макс ГО - 900тыс