19.01- собрал такой колл-спрэд; базовый актив был на 147000

21.01 - цена 145500; спред дает плюс.

вопрос, что нужно делать дальше в такой ситуации? и где кт?

есть мысли купить колл 147500 и 150000, потратив таким образом существующий профит и застраховаться от роста - ГО при этом в 5 раз уменьшается

21/01 - продал стредл на ри 145000

22/01 - купил 2 пут 142500 (18/02)

нужно ли что - то делать с колл-частью? м.б. откупать подешевевшие 145 и продавать 142?

купил страховку на пн в стредле - вот такая конструкция получилась, линия колов защищена лучше. чем путы...но так получилось - можно добавить дальний пут, аж на 132 и тогда временный профиль в путах улетает в бесконечность, цена вопроса - всего 250 пунктов.

т.е. добавив пут получим:

что лучше? имеет смысл переплачивать?

нашел правильную комбинацию!)))

левая сторона отлично, а вот до правой контрольной точки 7500 п., а нужно не менее 15 000 п. на выходные страховать.

А если только на ночь достаточно не менее 10 000 п.

Ivanнаписала22 января 2021 в 23:03

купил страховку на пн в стредле - вот такая конструкция получилась, линия колов защищена лучше. чем путы...но так получилось - можно добавить дальний пут, аж на 132 и тогда временный профиль в путах улетает в бесконечность, цена вопроса - всего 250 пунктов.

т.е. добавив пут получим:

что лучше? имеет смысл переплачивать?

спустя 9 минут

нашел правильную комбинацию!)))

На выходные лучше переплатить! Цена защиты Вашего депозита всего 250 пт. 

сегодня купил 3 пут140 на 18/02; риск дальнейшего падения снят полностью

удивлен, что ГО практически не уменьшилось

что можно еще сделать в этой конструкции? есть ли смысл подтягивать колы? или что-то делать с недельками?

Ivanнаписала27 января 2021 в 22:44

что можно еще сделать в этой конструкции? есть ли смысл подтягивать колы?

Нужно было страховать правый край колами на ночь отодвинув КТ (контрольную точку) на 10 000 пунктов, то место, где временная линия профиля +1 день пересекает справа нуль.

у Вас отображена временная линия +4 дня и та раньше уходит справа в минус..!

Нужны как раз только недельные страховки кол справа. потому, что они дешевле, и сильно в минус левую часть Вашего профиля не уведут.

Так как страховка покупается из профита левой части конструкции, тем самым опуская левую часть ниже на размер премии купленного страховочного недельного кол опциона справа.

на падение ничего не делаю, на рост купил недельные колы на 142 и 145 - запас хода приблизительно 8000 пунктов.

Геннадий, спасибо за предыдущий коммент, вчера позу тоже страховал после покупки путов.

...и все же вопрос тот же))) - что еще делать в этой конструкции, когда риск падения полностью закрыт дабы поднять доходность? если, например, купить на недельках стредл на 140 страйке?

Иван, можно дополнительно построить аналогичный Вашему профиль, только "горка" в другую сторону (слева от текущей цены). Это может быть ОК "Нейтрально направленная" или пропорциональный спред ( Ратио - СПРЕД). Попробуйте в Аналитике построить. Хватит ли Вам цены опционов?

Тогда новая "горка" может увеличить Вашу прибыль при движении цены влево, а при движении цены вправо, уменьшится старая "горка". Получится что - то типа ОК "КОШКА".

Как говорит Дмитрий, можно "поиграть" страйками и объёмами. 

Но ЭТО увеличит ГО Вашей ОК. Поэтому и рекомендуется собирать ОК на 50% от депозита, что бы иметь запас денег на счёте для подобных манипуляций. 

Иногда лучше оставить как есть так как риска нет слева, и ждать когда текущая цена зайдёт вправо под шапку и только там вмешиваться в управление. А если не хотите упускать профит который могли-бы получить, тогда смело закрываете конструкцию с малой прибылью и открываете новую.

увеличивать профит в текущей цене, единственный вариант продажи опционов, но они повысят ГО конструкции. если увеличение ГО Вас не страшит, тогда смело продавайте непокрытые опционы.

Итак, Геннадий, Борис, спасибо за советы - решил поиграть с конструкцией дабы увеличить профит - получил 2 варианта. При этом, что удивительно ГО не поменялось (+\1 1000 не считаю существенным).

вариант 1 

вариант2

в первом случае получил бОльший запас на падение, но осталось плато с низкой прибылью;

во втором случае меньше запас на ход индекса, но поднял выше точку мин.прибыли с 4000 до 5000; 

на ночь, конечно, страхую недельками.

Итак, из варианта № 1 (см. выше) - добавил продажу стреддла на 137500 (по 2 контракат 18/02) и купил 2 колл(147) и 2 пут(127) получилось оч. выгодно(т.к. время до экспира уже меньше и дальние начинают дешеветь сильнее центра), профиль поднялся в 2 раза, ГО такое же, чуть приблизились края, но! за счет того, что недельки оч. дешевые, сделал хедж и получил оч. достойный профиль.  

хедж недельками:

Ivanнаписала1 февраля 2021 в 22:53

Итак, из варианта № 1 (см. выше) - добавил продажу стреддла на 137500 (по 2 контракат 18/02) и купил 2 колл(147) и 2 пут(127) получилось оч. выгодно(т.к. время до экспира уже меньше и дальние начинают дешеветь сильнее центра), профиль поднялся в 2 раза, ГО такое же, чуть приблизились края, но! за счет того, что недельки оч. дешевые, сделал хедж и получил оч. достойный профиль.

хедж недельками:

главное ладу потом дать при разборе таких конструкций)) не запутаться

Проблема с аналитиком - не подцепляет опционы на 04/02 экспир. Что делать?