Всем, здравствуйте. Появилось свободное время подвести итоги прошедшего месяца. Конструкции выкладывать не буду, поскольку их уже показывал, и они до экспирации не менялись. Поговорим о цифрах. Итак, на начало месяца были построены следующие конструкции с последующими возможными изменениями:
1. Две части основной по РТС на 107 проданных и 102 купленных коллах;
2. Синтетика по доллару на 10-ти купленных 66500 коллах с роллированием фьючерсом;
3. Синтетика по Сберу на 4 купленных 15000 путах с роллированием опционами.
Что получилось в итоге. Основная, как и предполагалось, принесла доход 5277 рублей. Чего не скажешь о других конструкциях. Синтетика по доллару, при движении БА вниз, давала предполагаемый минус 11500 рублей. А он туда и пошел. Фьючерсом по доллару получилось заработать всего лишь 9530 рублей. В итоге минус 1970 рублей. Причины в этом вижу следующие:
во-первых, переоценил свои возможности. нельзя было начинать сразу с такого количества опционов. Минус 11500, если можно так сказать, слегка психологически давили. Во-вторых. При таком количестве опционов сначала начал торговать одним, двумя фьючерсами. Когда увидел, что минус уменьшается медленно, решил заходить уже по три, четыре контракта. В-третьих. Была неверно выбрана стратегия. Когда падал доллар, то шел вверх РТС. Нужно было одновременно спасать и основную и синтетику по доллару. В результате ловил минусы на фьючерсах по РТС, пропускал точки входа по доллару, упустил из вида синтетику по Сберу и пропустил точку для роллирования. В результате вместо 16000 путов купить получилось четыре 15500 пута. В итоге синтетика по Сберу тоже дала минус 1656 рублей, хоть и меньший, чем стоимость купленных опционов. А теперь о самом главном результате: торговля фьючерсом РТС. За месяц на фьючах по РТС было заработано почти 5200 рублей. При этом было совершено 192 сделки, из которых 76 (39,58%) убыточные.Все бы ничего, но в деньгах это заняло 82,81% от заработанного. Просто ужасный результат. И причиной этому, в большей степени, была психология торговли. Сначала на графике я сменил инструмент, поскольку фьючерс стал декабрьский, а нарисованные уровни остались прежние. Только на второй день торговли до меня дошло, что они не работают и надо рисовать новые. Самоуверенность тоже плохой помошник в торговле. После трех, четырех плюсовых сделок подряд начинало казаться, что ты поймал рынок за хвост и сейчас оседлаешь его. Но он тут же показывал кто здесь "главный" и забирал обратно все заработанное, а иногда и больше. И вот ты уже в азарте пытаешься отыграться и совсем теряешь способность видеть рынок. Итог может быть печальным, если во время не остановиться. Обо всем этом Дмитрий рассказывал на своих уроках, но видимо пока сам это не прочувствуешь, то не поймешь что это такое. В итоге, чтобы снизить психологическое давление, к синтетике по доллару в середине месяца были добавлены два 97500 колла по РТС. В результате это позволило по РТС открывать только шортовые сделки и переключаться на доллар, когда РТС разворачивался вверх. После этого все торговые дни по РТС были только в плюсе. Но время было упущено и я не успел закрыть минус 7271 руб. от купленных коллов по РТС. В результате месяц закончился с небольшим минусом в 430 рублей. (не считая комиссий брокера). Отсюда вывод: даже если выбрать неверное направление при входе опционами, всегда есть возможность вытянуть положение в ноль или даже в плюс, но для этого надо почаще пересматривать уроки Дмитрия. Не забывайте, что учиться надо всегда, останавливаться нельзя, поскольку рынок как живой организм - он никогда не стоит на месте, он всегда меняется. Надеюсь, что мой опыт поможет Вам избежать подобных ошибок. Желаю всем здоровья и достойного профита.

Альберт Маганаутдиновнаписал22 октября 2016 в 23:18
Всем, здравствуйте. Появилось свободное время подвести итоги прошедшего месяца. Конструкции выкладывать не буду, поскольку их уже показывал, и они до экспирации не менялись. Поговорим о цифрах. Итак, на начало месяца были построены следующие конструкции с последующими возможными изменениями:
1. Две части основной по РТС на 107 проданных и 102 купленных коллах;
2. Синтетика по доллару на 10-ти купленных 66500 коллах с роллированием фьючерсом;
3. Синтетика по Сберу на 4 купленных 15000 путах с роллированием опционами.
Что получилось в итоге. Основная, как и предполагалось, принесла доход 5277 рублей. Чего не скажешь о других конструкциях. Синтетика по доллару, при движении БА вниз, давала предполагаемый минус 11500 рублей. А он туда и пошел. Фьючерсом по доллару получилось заработать всего лишь 9530 рублей. В итоге минус 1970 рублей. Причины в этом вижу следующие:
во-первых, переоценил свои возможности. нельзя было начинать сразу с такого количества опционов. Минус 11500, если можно так сказать, слегка психологически давили. Во-вторых. При таком количестве опционов сначала начал торговать одним, двумя фьючерсами. Когда увидел, что минус уменьшается медленно, решил заходить уже по три, четыре контракта. В-третьих. Была неверно выбрана стратегия. Когда падал доллар, то шел вверх РТС. Нужно было одновременно спасать и основную и синтетику по доллару. В результате ловил минусы на фьючерсах по РТС, пропускал точки входа по доллару, упустил из вида синтетику по Сберу и пропустил точку для роллирования. В результате вместо 16000 путов купить получилось четыре 15500 пута. В итоге синтетика по Сберу тоже дала минус 1656 рублей, хоть и меньший, чем стоимость купленных опционов. А теперь о самом главном результате: торговля фьючерсом РТС. За месяц на фьючах по РТС было заработано почти 5200 рублей. При этом было совершено 192 сделки, из которых 76 (39,58%) убыточные.Все бы ничего, но в деньгах это заняло 82,81% от заработанного. Просто ужасный результат. И причиной этому, в большей степени, была психология торговли. Сначала на графике я сменил инструмент, поскольку фьючерс стал декабрьский, а нарисованные уровни остались прежние. Только на второй день торговли до меня дошло, что они не работают и надо рисовать новые. Самоуверенность тоже плохой помошник в торговле. После трех, четырех плюсовых сделок подряд начинало казаться, что ты поймал рынок за хвост и сейчас оседлаешь его. Но он тут же показывал кто здесь "главный" и забирал обратно все заработанное, а иногда и больше. И вот ты уже в азарте пытаешься отыграться и совсем теряешь способность видеть рынок. Итог может быть печальным, если во время не остановиться. Обо всем этом Дмитрий рассказывал на своих уроках, но видимо пока сам это не прочувствуешь, то не поймешь что это такое. В итоге, чтобы снизить психологическое давление, к синтетике по доллару в середине месяца были добавлены два 97500 колла по РТС. В результате это позволило по РТС открывать только шортовые сделки и переключаться на доллар, когда РТС разворачивался вверх. После этого все торговые дни по РТС были только в плюсе. Но время было упущено и я не успел закрыть минус 7271 руб. от купленных коллов по РТС. В результате месяц закончился с небольшим минусом в 430 рублей. (не считая комиссий брокера). Отсюда вывод: даже если выбрать неверное направление при входе опционами, всегда есть возможность вытянуть положение в ноль или даже в плюс, но для этого надо почаще пересматривать уроки Дмитрия. Не забывайте, что учиться надо всегда, останавливаться нельзя, поскольку рынок как живой организм - он никогда не стоит на месте, он всегда меняется. Надеюсь, что мой опыт поможет Вам избежать подобных ошибок. Желаю всем здоровья и достойного профита.

Альберт, зато какой опыт и всего за 430 рублей)

Александрнаписал22 октября 2016 в 23:26

Альберт Маганаутдиновнаписал22 октября 2016 в 23:18
Всем, здравствуйте. Появилось свободное время подвести итоги прошедшего месяца. Конструкции выкладывать не буду, поскольку их уже показывал, и они до экспирации не менялись. Поговорим о цифрах. Итак, на начало месяца были построены следующие конструкции с последующими возможными изменениями:
1. Две части основной по РТС на 107 проданных и 102 купленных коллах;
2. Синтетика по доллару на 10-ти купленных 66500 коллах с роллированием фьючерсом;
3. Синтетика по Сберу на 4 купленных 15000 путах с роллированием опционами.
Что получилось в итоге. Основная, как и предполагалось, принесла доход 5277 рублей. Чего не скажешь о других конструкциях. Синтетика по доллару, при движении БА вниз, давала предполагаемый минус 11500 рублей. А он туда и пошел. Фьючерсом по доллару получилось заработать всего лишь 9530 рублей. В итоге минус 1970 рублей. Причины в этом вижу следующие:
во-первых, переоценил свои возможности. нельзя было начинать сразу с такого количества опционов. Минус 11500, если можно так сказать, слегка психологически давили. Во-вторых. При таком количестве опционов сначала начал торговать одним, двумя фьючерсами. Когда увидел, что минус уменьшается медленно, решил заходить уже по три, четыре контракта. В-третьих. Была неверно выбрана стратегия. Когда падал доллар, то шел вверх РТС. Нужно было одновременно спасать и основную и синтетику по доллару. В результате ловил минусы на фьючерсах по РТС, пропускал точки входа по доллару, упустил из вида синтетику по Сберу и пропустил точку для роллирования. В результате вместо 16000 путов купить получилось четыре 15500 пута. В итоге синтетика по Сберу тоже дала минус 1656 рублей, хоть и меньший, чем стоимость купленных опционов. А теперь о самом главном результате: торговля фьючерсом РТС. За месяц на фьючах по РТС было заработано почти 5200 рублей. При этом было совершено 192 сделки, из которых 76 (39,58%) убыточные.Все бы ничего, но в деньгах это заняло 82,81% от заработанного. Просто ужасный результат. И причиной этому, в большей степени, была психология торговли. Сначала на графике я сменил инструмент, поскольку фьючерс стал декабрьский, а нарисованные уровни остались прежние. Только на второй день торговли до меня дошло, что они не работают и надо рисовать новые. Самоуверенность тоже плохой помошник в торговле. После трех, четырех плюсовых сделок подряд начинало казаться, что ты поймал рынок за хвост и сейчас оседлаешь его. Но он тут же показывал кто здесь "главный" и забирал обратно все заработанное, а иногда и больше. И вот ты уже в азарте пытаешься отыграться и совсем теряешь способность видеть рынок. Итог может быть печальным, если во время не остановиться. Обо всем этом Дмитрий рассказывал на своих уроках, но видимо пока сам это не прочувствуешь, то не поймешь что это такое. В итоге, чтобы снизить психологическое давление, к синтетике по доллару в середине месяца были добавлены два 97500 колла по РТС. В результате это позволило по РТС открывать только шортовые сделки и переключаться на доллар, когда РТС разворачивался вверх. После этого все торговые дни по РТС были только в плюсе. Но время было упущено и я не успел закрыть минус 7271 руб. от купленных коллов по РТС. В результате месяц закончился с небольшим минусом в 430 рублей. (не считая комиссий брокера). Отсюда вывод: даже если выбрать неверное направление при входе опционами, всегда есть возможность вытянуть положение в ноль или даже в плюс, но для этого надо почаще пересматривать уроки Дмитрия. Не забывайте, что учиться надо всегда, останавливаться нельзя, поскольку рынок как живой организм - он никогда не стоит на месте, он всегда меняется. Надеюсь, что мой опыт поможет Вам избежать подобных ошибок. Желаю всем здоровья и достойного профита.

Альберт, зато какой опыт и всего за 430 рублей

Альберт, зато сумели вывести конструкции из такого минуса, никакое демо не заменит работу на реальном счете, я на демо построила конструкцию сроллировала, все красиво, а на реале даже построить не получилось ликвидности на сбере не хватило.

Спасибо, Альберт, за подробный отчёт, в котором каждый момент выстрадан и пережит лично. Ценно подмечено на счёт уровней. Я тоже заметил, что не все из старых уровней работают и приходилось их корректировать. А на счёт психологии ты прав на 200%. Удачи и профита всем в новом месяце.

Доброго времени суток, всем. Как и обещал выкладываю отчет о проделанной работе за месяц. В силу определенных причин собрать основную не успел. К торговле смог приступить только 25 октября. Поэтому решил поработать синтетикой по доллару и РТС. 25.10 на графике РТС нарисовалась двойная вершина и я решил купить 6 путов 1000000 страйка. 26.10 купил 12 путов 63500 страйка по доллару. Немного поспешил с долларом. Цена ушла выше и можно было бы взять на отбое 64000 страйк. Поэтому по доллару сразу получил минус. Перед выборами 3 ноября продал путы по РТС и взял пут и колл 97500 страйка. 10 ноября на пике продать колл не успел (цена резко повалилась вниз) и решил дожидаться отката. На откате продал колл и получил гарантированный плюс по синтетике РТС в размере примерно 14000. Роллирование синтетики на скринах. Все это время работал фьючерсом по доллару и РТС без стопов. В результате по РТС было 47 сделок, из них 7 убыточных, а по доллару - 60 сделок, из них одна убыточная. РТСом заходил по 2 контракта, а долларом по 3.Торговля фьючерсами в совокупности принесла примерно 29800 рублей. На основе брокерских отчетов я сделал таблицу в exel. Из таблицы видно какой инструмент сколько принес минусов и плюсов. В итоге по результатам работы заработок составил 34206,46 при первоначальном ГО 31165,21. На основании скринов и таблицы видно что:
1. С помощью технического анализа можно совершать направленные сделки опционами, которые позволят выйти в гарантированный плюс или в крайнем случае в ноль. Главное все делать во время и выбрать правильное направление.
2. Торговля фьючерсами совместно с опционами позволяет работать без стопов. Это видно из таблицы. Если позиция по фьючерсу открыта ошибочно, то плюс по опциону позволяет пересидеть минус по фьючерсу и дождаться движения в сторону фьючерса. Главное открывать позиции по фьючерсу в противоположную сторону опциону(и не как попало, а на основе ТА.) и не перебирать количество фьючерсов. В идеале минусовых сделок по фьючерсу быть не должно. У меня просто не всегда хватало терпения и уверенности, чтобы дождаться плюса по фьючерсу. Закрывал фьюч в минус, чтобы начать от нового уровня и не перебирать количество фьючерсов. Отсюда и 7 минусовых сделок по РТС.
3. Четыре трендовых дня по доллару и 5 по РТС сделали основную прибыль по фьючерсам. Может в другие дни и не стоило торговать, но так как я пока еще учюсь, то методом проб и ошибок познаешь закономерности движения рынка в режиме реального времени. Может со временем и будет торговля спокойнее, хотя в форме надо быть всегда.
На основе выше изложенного можно сделать вывод, что торговля опционами на основе ТА позволяет спокойно зарабатывать (5 сделок опционами по РТС и почти 30% от ГО), а если сюда добавить активную торговлю фьючерсом, то пределы заработка будут ограничены лишь Вашими возможностями. Всем здоровья и прибыльной торговли.