Итоги четвертого месяца.
По основной все еще не работал, тренировался на синтетике, да и волатильность маловата, чтобы ГО так загружать.
1. Синтетика по доллару (4 пута 63500 страйка) - убыток 308 руб. из 4080 руб. возможных. Вообще, за несколько дней до экспирации вышел в ноль, но потом совершил пару неудачных сделок и в результате - небольшой минус. Первые полмесяца работал по одному фьючерсу, но потом понял, что не успеваю поднять профиль. Начал рисковать и вмешиваться сразу двумя фьючерсами при сильном движении. Следил за ценой и подтягивал стоп. В 85% удавалось не засадить два фьючерса и закрыться в плюс. В остальных случаях закрывался либо в ноль на ретесте, либо принимал убыток.
2. Синтетика по Сбербанку (4 колла 15000 страйка) - убыток 1781 руб. из 1736 руб. возможных. Причины две: 1) не роллировал конструкцию, когда цена опустилась до уровня 14500 (остались неприятные воспоминания от прошлого месяца по доллару, когда докупил конструкцию и увеличил убыток, поэтому в этом месяце работал только фьючерсами); 2) 7-го и 8-го ноября - во время выборов - вмешался фьючерсами с довольно низкого уровня, в итоге все 3 фьючерса оказались "засаженными", и цена до экспирации так туда и не опустилась. Фьючерсы откупились на экспирацию, и один остался в лонг. Поставил по нему стоп в безубыток.

В целом, убыток меньше, чем в прошлом месяце. Получил хороший опыт торговли фьючерсом. В следующем месяце нужно объединить два навыка: работу фьючерсами и роллирование.

И сразу же программа на 5-й месяц:
1. Синтетика по доллару на 4-х 65500 коллах.
2. Синтетика по сберу на 5-ти 15250 коллах. Фьючерс в лонг от уровня 15000, оставшийся от прошлого месяца перевел в безубыток. Или закрою его, когда надо будть шортить.

Итоги пятого месяца.
1. Синтетика на долларе на 4 колах 65500 страйка - убыток 2221 руб. А все почему? Потому что продал в самом начале 68-е колы и 62 путы. Конструкция вышла на 730 рублей в плюс, и я даже фьючерсами не сильно вмешивался. К тому же был боковик сильный (на мой взгляд). В итоге, под конец месяца цена-таки опустилась ниже 62, и они сильно подорожали. Откупил половину (5) на подходе. Остальные оставил в надежде на ретест уровня 62. Убыток был неограниченным и за 3 дня до экспирации был уже 7000 руб. Продал еще 15 шт. 63-х колов. В итоге на ожидании повышения ставки ФРС цену приподняли. По совету Дмитрия купил 2 фьючерса от 61400. Утром в день экспирации цена с уровня 62000 пошла вниз и больше не вернулась обратно. Откупил осташиеся 5 путов с убытком 170 руб. на каждый. В очередной раз убеждаюсь, что при хоть и плавном движении цены в сторону проданных опционов, их надо откупать заранее, не надеясь, что цена туда не доберется.
2. Синтетика по Сбербанку на 5 колах 15250 страйка - профит 929 руб. Тут повезло с угаданным направлением. Сбер вышел наверх, просто купил путов 16000 и - конструкция в безубытке. Были ошибки с продажей колов, которые не давали расти прибыли. Пришлось их откупать дороже. Купил фьючерсов на вершине, потом усреднился, в итоге вышел с убытком, а цена рванула наверх. Наверху зашортил еще 2 фьючерса, а цена продолжила движение наверх. Благо конструкция выглядела прекрасно и позволяла пересидеть любые движения с этими проданными фьючерсами. Очень доволен, что роллировал конструкцию в безубыток!


Общий итог ~ минус 1500 руб., что составляет 1,48% от депозита. Это не может не радовать, т.к. все три месяца потери снижаются с 5%, до 3% и теперь вот до 1,5%! Возможно, я чему-то учусь. ) Но с долларом в этом месяце сильно повезло!! Мог бы 10 тыс. потерять.

В декабре конструкции пока строить не планирую. Впрочем, если Сбер скорректируется, сделаю направленную позицию. Возможно, просто поторгую фьючерсами от уровней.

Итоги пятого месяца.
1. Синтетика на долларе на 4 колах 65500 страйка - убыток 2221 руб. А все почему? Потому что продал в самом начале 68-е колы и 62 путы. Конструкция вышла на 730 рублей в плюс, и я даже фьючерсами не сильно вмешивался. К тому же был боковик сильный (на мой взгляд). В итоге, под конец месяца цена-таки опустилась ниже 62, и они сильно подорожали. Откупил половину (5) на подходе. Остальные оставил в надежде на ретест уровня 62. Убыток был неограниченным и за 3 дня до экспирации был уже 7000 руб. Продал еще 15 шт. 63-х колов. В итоге на ожидании повышения ставки ФРС цену приподняли. По совету Дмитрия купил 2 фьючерса от 61400. Утром в день экспирации цена с уровня 62000 пошла вниз и больше не вернулась обратно. Откупил осташиеся 5 путов с убытком 170 руб. на каждый. В очередной раз убеждаюсь, что при хоть и плавном движении цены в сторону проданных опционов, их надо откупать заранее, не надеясь, что цена туда не доберется.
2. Синтетика по Сбербанку на 5 колах 15250 страйка - профит 929 руб. Тут повезло с угаданным направлением. Сбер вышел наверх, просто купил путов 16000 и - конструкция в безубытке. Были ошибки с продажей колов, которые не давали расти прибыли. Пришлось их откупать дороже. Купил фьючерсов на вершине, потом усреднился, в итоге вышел с убытком, а цена рванула наверх. Наверху зашортил еще 2 фьючерса, а цена продолжила движение наверх. Благо конструкция выглядела прекрасно и позволяла пересидеть любые движения с этими проданными фьючерсами. Очень доволен, что роллировал конструкцию в безубыток!


Общий итог ~ минус 1500 руб., что составляет 1,48% от депозита. Это не может не радовать, т.к. все три месяца потери снижаются с 5%, до 3% и теперь вот до 1,5%! Возможно, я чему-то учусь. ) Но с долларом в этом месяце сильно повезло!! Мог бы 10 тыс. потерять.

В декабре конструкции пока строить не планирую. Впрочем, если Сбер скорректируется, сделаю направленную позицию. Возможно, просто поторгую фьючерсами от уровней.

Станислав, я тоже с продажей коллов поспешила, они прибыль срезали.

Станислав, я тоже с продажей коллов поспешила, они прибыль срезали.

Елена Юдинанаписала16 декабря 2016 в 15:07
Станислав, я тоже с продажей коллов поспешила, они прибыль срезали.

Елена, я-то не поспешил. ) Я запоздал с их откупом)

Елена Юдинанаписала16 декабря 2016 в 15:07
Станислав, я тоже с продажей коллов поспешила, они прибыль срезали.

Елена, я-то не поспешил. ) Я запоздал с их откупом)

Всех - с наступившими праздниками!

Вопрос по пробойной стратегии.
Как известно, цена чаще отбивается от уровня, чем пробивает его. В подтверждение этого, наверное, существуют и ложные пробои.
Я замечаю по многим бумагам, что цена несколько раз тестирует уровень прежде чем пробить его.
Так как же лучше торговать на пробой? После формирования максимума/минимума в первые несколько раз лучше ставить заявки на отбой от него, а только спустя - на пробой?
Хотелось бы услышать ответ от Дмитрия. И также буду рад услышать мнение остальных участников, торговавших на пробой.

Всех - с наступившими праздниками!

Вопрос по пробойной стратегии.
Как известно, цена чаще отбивается от уровня, чем пробивает его. В подтверждение этого, наверное, существуют и ложные пробои.
Я замечаю по многим бумагам, что цена несколько раз тестирует уровень прежде чем пробить его.
Так как же лучше торговать на пробой? После формирования максимума/минимума в первые несколько раз лучше ставить заявки на отбой от него, а только спустя - на пробой?
Хотелось бы услышать ответ от Дмитрия. И также буду рад услышать мнение остальных участников, торговавших на пробой.

Станислав, я пробои "беру" на ретестах по М5. На первом подходе к уровню лучше не торговать пробой (за исключением новостного фона). Часто цена "рисует" треугольник в сторону пробоя.

Станислав, я пробои "беру" на ретестах по М5. На первом подходе к уровню лучше не торговать пробой (за исключением новостного фона). Часто цена "рисует" треугольник в сторону пробоя.

Дмитрий Брыляковнаписал13 января 2017 в 15:02
Станислав, я пробои "беру" на ретестах по М5. На первом подходе к уровню лучше не торговать пробой (за исключением новостного фона). Часто цена "рисует" треугольник в сторону пробоя.

Дмитрий, кажется, вы рассказывали, что можно одной частью позиции заходить на пробое, а второй - на ретесте. Это для уменьшения риска на случай, если цена провалится под уровень, выйти с небольшим убытком?

Дмитрий Брыляковнаписал13 января 2017 в 15:02
Станислав, я пробои "беру" на ретестах по М5. На первом подходе к уровню лучше не торговать пробой (за исключением новостного фона). Часто цена "рисует" треугольник в сторону пробоя.

Дмитрий, кажется, вы рассказывали, что можно одной частью позиции заходить на пробое, а второй - на ретесте. Это для уменьшения риска на случай, если цена провалится под уровень, выйти с небольшим убытком?

Такой вариант есть, но это при втором-третьем подходе к уровню, если есть фигура. Но в большинстве случаев я торгую ретест.

Такой вариант есть, но это при втором-третьем подходе к уровню, если есть фигура. Но в большинстве случаев я торгую ретест.