Итоги прошедшего месяца:
Основная конструкция дала +1540 п.
Кошка на Si дала +1391 п.
Синтетика на сбере - 2590п. Почему так произошло: изначальная позиция есть выше у меня в ветке, потом 25.01.17 перевернулся в синтетические коллы и по итогу получил двойной минус.
Итог по 3-м конструкциям = +341п.
Вывод:
1. Синтетика подходит не всем и не всегда, для меня точно синтетика смерть, так как не могу активно управлять позициями (нет времени). До сбера строил (осенью) синтетику на долларе и тоже плачевно - усреднялся 2 раза, а цена не пошла обратно, были конечно коррекции на 300п, но я их пропустил да и торговать фьючем сейчас не успеваю.
2. Синтетика является направленной позицией и мы попадаем в зависимость от качества прогнозирования движения БА. Но, если вспомнить, что я пришел сюда для избавления этой зависимости, то я сам выбрал не тот вариант - надо уходить от синтетики (для меня).
2. В этом месяце вместо направленной позиции (синтетики) буду открывать стреддл и его роллировать
Кстати, нашел название нашей "основной стратегии" - она называется "ратио-спред"
