Уровни M5 - прекрасно совпадают с круглыми уровнями на данный момент.
H1
D1
Треугольники
H1
D1
Треугольники
Уровни M5 - прекрасно совпадают с круглыми уровнями на данный момент.
H1
D1
Треугольники
H1
D1
Треугольники
Ну что же, настало время подвести итоги опционного месяца, хотя для меня месяц заканчивается позже, поскольку через неделю экспирируется нефть, а я ее тоже торгую.
Заодно поделюсь некоторыми своими наблюдениями и соображениями. Критика и обсуждение приветствуется :)
Лично мне нравится строить конструкцию "проданный кондор" на РТС и нефть. Но не просто так, а с подключением робота дельта-хеджера. Для себя вывел правило, что ставить ее надо в понедельник за 10 дней до экспирации, а закрывать во вторник ближе к вечеру за два дня до экспирации. Ибо чем меньше мы сидим в рынке, тем лучше, а именно в это время начинают активно распадаться страйки, близкие к центральным. Можно открыть и пораньше, дней за 14, но тогда мы получаем лишний переход через выходные с потенциальным гэпом, что мне не очень нравится.
Идеальные границы кондора при текущем рынке - 3750 пунктов от текущей цены. 5000 пунктов тоже сойдет.
Кондор был открыт при цене РТС 118750.
Результаты получились такие:
120 страйк продал позже, когда цена ушла на 116.
Как водится, почти половину прибыли скушал дельта-хеджер, но что делать, за удовольствие надо платить :) Поскольку при пробое границ обычного кондора мы получаем убытки по полной, а в случае с дельта-хеджированием мы на них плевать хотели, закрыли небольшой минус и до свидания. Но уже есть мысли, как настроить хеджер, чтобы кушал меньше. Главное, чтобы работу свою делал исправно.
Далее идут открытые на данный момент позиции. Думал, что делать с недельными опционами на РТС. Пришел к выводу, что кондор ставить на приличный объем - вспотеть можно. На данный момент считаю, что конструкция "проданный стреддл" вполне себе неплоха. Особенно в паре с дельта-хеджером и купленными опционами за 7500 пунктов от проданных, при этом получаем бонус в виде снижения ГО вдвое. Тогда она перестает быть самой опасной конструкцией, а становится очень даже интересной :) Т.к. при движении цены в каком-либо направлении конструкция будет хеджером наклоняться и реальные границы убытка очень далеко. Считаю, что вероятность получения прибыли по этой конструкции очень высока, а возможный убыток минимален. Даже если вдруг РТС свалится пунктов так на 15000, мы скорее всего получим прибыль за счет купленных опционов и роста волатильности.
Особенность построения - желательно РТС поймать максимально близко к страйку, чтобы премия проданного опциона была максимальной.
Вот что получилось:
Купленные страховочные опционы я в стратегию не включил, иначе хеджер будет халтурить. Хотя тут есть над чем подумать.
Вот для сравнения кондор на недельных:
Если стреддл я тупо продал по рынку, а страховочные опционы потом сами докупились, то кондор я запарился собирать даже на 20 лотов. А если цена ощутимо уйдет в какую-либо сторону при сборке, то это сразу потеря части прибыли.
Да, этот кондор более узкий, чем обычно, однако я считал, что либо РТС будет в диапазоне 115-120, либо пробьет его сильно, поэтому особого смысла не видел его делать шире.
Ну и наконец, синтетика. Удалось купить путы 59 страйка с датой экспирации через 120 дней за 1760 пунктов. Развернул ее в коллы, сейчас часть фьючерсов в шорте, выглядит на данный момент так:
Заодно поделюсь некоторыми своими наблюдениями и соображениями. Критика и обсуждение приветствуется :)
Лично мне нравится строить конструкцию "проданный кондор" на РТС и нефть. Но не просто так, а с подключением робота дельта-хеджера. Для себя вывел правило, что ставить ее надо в понедельник за 10 дней до экспирации, а закрывать во вторник ближе к вечеру за два дня до экспирации. Ибо чем меньше мы сидим в рынке, тем лучше, а именно в это время начинают активно распадаться страйки, близкие к центральным. Можно открыть и пораньше, дней за 14, но тогда мы получаем лишний переход через выходные с потенциальным гэпом, что мне не очень нравится.
Идеальные границы кондора при текущем рынке - 3750 пунктов от текущей цены. 5000 пунктов тоже сойдет.
Кондор был открыт при цене РТС 118750.
Результаты получились такие:
120 страйк продал позже, когда цена ушла на 116.Как водится, почти половину прибыли скушал дельта-хеджер, но что делать, за удовольствие надо платить :) Поскольку при пробое границ обычного кондора мы получаем убытки по полной, а в случае с дельта-хеджированием мы на них плевать хотели, закрыли небольшой минус и до свидания. Но уже есть мысли, как настроить хеджер, чтобы кушал меньше. Главное, чтобы работу свою делал исправно.
Далее идут открытые на данный момент позиции. Думал, что делать с недельными опционами на РТС. Пришел к выводу, что кондор ставить на приличный объем - вспотеть можно. На данный момент считаю, что конструкция "проданный стреддл" вполне себе неплоха. Особенно в паре с дельта-хеджером и купленными опционами за 7500 пунктов от проданных, при этом получаем бонус в виде снижения ГО вдвое. Тогда она перестает быть самой опасной конструкцией, а становится очень даже интересной :) Т.к. при движении цены в каком-либо направлении конструкция будет хеджером наклоняться и реальные границы убытка очень далеко. Считаю, что вероятность получения прибыли по этой конструкции очень высока, а возможный убыток минимален. Даже если вдруг РТС свалится пунктов так на 15000, мы скорее всего получим прибыль за счет купленных опционов и роста волатильности.
Особенность построения - желательно РТС поймать максимально близко к страйку, чтобы премия проданного опциона была максимальной.
Вот что получилось:
Купленные страховочные опционы я в стратегию не включил, иначе хеджер будет халтурить. Хотя тут есть над чем подумать.
Вот для сравнения кондор на недельных:
Если стреддл я тупо продал по рынку, а страховочные опционы потом сами докупились, то кондор я запарился собирать даже на 20 лотов. А если цена ощутимо уйдет в какую-либо сторону при сборке, то это сразу потеря части прибыли.Да, этот кондор более узкий, чем обычно, однако я считал, что либо РТС будет в диапазоне 115-120, либо пробьет его сильно, поэтому особого смысла не видел его делать шире.
Ну и наконец, синтетика. Удалось купить путы 59 страйка с датой экспирации через 120 дней за 1760 пунктов. Развернул ее в коллы, сейчас часть фьючерсов в шорте, выглядит на данный момент так:
Ну что же, настало время подвести итоги опционного месяца, хотя для меня месяц заканчивается позже, поскольку через неделю экспирируется нефть, а я ее тоже торгую.
Заодно поделюсь некоторыми своими наблюдениями и соображениями. Критика и обсуждение приветствуется :)
Лично мне нравится строить конструкцию "проданный кондор" на РТС и нефть. Но не просто так, а с подключением робота дельта-хеджера. Для себя вывел правило, что ставить ее надо в понедельник за 10 дней до экспирации, а закрывать во вторник ближе к вечеру за два дня до экспирации. Ибо чем меньше мы сидим в рынке, тем лучше, а именно в это время начинают активно распадаться страйки, близкие к центральным. Можно открыть и пораньше, дней за 14, но тогда мы получаем лишний переход через выходные с потенциальным гэпом, что мне не очень нравится.
Идеальные границы кондора при текущем рынке - 3750 пунктов от текущей цены. 5000 пунктов тоже сойдет.
Кондор был открыт при цене РТС 118750.
Результаты получились такие:
120 страйк продал позже, когда цена ушла на 116.
Как водится, почти половину прибыли скушал дельта-хеджер, но что делать, за удовольствие надо платить :) Поскольку при пробое границ обычного кондора мы получаем убытки по полной, а в случае с дельта-хеджированием мы на них плевать хотели, закрыли небольшой минус и до свидания. Но уже есть мысли, как настроить хеджер, чтобы кушал меньше. Главное, чтобы работу свою делал исправно.
Далее идут открытые на данный момент позиции. Думал, что делать с недельными опционами на РТС. Пришел к выводу, что кондор ставить на приличный объем - вспотеть можно. На данный момент считаю, что конструкция "проданный стреддл" вполне себе неплоха. Особенно в паре с дельта-хеджером и купленными опционами за 7500 пунктов от проданных, при этом получаем бонус в виде снижения ГО вдвое. Тогда она перестает быть самой опасной конструкцией, а становится очень даже интересной :) Т.к. при движении цены в каком-либо направлении конструкция будет хеджером наклоняться и реальные границы убытка очень далеко. Считаю, что вероятность получения прибыли по этой конструкции очень высока, а возможный убыток минимален. Даже если вдруг РТС свалится пунктов так на 15000, мы скорее всего получим прибыль за счет купленных опционов и роста волатильности.
Особенность построения - желательно РТС поймать максимально близко к страйку, чтобы премия проданного опциона была максимальной.
Вот что получилось:
Купленные страховочные опционы я в стратегию не включил, иначе хеджер будет халтурить. Хотя тут есть над чем подумать.
Вот для сравнения кондор на недельных:
Если стреддл я тупо продал по рынку, а страховочные опционы потом сами докупились, то кондор я запарился собирать даже на 20 лотов. А если цена ощутимо уйдет в какую-либо сторону при сборке, то это сразу потеря части прибыли.
Да, этот кондор более узкий, чем обычно, однако я считал, что либо РТС будет в диапазоне 115-120, либо пробьет его сильно, поэтому особого смысла не видел его делать шире.
Ну и наконец, синтетика. Удалось купить путы 59 страйка с датой экспирации через 120 дней за 1760 пунктов. Развернул ее в коллы, сейчас часть фьючерсов в шорте, выглядит на данный момент так:
Заодно поделюсь некоторыми своими наблюдениями и соображениями. Критика и обсуждение приветствуется :)
Лично мне нравится строить конструкцию "проданный кондор" на РТС и нефть. Но не просто так, а с подключением робота дельта-хеджера. Для себя вывел правило, что ставить ее надо в понедельник за 10 дней до экспирации, а закрывать во вторник ближе к вечеру за два дня до экспирации. Ибо чем меньше мы сидим в рынке, тем лучше, а именно в это время начинают активно распадаться страйки, близкие к центральным. Можно открыть и пораньше, дней за 14, но тогда мы получаем лишний переход через выходные с потенциальным гэпом, что мне не очень нравится.
Идеальные границы кондора при текущем рынке - 3750 пунктов от текущей цены. 5000 пунктов тоже сойдет.
Кондор был открыт при цене РТС 118750.
Результаты получились такие:
120 страйк продал позже, когда цена ушла на 116.Как водится, почти половину прибыли скушал дельта-хеджер, но что делать, за удовольствие надо платить :) Поскольку при пробое границ обычного кондора мы получаем убытки по полной, а в случае с дельта-хеджированием мы на них плевать хотели, закрыли небольшой минус и до свидания. Но уже есть мысли, как настроить хеджер, чтобы кушал меньше. Главное, чтобы работу свою делал исправно.
Далее идут открытые на данный момент позиции. Думал, что делать с недельными опционами на РТС. Пришел к выводу, что кондор ставить на приличный объем - вспотеть можно. На данный момент считаю, что конструкция "проданный стреддл" вполне себе неплоха. Особенно в паре с дельта-хеджером и купленными опционами за 7500 пунктов от проданных, при этом получаем бонус в виде снижения ГО вдвое. Тогда она перестает быть самой опасной конструкцией, а становится очень даже интересной :) Т.к. при движении цены в каком-либо направлении конструкция будет хеджером наклоняться и реальные границы убытка очень далеко. Считаю, что вероятность получения прибыли по этой конструкции очень высока, а возможный убыток минимален. Даже если вдруг РТС свалится пунктов так на 15000, мы скорее всего получим прибыль за счет купленных опционов и роста волатильности.
Особенность построения - желательно РТС поймать максимально близко к страйку, чтобы премия проданного опциона была максимальной.
Вот что получилось:
Купленные страховочные опционы я в стратегию не включил, иначе хеджер будет халтурить. Хотя тут есть над чем подумать.
Вот для сравнения кондор на недельных:
Если стреддл я тупо продал по рынку, а страховочные опционы потом сами докупились, то кондор я запарился собирать даже на 20 лотов. А если цена ощутимо уйдет в какую-либо сторону при сборке, то это сразу потеря части прибыли.Да, этот кондор более узкий, чем обычно, однако я считал, что либо РТС будет в диапазоне 115-120, либо пробьет его сильно, поэтому особого смысла не видел его делать шире.
Ну и наконец, синтетика. Удалось купить путы 59 страйка с датой экспирации через 120 дней за 1760 пунктов. Развернул ее в коллы, сейчас часть фьючерсов в шорте, выглядит на данный момент так:
Красиво тейкнулся вчерашний шорт. Я его не прозевал))
Чтобы не пропускать сделки, поставил себе метатрейдер 4 от http://forex-bcs.ru/ там есть и Ри, и Сбер, и нефть, разве что Си нету, но есть обычный спот USDRUB, там выставляю алерты на аналогичных уровнях, на телефоне стоит мобильная версия МТ4, и туда приходят алерты при пробитии уровней.
Чтобы не пропускать сделки, поставил себе метатрейдер 4 от http://forex-bcs.ru/ там есть и Ри, и Сбер, и нефть, разве что Си нету, но есть обычный спот USDRUB, там выставляю алерты на аналогичных уровнях, на телефоне стоит мобильная версия МТ4, и туда приходят алерты при пробитии уровней.
Красиво тейкнулся вчерашний шорт. Я его не прозевал))
Чтобы не пропускать сделки, поставил себе метатрейдер 4 от http://forex-bcs.ru/ там есть и Ри, и Сбер, и нефть, разве что Си нету, но есть обычный спот USDRUB, там выставляю алерты на аналогичных уровнях, на телефоне стоит мобильная версия МТ4, и туда приходят алерты при пробитии уровней.
Чтобы не пропускать сделки, поставил себе метатрейдер 4 от http://forex-bcs.ru/ там есть и Ри, и Сбер, и нефть, разве что Си нету, но есть обычный спот USDRUB, там выставляю алерты на аналогичных уровнях, на телефоне стоит мобильная версия МТ4, и туда приходят алерты при пробитии уровней.
в финаме тоже есть на мт4
Красиво тейкнулся вчерашний шорт. Я его не прозевал))
Чтобы не пропускать сделки, поставил себе метатрейдер 4 от http://forex-bcs.ru/ там есть и Ри, и Сбер, и нефть, разве что Си нету, но есть обычный спот USDRUB, там выставляю алерты на аналогичных уровнях, на телефоне стоит мобильная версия МТ4, и туда приходят алерты при пробитии уровней.
в финаме тоже есть на мт4
Красиво тейкнулся вчерашний шорт. Я его не прозевал))
Чтобы не пропускать сделки, поставил себе метатрейдер 4 от http://forex-bcs.ru/ там есть и Ри, и Сбер, и нефть, разве что Си нету, но есть обычный спот USDRUB, там выставляю алерты на аналогичных уровнях, на телефоне стоит мобильная версия МТ4, и туда приходят алерты при пробитии уровней.
Сегодня утром закрыл тестовый проданный стреддл
ГО было в районе 80000, считаю, что очень неплохой профит на такое ГО, причем за неделю. Да, его надо страховать купленными опционами, я считаю, что оптимально за три страйка по 100 пунктов, что несколько уменьшает профит, но все равно очень неплохо. Хотя и условия были идеальные, РТС всю предыдущую неделю стоял на месте, крутился в районе 117 страйка, только под конец недели пошел вниз.
По проданному кондору, построенному также на недельных опционах, результат получился хуже, порядка 1500 р. прибыли, однако я откупил 120 край по 20п. и сделал из него тот же проданный стреддл, думаю дожать.
112 путы уже особо погоду не делают, но хорошо защищают от гэпа вниз, так что пусть живут. Настроил хеджер на перекрытие позиций через каждые 750 пунктов, чтобы полностью игнорировать дневные колебания, даже интересно, сколько удастся из этого выжать.
Построил новый проданный стреддл на недельных опционах, сходу потерял порядка 7500 р, поскольку отходил и не контролировал процесс, в итоге РТС сходил немного наверх и опционы продались дешево. Будем мне урок :) Но думаю в итоге все равно прибыль есть шансы получить, узнаем через неделю :)
И еще раз напишу, что очень зарешают купленные опционы за 7500 пунктов от данной конструкции в случае взрывного роста волатильности - можно будет отделаться легким испугом, а то и заработать на этом :)
ГО было в районе 80000, считаю, что очень неплохой профит на такое ГО, причем за неделю. Да, его надо страховать купленными опционами, я считаю, что оптимально за три страйка по 100 пунктов, что несколько уменьшает профит, но все равно очень неплохо. Хотя и условия были идеальные, РТС всю предыдущую неделю стоял на месте, крутился в районе 117 страйка, только под конец недели пошел вниз.
По проданному кондору, построенному также на недельных опционах, результат получился хуже, порядка 1500 р. прибыли, однако я откупил 120 край по 20п. и сделал из него тот же проданный стреддл, думаю дожать.
112 путы уже особо погоду не делают, но хорошо защищают от гэпа вниз, так что пусть живут. Настроил хеджер на перекрытие позиций через каждые 750 пунктов, чтобы полностью игнорировать дневные колебания, даже интересно, сколько удастся из этого выжать.
Построил новый проданный стреддл на недельных опционах, сходу потерял порядка 7500 р, поскольку отходил и не контролировал процесс, в итоге РТС сходил немного наверх и опционы продались дешево. Будем мне урок :) Но думаю в итоге все равно прибыль есть шансы получить, узнаем через неделю :)
И еще раз напишу, что очень зарешают купленные опционы за 7500 пунктов от данной конструкции в случае взрывного роста волатильности - можно будет отделаться легким испугом, а то и заработать на этом :)
Сегодня утром закрыл тестовый проданный стреддл
ГО было в районе 80000, считаю, что очень неплохой профит на такое ГО, причем за неделю. Да, его надо страховать купленными опционами, я считаю, что оптимально за три страйка по 100 пунктов, что несколько уменьшает профит, но все равно очень неплохо. Хотя и условия были идеальные, РТС всю предыдущую неделю стоял на месте, крутился в районе 117 страйка, только под конец недели пошел вниз.
По проданному кондору, построенному также на недельных опционах, результат получился хуже, порядка 1500 р. прибыли, однако я откупил 120 край по 20п. и сделал из него тот же проданный стреддл, думаю дожать.
112 путы уже особо погоду не делают, но хорошо защищают от гэпа вниз, так что пусть живут. Настроил хеджер на перекрытие позиций через каждые 750 пунктов, чтобы полностью игнорировать дневные колебания, даже интересно, сколько удастся из этого выжать.
Построил новый проданный стреддл на недельных опционах, сходу потерял порядка 7500 р, поскольку отходил и не контролировал процесс, в итоге РТС сходил немного наверх и опционы продались дешево. Будем мне урок :) Но думаю в итоге все равно прибыль есть шансы получить, узнаем через неделю :)
И еще раз напишу, что очень зарешают купленные опционы за 7500 пунктов от данной конструкции в случае взрывного роста волатильности - можно будет отделаться легким испугом, а то и заработать на этом :)
ГО было в районе 80000, считаю, что очень неплохой профит на такое ГО, причем за неделю. Да, его надо страховать купленными опционами, я считаю, что оптимально за три страйка по 100 пунктов, что несколько уменьшает профит, но все равно очень неплохо. Хотя и условия были идеальные, РТС всю предыдущую неделю стоял на месте, крутился в районе 117 страйка, только под конец недели пошел вниз.
По проданному кондору, построенному также на недельных опционах, результат получился хуже, порядка 1500 р. прибыли, однако я откупил 120 край по 20п. и сделал из него тот же проданный стреддл, думаю дожать.
112 путы уже особо погоду не делают, но хорошо защищают от гэпа вниз, так что пусть живут. Настроил хеджер на перекрытие позиций через каждые 750 пунктов, чтобы полностью игнорировать дневные колебания, даже интересно, сколько удастся из этого выжать.
Построил новый проданный стреддл на недельных опционах, сходу потерял порядка 7500 р, поскольку отходил и не контролировал процесс, в итоге РТС сходил немного наверх и опционы продались дешево. Будем мне урок :) Но думаю в итоге все равно прибыль есть шансы получить, узнаем через неделю :)
И еще раз напишу, что очень зарешают купленные опционы за 7500 пунктов от данной конструкции в случае взрывного роста волатильности - можно будет отделаться легким испугом, а то и заработать на этом :)
Хороший сегодня день для синтетики, три полных тейка схватил объемом 40% от числа опционов, как доктор прописал, пожалуй стоит сохранить для истории :)
Хороший сегодня день для синтетики, три полных тейка схватил объемом 40% от числа опционов, как доктор прописал, пожалуй стоит сохранить для истории :)
