Сергей, насколько я понимаю, по стратегии Оппозит 3.0 количество опционов с каждой стороны должно быть не меньше 8, т.к. если зависают 4 фьюча в одну сторону и этим нейтрализуют четыре из восьми опционов, то оставшиеся 4 опциона всё равно должны эффективно вытягивать конструкцию в плюс... Почему у вас только 6 коллов вместо 8 ??? Ведь если откроются в шорт все четыре фьюча и зависнут, то вытягивать их из минусов придётся только оставшимися двумя коллами вместо четырех...
в предыдущем посте я ответил... во время формирования позиции консультировался с Дмитрием, исходя из моей тяжелой ситуации по Июньским опционам было решено не сразу открывать всю пачку Июльских опционов.
Сергей, предыдущую торговлю в профиль заносить не нужно. Вы начали "с белого листа". Опционы покупались с учетом уже имеющихся. На экспирацию докупим нужный объем и может (если будет ликвидность) возьмем сентябрь.
Сергей, предыдущую торговлю в профиль заносить не нужно. Вы начали "с белого листа". Опционы покупались с учетом уже имеющихся. На экспирацию докупим нужный объем и может (если будет ликвидность) возьмем сентябрь.
Дмитрий Брыляковнаписал9 июня 2017 в 15:17
Сергей, предыдущую торговлю в профиль заносить не нужно. Вы начали "с белого листа". Опционы покупались с учетом уже имеющихся. На экспирацию докупим нужный объем и может (если будет ликвидность) возьмем сентябрь.
понял... как говорится, с глаз долой - из сердца вон!)))
на выходных подведу итоги недели и нарисую новый профиль.
Дмитрий Брыляковнаписал9 июня 2017 в 15:17
Сергей, предыдущую торговлю в профиль заносить не нужно. Вы начали "с белого листа". Опционы покупались с учетом уже имеющихся. На экспирацию докупим нужный объем и может (если будет ликвидность) возьмем сентябрь.
понял... как говорится, с глаз долой - из сердца вон!)))
на выходных подведу итоги недели и нарисую новый профиль.
15го июня совместно с Дмитрием произвели замену июньского скрипта, соответственно был удален июньский фьючерсный агент... к сожалению перед удалением не переписал последние сделки и висячие фьючи, которые экспирировались и дали минус.
Установлен новый скрипт. Куплено: июльские опционы CALL 59000 =6шт. / PUT 58500=2шт.
итоговая позиция составила: - Июльские опционы PUT 58000=6шт / CALL 58500=2шт - Июльские опционы PUT 58500=2шт / CALL 59000=6шт соотношение 8/8
15го июня совместно с Дмитрием произвели замену июньского скрипта, соответственно был удален июньский фьючерсный агент... к сожалению перед удалением не переписал последние сделки и висячие фьючи, которые экспирировались и дали минус.
Установлен новый скрипт. Куплено: июльские опционы CALL 59000 =6шт. / PUT 58500=2шт.
итоговая позиция составила: - Июльские опционы PUT 58000=6шт / CALL 58500=2шт - Июльские опционы PUT 58500=2шт / CALL 59000=6шт соотношение 8/8
думал как в аналитике отразить полную картину... ибо при загрузке сохраненнго файла со сделками июньскими фьючами получал сообщение, что они экспирировались и табличка не грузилась... оставались только позиции по июльским опционам... к тому же надо было довнести набор новой позиции и уже текущие сделки. Решил взять цифру Чистого ПУ за 13июня (470руб) и добавить сделку июльским фьючом на эту величину...
вот что получилось (сделки нового скрипта и профиль):
думал как в аналитике отразить полную картину... ибо при загрузке сохраненнго файла со сделками июньскими фьючами получал сообщение, что они экспирировались и табличка не грузилась... оставались только позиции по июльским опционам... к тому же надо было довнести набор новой позиции и уже текущие сделки. Решил взять цифру Чистого ПУ за 13июня (470руб) и добавить сделку июльским фьючом на эту величину...
вот что получилось (сделки нового скрипта и профиль):
