Вступить в группу
Результаты
Результаты Александр Птицын
Согласен, я тоже в прошлом месяце собирал кошку основываясь на ожиданиях, что идет клин и цена пока из него не выйдет (за месяц), но сейчас мне лично страшно, что можем рвануть в любую сторону сильно
15:38, 17 февраля 2017 #
0
Согласен, я тоже в прошлом месяце собирал кошку основываясь на ожиданиях, что идет клин и цена пока из него не выйдет (за месяц), но сейчас мне лично страшно, что можем рвануть в любую сторону сильно
15:38, 17 февраля 2017 #
0
Крапивной Дениснаписал17 февраля 2017 в 13:56
Мне тоже кошки нравится, хотя Дмитрий не раз говорил, что продажа нижней ноги (путы) очень опасна. Да и позвольте от себя добавить, если +-10% от 57500 БА, то ноги надо делать 63000 и 52000, хотя премия 52-х вообще почти ноль. 
Мне кажется что в случае с Si данное правило действует наоборот, т.к. доллар быстрее растет относительно рубля чем падает. А если учитывать раскорелляцию Si и RI ситуация получается прямо противоположная.

15:48, 17 февраля 2017 #
0
Крапивной Дениснаписал17 февраля 2017 в 13:56
Мне тоже кошки нравится, хотя Дмитрий не раз говорил, что продажа нижней ноги (путы) очень опасна. Да и позвольте от себя добавить, если +-10% от 57500 БА, то ноги надо делать 63000 и 52000, хотя премия 52-х вообще почти ноль. 
Мне кажется что в случае с Si данное правило действует наоборот, т.к. доллар быстрее растет относительно рубля чем падает. А если учитывать раскорелляцию Si и RI ситуация получается прямо противоположная.

15:48, 17 февраля 2017 #
0
Будем экспериментировать! Статистика пока за нас.Да и ролирование никто не отменял.
15:58, 17 февраля 2017 #
0
Будем экспериментировать! Статистика пока за нас.Да и ролирование никто не отменял.
15:58, 17 февраля 2017 #
1
Согласен, на счет того что если в Си пойдет движение, то вероятность очень быстрого роста выше, чем очень сильного падения. Но, надо разобраться при падении Си вола растет или падает, если у них с Ри обратная корреляция - сильно я сомневаюсь, что при росте Си вола растет, а при падении Си вола падает, от этого же зависит премия опционов, а если посмотреть занятие Дмитрия, то он говорит, что при резком росте волы путы сильно дорожают (это заложено в их расчете).
Возникает очень интересные вопросы Дмитрию:
1.При падении Си и росте волы как себя будут везти проданные путы?
2.При падении Ри вола растет, так как все боятся повторения 98 или 2008 года. Будет ли вола расти при падении Си, если все трейдеры боятся резкого роста?
16:01, 17 февраля 2017 #
1
Согласен, на счет того что если в Си пойдет движение, то вероятность очень быстрого роста выше, чем очень сильного падения. Но, надо разобраться при падении Си вола растет или падает, если у них с Ри обратная корреляция - сильно я сомневаюсь, что при росте Си вола растет, а при падении Си вола падает, от этого же зависит премия опционов, а если посмотреть занятие Дмитрия, то он говорит, что при резком росте волы путы сильно дорожают (это заложено в их расчете).
Возникает очень интересные вопросы Дмитрию:
1.При падении Си и росте волы как себя будут везти проданные путы?
2.При падении Ри вола растет, так как все боятся повторения 98 или 2008 года. Будет ли вола расти при падении Си, если все трейдеры боятся резкого роста?
16:01, 17 февраля 2017 #
0
Если посмотреть кривые волатильности по Si и Ri, то они выглядят зеркально. При падении Ri вола растет и цена соответственно тоже, а при падении Si вола сначала падает, а потом растет (соответственно и цена опциона).
16:05, 17 февраля 2017 #
0
Если посмотреть кривые волатильности по Si и Ri, то они выглядят зеркально. При падении Ri вола растет и цена соответственно тоже, а при падении Si вола сначала падает, а потом растет (соответственно и цена опциона).
16:05, 17 февраля 2017 #
0
Посмотрел волу Си и Ри

Красные линии это путы, а белые коллы
Получается, что при падении Си на путах (крафик правый) вола падает
Или я не там сротрю?
16:27, 17 февраля 2017 #
0
Посмотрел волу Си и Ри

Красные линии это путы, а белые коллы
Получается, что при падении Си на путах (крафик правый) вола падает
Или я не там сротрю?
16:27, 17 февраля 2017 #
0
Вот кривые волатильности из OptionLab:


16:50, 17 февраля 2017 #
0
Вот кривые волатильности из OptionLab:


16:50, 17 февраля 2017 #
0
Все верно, если график волатильности Si похож на график самого Si, то у РТС - обратно пропорционален.
Т.е. при походе наверх волатильность центрального страйка Si будет расти. И если заглянуть в доску опционов, в этом несложно убедиться.
16:52, 17 февраля 2017 #
0
Загрузка...