Все верно, если график волатильности Si похож на график самого Si, то у РТС - обратно пропорционален. Т.е. при походе наверх волатильность центрального страйка Si будет расти. И если заглянуть в доску опционов, в этом несложно убедиться.
Я на графиках показал кривые волатильности, а не график. У тебя Александр идет сравнительный график исторической волатильности (HV-усредненная за 60 дней) и второй график имплайт волатильности (IV - реализованная рыночная волатильность). А это абсолютно разные вещи. Кривую волатильности (расчетную) держат маркет-мейкеры и по нему считается теоретическая цена, а реализованная волатильность-полностью зависит (при расчете IV) от цены проданных/купленных опционов в данный момент, это реалия. Поэтому и говорят, что опционы - это торговля временем (тетой) и волатильностью!
Я на графиках показал кривые волатильности, а не график. У тебя Александр идет сравнительный график исторической волатильности (HV-усредненная за 60 дней) и второй график имплайт волатильности (IV - реализованная рыночная волатильность). А это абсолютно разные вещи. Кривую волатильности (расчетную) держат маркет-мейкеры и по нему считается теоретическая цена, а реализованная волатильность-полностью зависит (при расчете IV) от цены проданных/купленных опционов в данный момент, это реалия. Поэтому и говорят, что опционы - это торговля временем (тетой) и волатильностью!
Александр не переживай! Опционы очень интересная вещь. Чем дальше в лес, тем толще партизаны! Обязательно научишься, главное не останавливаться. С вводом недельных опционов, можно поэкспериментировать с календарными спредами, благо теперь не нужно ждать квартал, чтобы его построить. Можно на каждую месячную экспирацию строить календари!
Александр не переживай! Опционы очень интересная вещь. Чем дальше в лес, тем толще партизаны! Обязательно научишься, главное не останавливаться. С вводом недельных опционов, можно поэкспериментировать с календарными спредами, благо теперь не нужно ждать квартал, чтобы его построить. Можно на каждую месячную экспирацию строить календари!
