Вступить в группу
Результаты
Результаты Дмитрия Холстинина
Что подробнее писать? Я написал судя по "ОСТАЛЬНЫМОТЧЕТАМ" в которых минимально было +100п(замечу одной сделкой) и 200 и 400 и 800 до 1000 с хвостиком.+ иногда сделки зависали(это нормальное явление.) а тут сделок больше ...на три сделки нет и 100п + зависший. Это эффективность?
11:44, 16 мая 2017 #
0
Наверное не стоит торопиться делать выводы по одному неполному торговому дню...
Пускай скрипт поторгует хотя бы три-четыре дня (как раз до конца недели), и в субботу Дмитрий Холстинин выложит уже вполне объективный отчет
12:00, 16 мая 2017 #
0
+3
Наверное не стоит торопиться делать выводы по одному неполному торговому дню...
Пускай скрипт поторгует хотя бы три-четыре дня (как раз до конца недели), и в субботу Дмитрий Холстинин выложит уже вполне объективный отчет
12:00, 16 мая 2017 #
0
+3
Объективные выводы можно сделать исходя из торговли хотя бы за пару лет. Причем желательно чтобы за это время были как периоды бурных трендов, то и затяжного флета. Вяленький флет понедельника тут явно не показатель эффективности, от уровней сделок может и вообще бы не было.

Если мы сейчас купим сентябрьские опционы, то нам нужно будет отбивать тетту порядка 111 рублей. Считаю это абсолютно достижимым результатом. И это только в центральном положении, при отходе от него тетта будет еще меньше + будет заработок от дельты.
 А вот при покупке месячных опционов тетта получается 223 рубля и будет быстро расти, тут уже рисков гораздо больше, что не успеет отбиться. Поэтому стоит трижды подумать, нужно ли торговать месячные опционы.

12:24, 16 мая 2017 #
0
Объективные выводы можно сделать исходя из торговли хотя бы за пару лет. Причем желательно чтобы за это время были как периоды бурных трендов, то и затяжного флета. Вяленький флет понедельника тут явно не показатель эффективности, от уровней сделок может и вообще бы не было.

Если мы сейчас купим сентябрьские опционы, то нам нужно будет отбивать тетту порядка 111 рублей. Считаю это абсолютно достижимым результатом. И это только в центральном положении, при отходе от него тетта будет еще меньше + будет заработок от дельты.
 А вот при покупке месячных опционов тетта получается 223 рубля и будет быстро расти, тут уже рисков гораздо больше, что не успеет отбиться. Поэтому стоит трижды подумать, нужно ли торговать месячные опционы.

12:24, 16 мая 2017 #
0
Андрей Дементьевнаписал16 мая 2017 в 12:24
нам нужно будет отбивать тетту порядка 111 рублей

Вообще-то, до экспирации, нам нужно отбить, как минимум, стоимость опционов (премию) помноженную на их количество
89 Kb
png
Скачать
безымянный2
12:46, 16 мая 2017
12:46, 16 мая 2017 #
0
Андрей Дементьевнаписал16 мая 2017 в 12:24
нам нужно будет отбивать тетту порядка 111 рублей

Вообще-то, до экспирации, нам нужно отбить, как минимум, стоимость опционов (премию) помноженную на их количество
89 Kb
png
Скачать
безымянный2
12:46, 16 мая 2017
12:46, 16 мая 2017 #
0
Виктор Глазовнаписал16 мая 2017 в 12:00
Наверное не стоит торопиться делать выводы по одному неполному торговому дню...
Пускай скрипт поторгует хотя бы три-четыре дня (как раз до конца недели), и в субботу Дмитрий Холстинин выложит уже вполне объективный отчет
Согласен. Я к тому что увеличение сделок в разы еще не показатель эффективности.
13:25, 16 мая 2017 #
0
Виктор Глазовнаписал16 мая 2017 в 12:00
Наверное не стоит торопиться делать выводы по одному неполному торговому дню...
Пускай скрипт поторгует хотя бы три-четыре дня (как раз до конца недели), и в субботу Дмитрий Холстинин выложит уже вполне объективный отчет
Согласен. Я к тому что увеличение сделок в разы еще не показатель эффективности.
13:25, 16 мая 2017 #
0
Раньше был минимум 100 пт, сейчас нет. Сделок однозначно больше. Сделки меньшего профита частично страхуют от зависания. По поводу теста системы в периоде 2 года... не согласен. Достаточно знать как работают опционы в определенном диапазоне цены, что будет если добавить фьючерсы и как торгуются фьючерсы. Теханализ и вообще классический подход к трейдингу тут абсолютно не применим. Нам нужно знать только что будет в определенном диапазоне цен. Вот сделки за сегодня:





спустя 4 минутыОбратное движение (против опционов) забирается полностью.
15:19, 16 мая 2017 #
0
+3
Раньше был минимум 100 пт, сейчас нет. Сделок однозначно больше. Сделки меньшего профита частично страхуют от зависания. По поводу теста системы в периоде 2 года... не согласен. Достаточно знать как работают опционы в определенном диапазоне цены, что будет если добавить фьючерсы и как торгуются фьючерсы. Теханализ и вообще классический подход к трейдингу тут абсолютно не применим. Нам нужно знать только что будет в определенном диапазоне цен. Вот сделки за сегодня:





спустя 4 минутыОбратное движение (против опционов) забирается полностью.
15:19, 16 мая 2017 #
0
+3
Виктор Глазовнаписал16 мая 2017 в 12:46
Андрей Дементьевнаписал16 мая 2017 в 12:24
нам нужно будет отбивать тетту порядка 111 рублей

Вообще-то, до экспирации, нам нужно отбить, как минимум, стоимость опционов (премию) помноженную на их количество
Вообще-то, держать опционы до экспирации, если у нас явно не получается отбить премию всех опционов - это занятие на любителя. Если допустим за пару недель имеем в среднем в день фьючерсом доход 200 пунктов, а суммарная тетта у нас в определенный момент становится 250, то я бы такую позицию закрыл как неоправданно рискованную. Ну а если кому-то нравится сидеть и ждать у моря погоду, пока тетта скушает остатки временной премии, то это личное дело каждого :)
15:33, 16 мая 2017 #
0
Виктор Глазовнаписал16 мая 2017 в 12:46
Андрей Дементьевнаписал16 мая 2017 в 12:24
нам нужно будет отбивать тетту порядка 111 рублей

Вообще-то, до экспирации, нам нужно отбить, как минимум, стоимость опционов (премию) помноженную на их количество
Вообще-то, держать опционы до экспирации, если у нас явно не получается отбить премию всех опционов - это занятие на любителя. Если допустим за пару недель имеем в среднем в день фьючерсом доход 200 пунктов, а суммарная тетта у нас в определенный момент становится 250, то я бы такую позицию закрыл как неоправданно рискованную. Ну а если кому-то нравится сидеть и ждать у моря погоду, пока тетта скушает остатки временной премии, то это личное дело каждого :)
15:33, 16 мая 2017 #
0
Андрей Дементьевнаписал16 мая 2017 в 15:33
Виктор Глазовнаписал16 мая 2017 в 12:46
Андрей Дементьевнаписал16 мая 2017 в 12:24
нам нужно будет отбивать тетту порядка 111 рублей

Вообще-то, до экспирации, нам нужно отбить, как минимум, стоимость опционов (премию) помноженную на их количество
Вообще-то, держать опционы до экспирации, если у нас явно не получается отбить премию всех опционов - это занятие на любителя. Если допустим за пару недель имеем в среднем в день фьючерсом доход 200 пунктов, а суммарная тетта у нас в определенный момент становится 250, то я бы такую позицию закрыл как неоправданно рискованную. Ну а если кому-то нравится сидеть и ждать у моря погоду, пока тетта скушает остатки временной премии, то это личное дело каждого :)
Я думаю он не имел ввиду именно держать до экспирации он написал отбить до экспирации а так вы разговариваете об одном и том же.

Дмитрий Брыляковнаписал16 мая 2017 в 15:19
спустя 4 минутыОбратное движение (против опционов) забирается полностью.
То что полностью..... согласен но и при достаточно не резком движении вниз и зависшей частью открытой почти на самом верху почти весь этот заработок зависшим и сьестся. (в данном случае) И опять же без зависшего...берем все движение...чем? в вашем случае 3 фьючами как я понимаю одной частью из 4....соответственно купленно 24пут и 24 кол. =48 опционов . Возьмем стоимость за двухмесячный в среднем 1150. итого 55200. Забрали все движение и получили 723п сколько мы их будем отрабатывать? Ну возьмем в среднем 1000п в день получается 55 раб. дней?! не умещаемся. Что бы уместится хотябы в месяц нужно примерно 2500 в день. НО!! мы не учли стоимость распада которая составляет примерно 650( если взять по тетте) итого 3100-3200 в день нужно чтоб отработать все за месяц. а 723п заработаных за вчера почти все сьедены распадом.
Так же если разделить конструкцию и движение на 250п верх и возврат к исходной берем одни колы ну например июньские при движении верх на 250п прибыль бы по ним составила около 2300 и возврат к исходной -тета 320. мы же с этого взяли 730п. итог 410 из 2300 возможных.
Путы при движении вверх дали бы -1900 при возврате 0 +730п фьючем и тета -330...итог 400 из возможного минуса в 1900
При общем учете +723п и -650 тетта итог 73п
Не очень перспективно...
15:36, 16 мая 2017 #
0
+4
Андрей Дементьевнаписал16 мая 2017 в 15:33
Виктор Глазовнаписал16 мая 2017 в 12:46
Андрей Дементьевнаписал16 мая 2017 в 12:24
нам нужно будет отбивать тетту порядка 111 рублей

Вообще-то, до экспирации, нам нужно отбить, как минимум, стоимость опционов (премию) помноженную на их количество
Вообще-то, держать опционы до экспирации, если у нас явно не получается отбить премию всех опционов - это занятие на любителя. Если допустим за пару недель имеем в среднем в день фьючерсом доход 200 пунктов, а суммарная тетта у нас в определенный момент становится 250, то я бы такую позицию закрыл как неоправданно рискованную. Ну а если кому-то нравится сидеть и ждать у моря погоду, пока тетта скушает остатки временной премии, то это личное дело каждого :)
Я думаю он не имел ввиду именно держать до экспирации он написал отбить до экспирации а так вы разговариваете об одном и том же.

Дмитрий Брыляковнаписал16 мая 2017 в 15:19
спустя 4 минутыОбратное движение (против опционов) забирается полностью.
То что полностью..... согласен но и при достаточно не резком движении вниз и зависшей частью открытой почти на самом верху почти весь этот заработок зависшим и сьестся. (в данном случае) И опять же без зависшего...берем все движение...чем? в вашем случае 3 фьючами как я понимаю одной частью из 4....соответственно купленно 24пут и 24 кол. =48 опционов . Возьмем стоимость за двухмесячный в среднем 1150. итого 55200. Забрали все движение и получили 723п сколько мы их будем отрабатывать? Ну возьмем в среднем 1000п в день получается 55 раб. дней?! не умещаемся. Что бы уместится хотябы в месяц нужно примерно 2500 в день. НО!! мы не учли стоимость распада которая составляет примерно 650( если взять по тетте) итого 3100-3200 в день нужно чтоб отработать все за месяц. а 723п заработаных за вчера почти все сьедены распадом.
Так же если разделить конструкцию и движение на 250п верх и возврат к исходной берем одни колы ну например июньские при движении верх на 250п прибыль бы по ним составила около 2300 и возврат к исходной -тета 320. мы же с этого взяли 730п. итог 410 из 2300 возможных.
Путы при движении вверх дали бы -1900 при возврате 0 +730п фьючем и тета -330...итог 400 из возможного минуса в 1900
При общем учете +723п и -650 тетта итог 73п
Не очень перспективно...
15:36, 16 мая 2017 #
0
+4
Загрузка...