Вступить в группу
Результаты
Результаты Алексей Медянкин
Si D1

 
12:09, 1 апреля 2017 #
0
+0.5
Si D1

 
12:09, 1 апреля 2017 #
0
+0.5
Si H1


спустя 16 минутЗдравствуйте уважаемые трейдеры! Начал с самых азов, поэтому прежде чем идти дальше, хотел бы уточнить некоторые детали. Ход моих мыслей представлен в файле, вопросы выделены в виде примечаний. Буду рад любым комментариям.
Основные моменты:
1. Значения: на момент экспирации и с временной стоимостью
2. Вывод: опционы около денег самые выгодные




спустя 17 минут
1.4 Mb
docx
Скачать
документ2
16:53, 9 апреля 2017
16:36, 9 апреля 2017 #
0
Si H1


спустя 16 минутЗдравствуйте уважаемые трейдеры! Начал с самых азов, поэтому прежде чем идти дальше, хотел бы уточнить некоторые детали. Ход моих мыслей представлен в файле, вопросы выделены в виде примечаний. Буду рад любым комментариям.
Основные моменты:
1. Значения: на момент экспирации и с временной стоимостью
2. Вывод: опционы около денег самые выгодные




спустя 17 минут
1.4 Mb
docx
Скачать
документ2
16:53, 9 апреля 2017
16:36, 9 апреля 2017 #
0
Добрый день, этот вопрос лучше задать Дмитрию, но я тоже порассуждаю, заодно и проверю свои предположения.
Красная линия (временная стоимость) показывает значение в моменте, т.е. на сейчас и будет постоянно меняться, чем ближе к концу жизни опциона тем она сильнее будет приближаться к синей линии, завтра рынок сдвинется и красная линия поменяет свое значение.
Вывод мой: по красной линии можно принимать решение только в моменте, если решили, что прибыль устраивает и можно крыться, а прогнозировать только по синей
На счет в деньгах или около денег, то зависит как быстро около денег войдет в деньги, а далеко в деньгах вообще равновесен фьючерсу. Но когда цена между страйками, то да, цены ближайщих страйков разные и иногда думешь какой взять...
Еще стоит заметить, что на занятиях обсуждали, что в Си страйки лучше использовать кратные 500, так как в 250-х мало ликвидности и могут быть трудности с выходом из позиции.
17:16, 9 апреля 2017 #
1
Добрый день, этот вопрос лучше задать Дмитрию, но я тоже порассуждаю, заодно и проверю свои предположения.
Красная линия (временная стоимость) показывает значение в моменте, т.е. на сейчас и будет постоянно меняться, чем ближе к концу жизни опциона тем она сильнее будет приближаться к синей линии, завтра рынок сдвинется и красная линия поменяет свое значение.
Вывод мой: по красной линии можно принимать решение только в моменте, если решили, что прибыль устраивает и можно крыться, а прогнозировать только по синей
На счет в деньгах или около денег, то зависит как быстро около денег войдет в деньги, а далеко в деньгах вообще равновесен фьючерсу. Но когда цена между страйками, то да, цены ближайщих страйков разные и иногда думешь какой взять...
Еще стоит заметить, что на занятиях обсуждали, что в Си страйки лучше использовать кратные 500, так как в 250-х мало ликвидности и могут быть трудности с выходом из позиции.
17:16, 9 апреля 2017 #
0
Алексей, направление мысли верное НО... Сделайте к этому еще таблицу рисков в деньгах, а далее Вы наглядно увидите другую сторону медали. Попробуйте на сумму риска опциона в деньгах взять не один, а несколько опционов около денег или взять страйки у цели по БА. Например один опцион на центре стоит 1000 р и один опцион около цели стоит 500 р. Соответственно с риском относительно опциона в деньгах Вы возьмете два около цели или один около денег и один около цели... И самый главный вопрос "КОГДА". Плюс ко всему есть Вега, которая в каждом страйке разная и которая не прогнозируется.
17:37, 9 апреля 2017 #
1
+3
Алексей, направление мысли верное НО... Сделайте к этому еще таблицу рисков в деньгах, а далее Вы наглядно увидите другую сторону медали. Попробуйте на сумму риска опциона в деньгах взять не один, а несколько опционов около денег или взять страйки у цели по БА. Например один опцион на центре стоит 1000 р и один опцион около цели стоит 500 р. Соответственно с риском относительно опциона в деньгах Вы возьмете два около цели или один около денег и один около цели... И самый главный вопрос "КОГДА". Плюс ко всему есть Вега, которая в каждом страйке разная и которая не прогнозируется.
17:37, 9 апреля 2017 #
1
+3
Спасибо за ответы! Буду переваривать. )
13:28, 10 апреля 2017 #
1
Спасибо за ответы! Буду переваривать. )
13:28, 10 апреля 2017 #
0
Всем привет! Пока изучаю курс решил сделать основную и понаблюдать за ней. Ниже скрин уровней Ri h1 и профиль, построенный 15.04.17.








Вот скрин сделаный в момент построения конструкции. 




Возникли вопросы по следующим моментам:1. Насколько я понимаю прибыль конструкции нужно считать по формуле:
сумм (цена * к-во) - сумма (поз.откр.по * к-во)
в моем случае = 4590р. Но почему в расчете ИТОГО стоит -26,09%?
2. В одном из видео говорилось что при росте БА конструкцию нужно закрывать при выходе временной стоимости в ноль (красной линии). Может ли это произойти без работы вьючерсом?
3. Есть ли какой то критерий (уровень или значение в профиле) по которому можно принять решение что нужно начинать работать фьючерсом (спасать конструкцию)?

07:06, 18 апреля 2017 #
0
Всем привет! Пока изучаю курс решил сделать основную и понаблюдать за ней. Ниже скрин уровней Ri h1 и профиль, построенный 15.04.17.








Вот скрин сделаный в момент построения конструкции. 




Возникли вопросы по следующим моментам:1. Насколько я понимаю прибыль конструкции нужно считать по формуле:
сумм (цена * к-во) - сумма (поз.откр.по * к-во)
в моем случае = 4590р. Но почему в расчете ИТОГО стоит -26,09%?
2. В одном из видео говорилось что при росте БА конструкцию нужно закрывать при выходе временной стоимости в ноль (красной линии). Может ли это произойти без работы вьючерсом?
3. Есть ли какой то критерий (уровень или значение в профиле) по которому можно принять решение что нужно начинать работать фьючерсом (спасать конструкцию)?

07:06, 18 апреля 2017 #
0
1. Правильно понимаешь, но только считать так можно по всем КУПЛЕННЫМ опционам, а тут проданные еще есть. А по проданым - чем они дороже тем больше убытка. Получется не 4590. ....3960-2770=1190 это прибыль с купленного кола. а (910-570)*10=3400 это убыток от проданых. итого 1190-3400=-2210п это же можно увидеть наведя курсор мыши на профиль в требуемый момент цены...значение временная стоимость. % указанные в той графе показывают совокупное изменение стоимости опционов и смотреть их не нужно.
спустя 5 минут2.Может. При росте БА. Как раз без работы(прибыльной) фьючерсом этот момент настанет быстрей .
спустя 13 минут3. Если по профилю то примерно с середины подьема, Но не догма так как профиль может отличаться из месяца в месяц. Если получается грамотно торговать фьючем учитывая ТА то торговать можно практически с самого начала построения. и именно на подьеме цены. На падении лучше конечно подождать, прибыль и так капать будет без риска.
08:05, 18 апреля 2017 #
0
1. Правильно понимаешь, но только считать так можно по всем КУПЛЕННЫМ опционам, а тут проданные еще есть. А по проданым - чем они дороже тем больше убытка. Получется не 4590. ....3960-2770=1190 это прибыль с купленного кола. а (910-570)*10=3400 это убыток от проданых. итого 1190-3400=-2210п это же можно увидеть наведя курсор мыши на профиль в требуемый момент цены...значение временная стоимость. % указанные в той графе показывают совокупное изменение стоимости опционов и смотреть их не нужно.
спустя 5 минут2.Может. При росте БА. Как раз без работы(прибыльной) фьючерсом этот момент настанет быстрей .
спустя 13 минут3. Если по профилю то примерно с середины подьема, Но не догма так как профиль может отличаться из месяца в месяц. Если получается грамотно торговать фьючем учитывая ТА то торговать можно практически с самого начала построения. и именно на подьеме цены. На падении лучше конечно подождать, прибыль и так капать будет без риска.
08:05, 18 апреля 2017 #
0
3. Алексей, никакого критерия для принятия решения по работе фьючерсом нет. Сама стратегия основной предполагает работу фьючерсом внутри конструкции только в лонг без стопов. Каждый выбирает момент входа в позицию сам, исходя из своего технического (графического) анализа рынка. Дмитрий, чтобы особо не заморачиваться техническим анализом, рекомендует работать от уровней базового актива. Таким образом, постоянно торгуя фьючерсом, Вы все время поднимаете профиль конструкции в плюс (если торгуете прибыльно), либо Ваш минус по торговле в конструкции (максимум на момент экспирации) определяется прибылью по профилю. В этом есть определенный психологический плюс, Вы не боитесь потерять деньги, поскольку Ваш минус нарабатывается в плюсовой зоне. Это главная идея основной - БЕЗРИСКОВАЯ ТОРГОВЛЯ В ОПЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ! Но если Вам лень, то конструкция сама (при удачном стечении обстоятельств) даст Вам ограниченную прибыль, либо нужно закрывать конструкцию, если цена идет вверх.
08:21, 18 апреля 2017 #
0
+1
Загрузка...