Я могу ошибаться, но мне кажется, что премия в дальних опционах во многом зависит от ожидания рынка. Если рынок (читаем трейдеры) ждёт роста по доллару, то коллы стоят дороже путов. В нашем примере 62 коллы стоял дорого, но риск по ним выше, а вот 57 путы дешевые, так как не многие верят, что рынок пойдёт обновлять лои. Конечно это мое мнение, не претендую на истину
Лично я ничего плохого в кривой кошке не вижу, это же проданный стренгл и купленный стреддл или стренгл и наша задача определить (попытаться) страйки куда цена не сможет дойти и посмотреть, если там деньги, если нет, то либо отказаться от одной ноги или вообще от конструкции и посмотреть другие либо увеличивать риск, выбирая "денежные" страйки, но тогда готовьтесь к обратной стороне этого выбора.
