Вот и у меня при худшем раскладе уже убытка не будет. Локально пока в плюсовой зоне
спустя 3 минутыНаверно нужно было путы скидывать раньше..., когда цена вверх пошла, но при этом они еще в прибыли были. Но теперь уже поздновато об этом говорить...
спустя 3 минутыНаверно нужно было путы скидывать раньше..., когда цена вверх пошла, но при этом они еще в прибыли были. Но теперь уже поздновато об этом говорить...
По сути моя конструкция по РТС с экспирацией 23.11.17 закрыта. Коллы дальше держать не стал,т.к. завтра последний день их обращения, цена фьючерса вплотную подобралась к ключевой отметке 116000, и завтра цена 115-х коллов при той же цене фьючерса будет меньше. От конструкции остались 3 пута болтаться с нулевой стоимостью. Завтра сгорят.
Итог: путы выведены в б/у (на них ничего не потерял), коллы закрыты с профитом (1-я половина удвоилась, вторая половина учетверлась).
спустя 3 минутыВот только не понятно, почему в аналитике доходность портфеля показывает 32%. То ли я уже устал, то ли опционный аналитик утомился...
Итог: путы выведены в б/у (на них ничего не потерял), коллы закрыты с профитом (1-я половина удвоилась, вторая половина учетверлась).
спустя 3 минутыВот только не понятно, почему в аналитике доходность портфеля показывает 32%. То ли я уже устал, то ли опционный аналитик утомился...
Касаемо домашнего задания.
Сформировал направленную позицию по коллу + проданный кондор на опционах с экспирацией 18.01.2017. Не совсем понял следующее: под направленной позицией в домашнем задании нужно понимать просто отдельный опцион колл или пут или же все-таки направленную позицию согласно ТС для месячных опционов. Пока делал для случае просто колла и пута.
Для Колла получается вот такая картинка
спустя 5 минутДля пута совместно с проданным коллом получается вот такая картинка
спустя 12 минутДействительно, как и говорил Дмитрий на 12-м занятии, если цена идет против направленной позиции, то проданный кондор сокращает убыток на величину прибыли от кондора (в моих примерах 600 - 700 пунктов с проданным кондором против более чем 2000 пунктов убытка при просто направленной позиции). Но при этом если цена кардинально идет против направленной позиции, то убыток ограничен, но больше, чем просто от направленной позиции
спустя 24 минутыГраницу "маленького убытка" можно увеличивать за счет раздвижения границ короткого и длинного стренгла (являющихся составной частью кондора), противоположных от направленной позиции (для напрвленной позиции путами это правые границы, а для направленной позиции колами это левая граница). Но при этом чем шире границу делаем, тем ниже уходит средняя часть профиля (что логично, т.к. при расширении границ проданного кондора его прибыльная часть уменьшается)
спустя 33 минутыИ еще один момент заметил. Чтобы получился вот такой профиль нужно, чтобы граница перехода в ноль направленной позиции примерно совпадала с границей перехода в ноль у проданного кондора.
Собственно эту ситуацию как раз на 12-м занятии и рисовал Дмитрий при объяснении применения проданного кондора вместе с направленной позицией
спустя 34 минутыДмитрий, отдельныцй вопрос по домашнему заданию: спреды просто сформировать или также совместно с направленной позицией?
Сформировал направленную позицию по коллу + проданный кондор на опционах с экспирацией 18.01.2017. Не совсем понял следующее: под направленной позицией в домашнем задании нужно понимать просто отдельный опцион колл или пут или же все-таки направленную позицию согласно ТС для месячных опционов. Пока делал для случае просто колла и пута.
Для Колла получается вот такая картинка
спустя 5 минутДля пута совместно с проданным коллом получается вот такая картинка
спустя 12 минутДействительно, как и говорил Дмитрий на 12-м занятии, если цена идет против направленной позиции, то проданный кондор сокращает убыток на величину прибыли от кондора (в моих примерах 600 - 700 пунктов с проданным кондором против более чем 2000 пунктов убытка при просто направленной позиции). Но при этом если цена кардинально идет против направленной позиции, то убыток ограничен, но больше, чем просто от направленной позиции
спустя 24 минутыГраницу "маленького убытка" можно увеличивать за счет раздвижения границ короткого и длинного стренгла (являющихся составной частью кондора), противоположных от направленной позиции (для напрвленной позиции путами это правые границы, а для направленной позиции колами это левая граница). Но при этом чем шире границу делаем, тем ниже уходит средняя часть профиля (что логично, т.к. при расширении границ проданного кондора его прибыльная часть уменьшается)
спустя 33 минутыИ еще один момент заметил. Чтобы получился вот такой профиль нужно, чтобы граница перехода в ноль направленной позиции примерно совпадала с границей перехода в ноль у проданного кондора.
Собственно эту ситуацию как раз на 12-м занятии и рисовал Дмитрий при объяснении применения проданного кондора вместе с направленной позицией
спустя 34 минутыДмитрий, отдельныцй вопрос по домашнему заданию: спреды просто сформировать или также совместно с направленной позицией?
Дружище, судя по экспирации, ты живёшь вчерашним днём... Смелее заглядывай в будущее, не робей! ;^)
Касаемо домашнего задания.
Сформировал направленную позицию по коллу + проданный кондор на опционах с экспирацией 18.01.2017. Не совсем понял следующее: под направленной позицией в домашнем задании нужно понимать просто отдельный опцион колл или пут или же все-таки направленную позицию согласно ТС для месячных опционов. Пока делал для случае просто колла и пута.
Для Колла получается вот такая картинка
спустя 5 минутДля пута совместно с проданным коллом получается вот такая картинка
спустя 12 минутДействительно, как и говорил Дмитрий на 12-м занятии, если цена идет против направленной позиции, то проданный кондор сокращает убыток на величину прибыли от кондора (в моих примерах 600 - 700 пунктов с проданным кондором против более чем 2000 пунктов убытка при просто направленной позиции). Но при этом если цена кардинально идет против направленной позиции, то убыток ограничен, но больше, чем просто от направленной позиции
спустя 24 минутыГраницу "маленького убытка" можно увеличивать за счет раздвижения границ короткого и длинного стренгла (являющихся составной частью кондора), противоположных от направленной позиции (для напрвленной позиции путами это правые границы, а для направленной позиции колами это левая граница). Но при этом чем шире границу делаем, тем ниже уходит средняя часть профиля (что логично, т.к. при расширении границ проданного кондора его прибыльная часть уменьшается)
спустя 33 минутыИ еще один момент заметил. Чтобы получился вот такой профиль нужно, чтобы граница перехода в ноль направленной позиции примерно совпадала с границей перехода в ноль у проданного кондора.
Собственно эту ситуацию как раз на 12-м занятии и рисовал Дмитрий при объяснении применения проданного кондора вместе с направленной позицией
спустя 34 минутыДмитрий, отдельныцй вопрос по домашнему заданию: спреды просто сформировать или также совместно с направленной позицией?
Немного синтетики.
Изначально был вход по Si на ретесте уровня 59300 в направленную позицию коллами 59500. Вход очень спорный, ибо полноценного пробоя уровня все-таки не было.Кроме того, перед этим была голова-плечи Но уровень очень красивый и новостной фон должен был способствовать дорожанию доллара. Вот и был выполнен вход в лонг. Повторюсь, вход выполнен с нарушениями ТС Дмитрия.
Как видно из скрина, цена почти дошла до страйка 59500 и развернулась
Вот сам уровень, который приглянулся
Поскольку цена пошла против меня, решил премию опционов отрабатывать фьючерсом, а заодно потренеровать стратегию "Синтетика" Ее профиль ниже. На текущий момент отработана примерно половина премии опционов
Изначально был вход по Si на ретесте уровня 59300 в направленную позицию коллами 59500. Вход очень спорный, ибо полноценного пробоя уровня все-таки не было.Кроме того, перед этим была голова-плечи Но уровень очень красивый и новостной фон должен был способствовать дорожанию доллара. Вот и был выполнен вход в лонг. Повторюсь, вход выполнен с нарушениями ТС Дмитрия.
Как видно из скрина, цена почти дошла до страйка 59500 и развернулась
Вот сам уровень, который приглянулся
Поскольку цена пошла против меня, решил премию опционов отрабатывать фьючерсом, а заодно потренеровать стратегию "Синтетика" Ее профиль ниже. На текущий момент отработана примерно половина премии опционов
По работе фьючерсов в данной конструкии картинка ниже. Работал как от
уровней на М60, так и образовывающихся локальных на М5. Причем
использовал и открытие позиций пробоем уровней, и отбоем от уровней (при
работе с отбоем использовал свечные формации, хотя Дмитрий говорил, что
это не обязательно). Разумеется все фьючерсы открывались против
опционов и без стопов. По ТП не жадничал, ставил на ближайший локальный уровень
такая конструкция из такого количества фьючерсов по ассоциации мне напоминает установку "катюши" перед рейхстагом....
Не знаю,что последующие дни покажут (сегодня все-таки по Si был трендовый день), но пока прихожу к выводу о том, что при работе с синтетикой результаты получаются лучше, если фьючами работать по локальным уровням, причем как на пробой, так и на отбой. Если работать только от серьезных уровней на отбой (пусть даже и без свечных формаций), вероятность получить зависшие фьючерсы больше, да и частота сделок получается меньше, что не гуд при работающей против нас тетты.
Чуть позже выложу сделку по сберу, в которую я вошел вообще вне ТС,причем без применения теханализа, исключительно под хорошую отчетость сбера за 3 кв.2017г. (как показала практика, лучше этого с опционами не делать, поскольку в отличие от акций опционы ждать эффекта от хорошей отчетности эмитента не будут)
спустя 4 минуты
Это не конструкция как таковая. Это отработка фьючерсами опционной премии. Иными словами это торговля фьючерсами под защитой опционов (втал фьючем в позу против опционов, закрыл ее с профитом, еще раз открыл сделку фьючерсом против опционов, закрыл ее с профитом и т.д.).
Чуть позже выложу сделку по сберу, в которую я вошел вообще вне ТС,причем без применения теханализа, исключительно под хорошую отчетость сбера за 3 кв.2017г. (как показала практика, лучше этого с опционами не делать, поскольку в отличие от акций опционы ждать эффекта от хорошей отчетности эмитента не будут)
спустя 4 минуты
такая конструкция из такого количества фьючерсов по ассоциации мне напоминает установку "катюши" перед рейхстагом....
Это не конструкция как таковая. Это отработка фьючерсами опционной премии. Иными словами это торговля фьючерсами под защитой опционов (втал фьючем в позу против опционов, закрыл ее с профитом, еще раз открыл сделку фьючерсом против опционов, закрыл ее с профитом и т.д.).
