Сергейнаписал9 ноября 2018 в 12:00
... решил, всё же, задачку, которую будем решать с понедельника, рассмотреть с точки зрения реальной торговли, реального депозита, реального риска, реального ГО и т.д.
Цель: Понять - какую приблизительно сумму в рублях нужно иметь на счёте при заданных условиях.
Итак Имеем:
1) 10000 руб. чистая сумма риска позиции.
2) Депозита должно хватить зайти неудачно в сделку 10 раз.
3) 300 пунктов средний рисковый диапазон позиции.
4) Цена 1-го пункта сейчас 1,33 руб.
5) Средняя Цена 1-го недельного опциона в начале недели 1600 пунктов.
6) Блокируемое ГО удваеваем из расчёта Цены 1-го недельного опциона в начале недели.
Итак, Продолжим решать поставленную задачу:
1) Определим сколько опционов нужно купить чтобы покрыть (работать на полную) сумму риска:
10000/(300*1,33)=25 опционов (где 300пп - это по сути размер Пин-бара+4 шага цены)
Стратегия предполагает закрытие половины позиции для обеспечения безубытка, поэтому в данном случае 24 = (12+12) опциона нас вполне устроит.
2) Делаем обратный расчёт, рисковая сумма = 24*300*1,33=9576 руб.
Тогда, 10 неудачных входов в сделку (24-мя опционами 10 раз) - это убыток = 95760 руб.
3) Покупка 24-х опционов по 1600 пунктов приведёт к тому, что часть нашего депозита будет заморожена как гарантийное обеспечение (ГО):
24*1600*1,33=51072 руб.
Чтобы сгладить тонкости с изменением ГО, например в связи с изменением волатильности, мы договорились при постановке задачи удвоить на депозите сумму под ГО, тогда 51072*2 = 102144 руб.
Теперь, каждый раз входя в сделку 24-мя опционами, мы предполагаем, что часть нашего депозита в размере 102144 руб. будет заморожена и нам будет недоступна.
Каждый раз при закрытии позиции, сумма в размере ГО становится опять доступна нам в полном объёме.
Таким образом:
Сумма на депозите при реальной торговле и описанных условиях, должна составлять не ниже чем:95760+102144 = 197904 руб.Прошу указать на ошибки.
Спасибо.
