Дмитрий Брыляковнаписал8 октября 2018 в 22:37
В 13-40 и 16-25 были свечи на отбой от уровня.

Да, Дмитрий, разница по Лоям у этих свечей в 100пп.(получается двойное дно), У меня всегда сомнение с шириной уровня. Границы уровня для меня всегда большой вопрос. Если положить ширину уровня даже в 200пп, то цена практически всегда внутри какого-то уровня. Получается, что разница между лоями фигуры неудавшийся размах должна быть обязательно больше 200пп? Верно?

Не обязательно. Могут быть 2 уровня рядом, которые можно объединить в один. Вспомните я говорил как получить диапазон уровня.

Дмитрий, Пин-бар от уровня 116000, выставил заявку:


Тут сработала заявка в лонг:

Тут Подкорректировал уровень ТП2 поставил на 116900:

Пока сделка в убытке, Цена прописалась, Быки с трудом удерживают уровень...

Уровень ТП2 вернул на 116700:

Быки толкнули цену выше 116275, Это хорошо, наблюдаем...

От того как медведи будут защищать уровень 116500 зависит успех сделки:

Медведи толкнули цену вниз, Закрыл сделку, убрал все заявки, Убыток -50пп:

Тут цена пробила бы уровень Стопа, Вывод: Решение выйти из сделки верное.(-50пп)

Здравствуйте! Все верно.

Дмитрий, Вот выполнение задания по 10-му занятию, Проверьте пожалуйста,
Конструкции подписаны в заголовках таблиц:
























Вероятный Вход по пин-бару:

Тут заявка сработала:

Тут поправил ТП2:

Наблюдаем...

Тут Сработал ТП1, Стоп по 1-му контракту перенесли в безубыток, 2-м контрактом заработали примерно 200пп:

Посмотрим куда пойдём после перерыва...:

А вот так снесло наш стоп первой свечкой после клиринга, сделка закрылась, снимаем заявку на уровне ТП2, считаем профит:

Итак сделка оказалась прибыльной и профит составил +200пп на контракт.

Выставил заявку на второй свече после пин-бара:


спустя 34 секундыТут заявка сработала:

У Кошки нужно середину поднять!

Цена пошла по хорошему сценарию, ожидания оправдались, отработали заявки и на уровне ТП1, и на уровне ТП2, профит составил порядка 1500пп на контракт:


Итого с двух сделок 1700пп на контракт, приятно.
Кошку поправил, Конструкцию по текущей цене вытянул в плюс.



Дмитрий, Здравствуйте!
Для меня остались непонятными следующие моменты по понятию "Волатильность":

1) У опционов есть своя волатильность, отличная от волатильности базового актива?
2) Рассматривая опционы и говоря о волатильности, мы имеем в виду волатильность базового актива?
3) Если у опционов своя волатильность, у базового актива своя волатильность, то какова зависимость одной от другой?

Пожалуйста разъясните.
Спасибо.

1) Да.
2) Оба варианта.
3) При росте БА волатильность опционов падает или остается неизменной, при падении БА растет.

Дмитрий, я понял следующее:
1) Есть волатильность опционов и есть волатильность базового актива.
2) Когда Цена (не волатильность) Базового Актива растёт, то волатильность опционов падает или остается неизменной, при падении Цены (не волатильности) Базового Актива, растет волатильность опционов.

Вопрос:
1) Как меняется Волатильность опционов при изменении (рост, падение, на месте) Волатильности БА?
2) При росте волатильности опционов, цена опционов растёт?

Спасибо.

Сергей я отвечу сначала на Ваш второй вопрос. Однозначно при росте волатильности опционов их цена возрастает и наоборот. Ну а для ответа на первый вопрос - придется рассказать немного о некоторых базовых понятиях. Постараюсь объяснить кратко. В торговле опционами существуют такие понятия как историческая волатильность (HV), ожидаемая волатильность (IV) и реализуемая волатильность (RV). Для чистых опционщиков очень важное значение имеет правильно сделать оценку волатильности (переоценены или недооценены). Исходя из расчетов (а в торговле опционами в основе лежит именно математика, только математика и очень много математики) делается оценка и соответственно принимается решение о продаже/покупке опционов. Если в расчетах нет ошибки и в конечном итоге RV совпадет с расчетным IV будет прибыль. Если нет - убыток. Для чистых опционщиков абсолютно всё равно что покупать/продавать (коллы, путы или конструкции), главное сделать правильную оценку опциона и принять решение по покупке/продаже. А рыночный риск они убирают дельта хеджированием. Если объяснить чуть проще, то они торгуют вегой (волатильностью) или тетой (временем). Дмитрий не является чистым опционщиком, его стратегии предполагают смешанный тип торговли, без большой математики, которая в его системах не нужна. Он пытается не грузить Вас ненужными расчетами и предоставляет простой и очень эффективный метод торговли (практически безрисковый) и самое главное очень комфортный по психологии. Поэтому, чтобы у Вас крыша не поехала от количества информации, Вам пока лучше не влезать в дебри, они на данном этапе Вам не нужны, т.к. не используются. А если интересно то погуглите информацию про улыбку волатильности в просторах инета. Её ещё называют ухмылкой. Вам достаточно для понимания торговли знать, что в случае движения цены на ФРТС (фьючерс на индекс РТС, также Сбера, нефти) вниз - волатильность увеличивается (соответственно и цена опционов тоже). В случае движения вверх - уменьшается. Однако от скорости движения существует такое понятие как СПЛИН - сдвиг кривой по горизонтали и вертикали. Соответственно цена и вола могут изменяться не по кривой волатильности, а чуть меньше (если вниз) и стоять на месте (если вверх). Всё с точностью до наоборот происходит при движении цены на фьючерсе доллар-рубль. При движении цены вверх - вола опциона увеличивается (соответственно цена опциона возрастает), при движении вниз - уменьшается. Вот наверное и всё по краткому экскурсу в мир опционов, который очень интересен, очень математичен. Ах да, какие бы расчеты не делались для оценки опционов, они все равно не дают 100% гарантии получения прибыли. Т.к. ещё существует нормальное распределение вероятности, доверительный диапазон (исходя из сигмы) и ещё куча всяких нюансов. Т.к. рынок это всё таки торговля вероятностями, с принятием на себя определенных понятных рисков. Но мне кажется, что Вам сейчас лучше полностью впитывать ту информацию, которую даёт Дмитрий и выполнять все практические задания. А всё остальное, со временем, Вы и сами сможете осилить (если это будет нужно). Ну как-то так.

Радик, Спасибо.

Пожалуйста Сергей. Надеюсь описанием нюансов не отбил у Вас желание продолжать изучение опционов.

Радик Галимовнаписала25 октября 2018 в 06:05
Пожалуйста Сергей. Надеюсь описанием нюансов не отбил у Вас желание продолжать изучение опционов.

Интерес и желание изучать опционы только подросли и окрепли.
Очень Вам Благодарен.

Вход двумя фьючами в коротенькую сделку:

Тут заявка сработала, ТП1 и ТП2 совсем рядом:

Ожидания не оправдались, Цена снесла стоп, убыток -560пп, неприятно:

Выставил заявку на отбой пин-баром от уровня 112000 (по истории уровень не раз подтверждался):

Похоже продавец на этом уровне сейчас слабоват...

Цена пробила уровень, Заявка отменилась, остались "при своих":


А вот по этому Пин-бару (отбой от 112000) сделка состоялась:

Похоже на уровне 111700 есть покупатель, наблюдаем как будет защищать уровень:

Продавец на уровне 112000 пока держит уровень, прогноз по сделке вполне благоприятный, наблюдаем...

Попытка пробить уровень 111700:

Цена прописалась между уровнями, принимаю решение выйти из сделки (Ещё убыток -90пп, всего -650пп):

Дмитрий, похоже конструкция Кошка, которую я набрал (и поправил по вашему совету (можно смотреть выше)) из опционов с экспирацией 25.10.18 (сегодня) вполне оказалась прибыльной, с профитом примерно 600пп (если закрыть позицию перед экспирацией).
Назревает первый профит (хоть и виртуальный) полученный путём построения опционной конструкции 8-))