Давид Манукянцнаписал28 июня 2020 в 17:30 Те люди, у кого получается плюс, они чувствуют от какого объема Евгения можно заходить, а от какого нет, они это фильтруют по своему и в итоге по сути заходят от реального объема.
Давид Манукянцнаписал27 июня 2020 в 01:54 А сейчас представьте , что покупатель бьет маркетом по аску 1000 лотов, а продавец бьет по биду 1010 лотов.а в стакане в стакане стоят большие объемы.которые это удерживают. объемы Евгения покажут 10 красным, а настоящие объемы покажут 2010. но вы это не видите, вот почему цена ни с того ни с сего с маленьких объемов вдруг разворачивается.
Те люди, у кого получается плюс, они чувствуют от какого объема Евгения можно заходить, а от какого нет, они это фильтруют по своему и в итоге по сути заходят от реального объема.
Просто хотел вам дать метод , который дает хороший результат, который позволил бы вам много мнимых объемов отсечь, и заходить именно там, где наиболее вероятно, что цена развернется. Также вы бы знали когда именно цена может развернуться, если объемов в ниндзе вообще нет.
Ребята, брэйк. Давайте под делу разбираться.
1) Очень хорошо, что каждый из участников этого диалога все же старается разобраться сам и помочь другим. Давайте и дальше придерживаться именно этой мотивации.
2) Давид, и Виталий и я и другие студенты уже писали, о том, что объемы в стратегии придумал и рассчитал не Евгений, а программисты КластерДельты и КластерСекунды. Пожалуйста, не используйте именно этот оборот. Он, реально, раздражает.
3) Если Вы, Давид, считаете, что применение в стратегии реальных объемов, которых нет в КластерДельте для нинзя или КластерСекунде для МТ5, помогают лучше увидеть потенциальные точки разворота цены, то просто опишите как Вы это делаете, торгуя, как я вижу из Вашего скрина, на той же нинзе. Напишите и приложите скрины, как Вы в нинзе выделяете и используете реальные объемы, которых, по Вашим же словам, в нинзе нет. Берите пример с Павла. Он все свои рекомендации, очень дельные, подкрепляет скринами, причем разрисованными, с комментариями или даже видео. Мне лично, было бы интересно узнать еще об одном способе, как Вы утверждаете, хорошо работающем способе, определения наиболее вероятного разворота цены.
4) Для меня совершенно очевидно, что разворачивает цену не реальный, как Вы его называете, а относительный объем. Т.е., если идет превышение бидов над асками на 5-10-50-200-300 и т.д%, то цена развернется. И не важно, участвовало в этом 100 лотов или 100 000 лотов. Наглядно это можно увидеть на разных сессиях: Европе, Америке, Азии. Да, на европейской сессии меньше участников торгов и меньше совокупные объемы, но движение цены может быть не менее волатильным. Одним словом, рулит не объем, а именно дельта, т.е. превышение одного объема над другим. И мне совершенно очевидно, что если было В НАЧАЛЕ 1000 лотов по аскам (2000, 20 000, 500 000), а потом, СЛЕДОМ, соответственно 1010 (2020, 20 200, 505 000) по бидам, то цена пойдет вниз. Потому, что последующее превышение бидов было на 1% больше предшествующего объема по аскам.
5) Для меня так же совершенно очевидно, что по правилам исполнения ордеров на бирже СМЕ (это единственный незыблемый закон трейдинга), сделки исполняются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. И до тех пор, пока не исполнится очередная сделка по аскам, сделка по бидам исполняться не будет. И пока не исполнится, наступившая по очереди, сделка по бидам, сделка по аскам исполняться не будет. Причем, сделки именно как маркетордера. Они же отображаются в отчете и кластере МБ и МС, т.е. записываются тому, кто был инициатором сделки. И именно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ исполнение приводит к НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ рынка. Потому. что НИКТО НЕ ЗНАЕТ, в какой момент, через.одну, две и т.д секунды, мили или даже микросекунды, минуты, часе, дне и тд. вступит в рынок тот или иной игрок и с каким объемом и с в каком направлении. О намерениях игроков мы можем судить только на истории, по факту зарегистрированных сделок. И на этой основе, делать прогнозы и предсказания.
6) Для меня так же очевидно, что если в кластере цифра за первую секунду возросла до 1000 и окрасилась в зеленый, но при этом не перескочила на следующий кластер, то цену удерживают на этом уровне в соответствие с агрегацией (1, 2 или 3 уровня цены в одном кластере). И что может что-то произойти. Далее, если за вторую секунду в этом же кластере цифра уменьшилась до нуля и кластер стал нейтральным, то значит, что за вторую секунду накидали 1000 лотов на продажу. Но цена не ушла почему-то вниз хотя должна была бы уйти вниз по естественному своему ходу движения даже при снижении объема всего на несколько процентов. И если за третью секунду цифра в дельте изменилась до -1000 и не ушла вниз, то я понимаю, что покупатели успели подставить на этот уровень за эту самую секунду больше 1000 лотов лимитников, тем самым не допустив снижения цены. И да, бывают моменты, когда цена мечется в двух соседних кластерах и окрашивается все темнее и темнее. Евгений советует в этом случае выходить из сделки. Потому, что никто не знает чья возьмет.
7) И да, мы сидим и наблюдаем за изменение цифирек в каждом кластере по отдельности и в общем по графику, сравнивая с соседними кластерами и с кластерами в соседних свечах, потому, что только самый большой дурак кинет ордер значительно, в разы или порядки, превышающий текущие объемы. Это просто приводит к моментальному гэпу (прострелу) цены. И совершенно очевидно почему такое происходит. Именно потому, что нет такого количества встречных ордеров. Но, такое встречается, слава Богу, не так часто. И быстро компенсируется, буквально за несколько последующих секунд, Что говорит о том, что работают роботы. А начальный гэп, скорее всего, был ручной ошибкой. И да, получается, что мы в уме прикидываем реальные объемы, даже, если они не отражаются в самом индикаторе.
8) Мне также совершенно очевидно, что цена может двигаться в одну сторону, без значительных или даже без видимых разворотов. Ход, остановка, продолжение хода. И это тоже возможные, по моему мнению, точки входа. Да, откат цены в этом этом случае совсем небольшой, он даже может не выйти из кластера из-за агрегации. Но этой остановки бывает достаточно, что бы успеть выставить свой ордер. А этого микро отката достаточно, что бы зацепить выставленный лимитник и пойти в профит.
9) Я совершенно согласен с Павлом, когда он писал, что на микро объемы меньше, значительно меньше, чем на мини, а уж тем более на самом SP500. Да, на микро торгуют в основном новички и ликвидности не так много. Но, отсутствие больших объемов на микро не делают его менее волатильным. А в силу финансовых возможностей, вернее, "невозможностей" я буду торговать первое время я на микро. Поэтому. и тренируюсь сейчас на нем же.
10) Большинство моих ошибок именно в том, что я лезу на каждое движение цены. А надо бы рассматривать движения пошире. Не в масштабе одной свечи, как я это делаю, а в масштабе движения за последний час-два, как это советует Евгений.
