Вступить в группу
Результаты участников группы
Тяпкин Вячеслав
тяпкин вячеславнаписал19 декабря 2017 в 23:49
Так что пока есть только половина кондора: купленный длинный стренгл. Завтра буду его доделывать.
Выгоднее было бы сначала проданную половину создать, а затем сразу купить остальные, т.к. на имеющихся сейчас купленных вы теряете на тетте, а на проданных зарабатывали бы на ней....
А на завтра те, которые собирались продать, скорее всего уже уменьшились в цене, значит уменьшилась потенциальная прибыль и увеличился потенциальный убыток, т.к. купленная часть была сделана вчера по большей стоимости опционов (чем они стали сегодня)
12:38, 20 декабря 2017 #
3
Виктор Глазовнаписал20 декабря 2017 в 12:38
тяпкин вячеславнаписал19 декабря 2017 в 23:49
Так что пока есть только половина кондора: купленный длинный стренгл. Завтра буду его доделывать.
Выгоднее было бы сначала проданную половину создать, а затем сразу купить остальные, т.к. на имеющихся сейчас купленных вы теряете на тетте, а на проданных зарабатывали бы на ней....
А на завтра те, которые собирались продать, скорее всего уже уменьшились в цене, значит уменьшилась потенциальная прибыль и увеличился потенциальный убыток, т.к. купленная часть была сделана вчера по большей стоимости опционов (чем они стали сегодня)

Поступил именно так по 2-м причинам:
1. Опционы на продажу были дешевле их теоретической цены (коллы вчера вечером стоили примерно также, как сейчас, а путы были даже дешевле,чем сейчас). Посчитал не правильным продавать опционы по той цене, которые вчера предлагались в конце вечерней сессии.
2. Купленные опционы были вчера вечером дешевле их теоретической цены. Думал, что за день они не сильно упадут (коллы сильно не в деньгах, а путы могли подорожать, принимая во внимание текущие коррекционные нисходщие тенденции на нашем рынке). Собственно с ценой путов не ошибся (сейчас они дороже), а вот с коллами немного промахнулся. Они прилично подешевели. Ну ничего - это набор практического опыта.
13:18, 20 декабря 2017 #
3
Я имел в виду, что в конструкциях, где прибыль получают за счёт тетты проданных опционов, а купленные опционы являются там страховкой от больших убытков,
то в таких конструкциях обычно сначала продают опционы лимитными заявками (чтобы по более выгодной цене),
и как только исполняются эти заявки, то сразу же покупаются опционы, лучше по рынку (для надёжности, т.к. цена может убежать, и если на покупку будут лимитки, то они могут не исполниться)....
И желательно покупать в таком порядке, например: продался 1 колл, тут же покупаете 1 колл; доустим затем продались сразу 2 пута, тут же покупаете 2 пута и т.д.
13:56, 20 декабря 2017 #
2
Виктор Глазовнаписал20 декабря 2017 в 13:56
Я имел в виду, что в конструкциях, где прибыль получают за счёт тетты проданных опционов, а купленные опционы являются там страховкой от больших убытков,
то в таких конструкциях обычно сначала продают опционы лимитными заявками (чтобы по более выгодной цене),
и как только исполняются эти заявки, то сразу же покупаются опционы, лучше по рынку (для надёжности, т.к. цена может убежать, и если на покупку будут лимитки, то они могут не исполниться)....
И желательно покупать в таком порядке, например: продался 1 колл, тут же покупаете 1 колл; доустим затем продались сразу 2 пута, тут же покупаете 2 пута и т.д.
такая штука с опытом приходит, надо пробовать. Я сам так попался, а потом пока бегал за лучшей ценой часть прибыли просто ушла. Так что разбирвать позиции правльно даже сложнее и ответственнее чем собрать
17:26, 20 декабря 2017 #
2
+0.5
По фьючерсу сегодня как-то так. В первой сделке обидно, что вторую часть сделки вынесло по стопу, а потом цена пошла в нужную сторону и дошла таки до цели. Но тут уж ничего не сделаешь. Вторую сделку закрыл принудительно.



спустя 17 минутДоделал кондора. Затея ловить интересую цену для проданного пута и колла меня начала утомлять, так что продал по той цене, которая на тот момент была. Задачка всего этого мероприятия - на реале поуправлять позицией, если цена придет к границе БУ в конструкции. Если цена туда до 28.12.17 не дойдет, то денежку какую-никакую получу на счет.

Кондор на текущий момент вот такой. Соотношение прибыль/убыток конечно хреновое, но для задачки практического управления такой позицией мне вполне подойдет.
23:50, 20 декабря 2017 #
2
а если вдруг улетит вправо или влево... то что делать будете?!
00:14, 21 декабря 2017 #
2
Я прям смотрю и не знаю с чего начать...Максимальная прибыль около 1 800р, надо продержаться неделю..куплена высокая вола, продана низкая, движение в любую сторону на менее чем 2 000п (можно за день пройти легко) и все печально после этого ... перекладываться времени уже не будет...ловить небольшой плюс в том случае, если откроемся без гэпа...есть и более простые и менее рисковые варианты.Если интересно -пишите в скайп, спокойно соберем более комфортный вариант для управления, типа того, как я у себя делал -и купать будет, и поуправлять получится если потребуется.
01:29, 21 декабря 2017 #
2
+0.5
ильянаписал21 декабря 2017 в 00:14
а если вдруг улетит вправо или влево... то что делать будете?!

Как вариант:



спустя 26 секунд


спустя 2 минутыЭто то, на что я изначально делал упор в голове. Сегодня посмотрю еще какие-нибудь варианты. Если есть идеи - буду благодарен.

спустя 12 минут
Синицын Артурнаписал21 декабря 2017 в 01:29 Я прям смотрю и не знаю с чего начать...Максимальная прибыль около 1 800р, надо продержаться неделю..куплена высокая вола, продана низкая, движение в любую сторону на менее чем 2 000п (можно за день пройти легко) и все печально после этого ... перекладываться времени уже не будет...ловить небольшой плюс в том случае, если откроемся без гэпа...есть и более простые и менее рисковые варианты.Если интересно -пишите в скайп, спокойно соберем более комфортный вариант для управления, типа того, как я у себя делал -и купать будет, и поуправлять получится если потребуется.

Да, соотношение риск/профит очень плохое, согласен (но в принципе я это чуть ранее у себя в посте отмечал). Про волатильность даже не думал, честно скажу (видимо зря). Про движение всего по 2000 пт. - тоже не гуд, согласен. А то, что до экспирации неделя - это скорее плюс (лучше неделя, чем месяц)

По скайпу: я пока не использую его. За сегодня, думаю, учетку там заведу,и постучусь. :) Более оптимальные варианты конструкций на такие случае, безусловно, интересны.
09:31, 21 декабря 2017 #
1
За месяц можно успеть что то исправить, есть время подумать,перестроить, закрыть-открыть. А за неделю - войдет в деньги, а все остальное потеряет смысл, разве только синтетикой на экспирации закрывать
09:47, 21 декабря 2017 #
2
Тоже верно...
10:08, 21 декабря 2017 #
2
на аналитике от оптион.ру все выглядит в начале гладко и сладко...
но потом в процессе выясняется горькая правда жизни...
ведь теория и практика имеют разные границы применения!
поэтому в данном случае теорию лучше сначала на практике проверить минимально необходимыми средствами и только удостоверившись, что вы получаете ожидаемый результат, пусть даже возможно и убыточный, но прогнозируемый... можно переходить к "крупным вливаниям", т.к. в голове осядут те практические и отлаженные схемы по "борьбе с опционами"...
в качестве примера приведу себя...

на прошлой неделе я увидел, что ртс начнет падать и встал перед выбором, что лучше - одни опцион за 150 руб на ближнем страйке к критическому уровню или три в сумме 150, но на разных страйках(около или немного за критическим уровнем и разным периодами экспирации)...???

в итоге подумал и решил проверить это дело на практике(тем более, что аналитик от оптион .ру говорил, что это будет примерно одинаково) и купил 3 страйка за 150 руб...
но по факту я здорово удивился, что тот страйк (который я мог бы купить , но не купил) начал расти( и подрос в цене почти в 2-3 раза), а те(3 за 150 руб) остались в цене, а один чуть чуть подрос, но в итоге, там где я предполагал... они все пришли к худшей цене несмотря на падение ртс...((((
т.е. вывод простой - планируя любую операцию с опционами на оптион.ру надо на всякий случай всегда держать в кармане фигу!!!
10:25, 21 декабря 2017 #
2
ну там же просто - ближайший к страйку дорожает активнее и при входе в деньги начинает линейно себя вести, а дальние - за счет веги дорожают до тех пор пока не станут в деньгах. Вола точно не просчитывается -посмотрите в том же аналитике на этот год - что ожидали и что получили
10:44, 21 декабря 2017 #
2
Синицын Артурнаписал21 декабря 2017 в 10:44
ну там же просто - ближайший к страйку дорожает активнее и при входе в деньги начинает линейно себя вести, а дальние - за счет веги дорожают до тех пор пока не станут в деньгах. Вола точно не просчитывается -посмотрите в том же аналитике на этот год - что ожидали и что получили
все это верно, но т.к. слишком много информации было в декабре и ноябре, то нужно время, чтобы это осело в голове в нужном порядке!
главное тут другое, что получив практический(как говорят студенты-лабораторный), опыт можно еще раз послушать те уроки, но уже сравнивая не абстрактные примеры на тот момент времени, а практические результаты и соответственно перейти к осознанной манере ведения работы с опционами!
короче прорвемся!
нам нужно работать в стиле - как в аптеке, точно и дозировано !!!))))
10:54, 21 декабря 2017 #
2
Сегодня по фьючерсу не очень. Отрицательная сделка. Зашел не по ТС: Пинбар хоть и был красивым, но лежал вне уровня (пусть даже и совсем чуть чуть). Решил нарушить ТС. Рынок наказал.



спустя 4 минуты
тяпкин вячеславнаписал15 декабря 2017 в 10:01
Еще немного поднял убыточную часть профиля по баксу (в том числе за счет формирования колл-спреда).



Ранее сформированная конструкция по баксу в итоге закрылась с небольшим минусом. Не критично. Главное,что основной минус от стоимости опционов был отработан фьчерсами.
23:26, 21 декабря 2017 #
2
Это типа не поел, но хоть согрелся?Выводы и работа над ошибками?
09:56, 22 декабря 2017 #
2
Участие в обсуждениях доступно
только зарегистрированным участникам группы
Загрузка...