просто в "нормальном виде" те "вложения" в виде покупки фьючерсов, обязательно дали бы очень большой убыток вплоть до маржин-колла , но учитывая особенности опционов (т.е. ограничение убытков снизу, остаточную стоимость опциона и пока не понятные греки) суть идеи проста...
если вдруг ошиблись с направлением сделки на часовых графиках, и т.к. часовые графики менее предсказуемы в отличии от дневных и недельных графиков, то возникает резонный вопрос, а почему бы не усреднять такие сделки методом мартингейл?!
конечно, тут надо учитывать не только саму ценовую шкалу, но и фактор времени, и ряд условий, да и вообще сама такая идея выглядит авантюрной,но главное тут проверить ее на практике..., что я и сделал...
и если она на текущем демо вчерне подтвердится, то ее можно будет попробовать использовать в моменты времени после очередной экспирации фьючерсов и опционов при наличии нужных типов свечек на дневных графиках в такие моменты, т.е. 3-4 раза в году...
там конечно можно долго рассказывать и обсуждать про отдельные моменты этой вроде сумасшедшей идеи, но главное мне - проверить на практике , какие числа стоимости опционов будут на те моменты времени , чтобы прикинуть более реальную вероятность успеха при таком раскладе...
но конечная цель проста как восход луны при солнечном дне..., а именно в такие дни купить очень дальние опционы за дешево и подождать месячишко-другой и посмотреть как 10 рублей тихо превращаются в 10-20 штук рублей(или сколько там будет?! ) ))))
прикиньте - положить 1000 рублей и потом получить почти лимончик рублей( за вычетом налогов!!!)
