С цифрами было бы лучше.
Ситуаций на самом деле может быть несколько:
1) Оба опциона, и проданный и купленный находятся в деньгах,
тогда они на экспирацию превратятся в разнонаправленные фьючерсы и закроются
друг об друга. Делать дополнительно ничего не надо.
2) Оба находятся вне денег, тогда они просто сгорят - опять
же, делать ничего не нужно.
3) КУПЛЕННЫЙ ПУТ в деньгах, проданный вне денег - после
экспирации возникнет ПРОДАННЫЙ фьючерс (от купленного пута в деньгах) - т.е.
шортовая позиция. Нужно для закрытия заготовить обратную позицию - т.е. КУПИТЬ
заранее фьючерс.
4) Купленный пут вне денег, ПРОДАННЫЙ ПУТ в деньгах -
возникнет купленный фьючерс (лонговая позиция). Опять же, нужно заготовить
обратную позицию, т.е. ПРОДАТЬ фьючерс.
Если где-то намутил, старшие товарищи поправят :)
