Дмитрий, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в какой момент времени (внутри дня) в стоимости опциона фиксируют (делают перерасчёт) влияние временного распада? Спасибо.
Дмитрий Брыляковнаписал27 октября 2018 в 19:23
Там сложная формула. Одно время пытался в этом разобраться, но понял что это лишнее. Тетта списывается не сразу всем дневным объемом, а постепенно.
Дмитрий, здравствуйте. Интересует состояние на самый конец сессии и на самое начало сессии. К концу текущей сессии вся тетта списывается и на конец текущей сессии (и соответственно на начало следующей сессии) мы получаем стоимость опциона с уже списанной теттой за текущие сутки или окончательный расчёт с учётом временного распада (может даже частично) за "сегодня" производят только "завтра"? Спасибо.
спустя 2 часа 46 минутПо списанию тетты выходных дней Нашел такую информацию: "Если бы «выходная» тета оставалась в опционах к окончанию пятничной торговой сессии, то другие трейдеры начали бы продавать такие опционы. И в понедельник утром, на открытии торговой сессии, закрыли бы свои позиции, получив всю «выходную» тету. Что делают маркет-мейкеры? Простую вещь. Они начинают убирать «выходную» тету как можно раньше. Например: где-то в полдень четверга они переводят часы в своей программе для котировок на пятницу. Переводя стрелки часов вперед, они уменьшают теоретическую стоимость опционов. К началу пятничной торговой сессии в котировальной программе уже стоит субботнее время. К концу этой сессии на часах маркет-мейкеров уже воскресенье."
А как списание тетты происходит в рабочие дни? Полагаю: 1) К концу текущей сессии тетта текущего дня(рабочего, будничного) частично не списана. 2) Полное списание тетты текущего дня мы получаем только именно к началу следующей сессии (следующего рабочего дня). 3) А списание ночи понедельника происходит к началу "понедельничной" сессии.
Дмитрий, пожалуйста поделитесь своим мнением. Спасибо.
Сергей, добрый вечер. Извините я не по адресу выложил свою сделку. Ни как не могу разобраться с Системой ИнфоКлуба, уж больно всё запутано. Ещё раз Извините. С уважением, Сергей Съедин.
Сергей Съединнаписал28 октября 2018 в 18:13
Сергей, добрый вечер. Извините я не по адресу выложил свою сделку. Ни как не могу разобраться с Системой ИнфоКлуба, уж больно всё запутано. Ещё раз Извините. С уважением, Сергей Съедин.
Сергей, всё нормально, я искренне рад вашим успехам.
Дмитрий Брыляковнаписал28 октября 2018 в 15:43
"Выходная тетта" списана к вечеру пятницы(ночь понедельника там же). В остальные дни списывается в течении дня.
Дмитрий, спрашиваю в связи с мыслями о том, когда выгоднее закрыть конструкцию или её часть, в конце сессии текущего дня или в начале сессии дня следующего, или без разницы. Дмитрий, Не могу понять, по вопросу списания тетты, Простите за назойливость. Когда мы получаем полную тетту от проданных опционов (и теряем от купленных), в конце текущей сессии или всё-таки в начале следующей сессии? Стоимость опциона например в 23:50 текущего дня та же, что и стоимость этого же опциона в 10:00 следующего дня? Или нет? Какой-то перерасчёт по тетте биржа делает между сессиями? Спасибо.
Дмитрий, здравствуйте. Подскажите пожалуйста: 1) Крайняя "Трендовая Cтратегия для больших движений" из 12-го занятия это среднесрок и долгосрок, уровни для этой стратегии рассматриваем минимум на дневном графике, Верно? 2) Стратегия "Синтетика" торгуется внутри дня (по M5), но опцион держим до экспирации, Верно? 3) Стратегия "Синтетика" как-то роллируется (до экспирации по опциону) если цена уходит далеко от страйка опциона? Спасибо.
Дмитрий, смоделировал ситуацию, когда цена пробивает 3 уровня в сторону опциона (смотреть таблицу), но не доходит до нулевой точки конструкции, ситуация рассматривается за день до экспирации (нижняя кривая), в результате 3 контракта на фьючерс в минусе, минус премия за купленные опционы и получаем совершенно грустную картину - убыток в районе 20 - 25 тыс. пунктов. То есть три неудачных захода по уровням равны очень неслабой просадке по депозиту. Прошу вас поделиться своим мнением по этому моменту. Спасибо.
Похоже направленная позиция "Бычий Колл-Спрэд" (начало смотреть выше) продолжает приносить прибыль, на данный момент +530 пунктов (более 16%). Неплохо.
Если бы наша цель была забрать профит равный риску (1000 пунктов), то можно было закрыть позицию (Бычий Колл-Спрэд, начало смотреть выше) сейчас, Но наблюдаем... потенциал позиции не исчерпан:
Тут крупнее и на 10 минут позже, сегодня должна быть списана 3-х дневная Тетта, при цене на этом уровне, списание Тетты очень даже показано для нашей конструкции, очень интересно состояние на конец сессии:
Дмитрий, я рассмотрел вариант роллирования своей конструкции (Бычий колл-спред). Для возможности роллирования по тому варианту, который я вижу, конструкцию можно было создать, например, из 5-ти проданных и 5-ти купленных Колов, недостаток только в том, что конструкция более дорогая и соответственно риск вырос до 5000 пунктов:
Поскольку до экспирации осталось 3 рабочих дня, при текущем уровне цены, когда цена недалеко увела в деньги нашу конструкцию, думаю необходимо повысить шансы нашей конструкции на положительный результат...
