В чем разница между E-mini и E-micro?

Об этом подробно рассказал Давид Лерман на открытом вебинаре Чикагской Товарной Биржи 2 мая 2019 года.

Вы можете посмотреть подкаст по этой ссылке (для просмотра будет необходима несложная регистрация), а мы расскажем об основных моментах.

Сначала короткое предупреждение и отказ от ответственности: ни торговля фьючерсами, ни торговля свопами не подходят для всех инвесторов, и связаны с риском убытков.

Таким образом, Вы должны сделать свою "домашнюю работу" с этими продуктами, разобраться во всех деталях и понять подходит ли это именно Вам.

Очень важно, чтобы Вы поняли основы, базовые понятия, особенно если Вы новый трейдер или начинающий трейдер.

Никогда не торгуйте на заемные деньги или деньги, которые Вы не можете потерять если рынок развернется против Вас!

Часть первая. История и предыстория.


Картинка из американских комиксов - «О-оо, а сможет ли он заработать торгуя S&P 500?»

В середине 70-х годов, в 1976, появились индексы, и вместе с ними появилось много других продуктов, а именно: фьючерсы на индексы S&P 500, на Dow, фьючерсы E-mini, Russell 2000, всякие другие фьючерсные контракты, ETF , взаимные фонды, и суть игры заключается в том, чтобы попытаться получить доходность превышающую рост индекса S & P 500!

Производные инструменты на индексы помогали и помогают людям достигать их финансовых целей!

Первоначально классический большой фьючерс на индекс S&P 500 торговался по старинке, в биржевой яме "на полу".

Потом на Чикагской Товарной бирже (СМЕ) появился E-mini - фьючерс, который составлял часть от большого фьючерса на индекс S&P 500 и стал торговаться электронно через систему Globex, что стало настоящей революцией.



Посмотрим на небольшой график, который показывает топ 10 наиболее активных и наиболее ликвидных фьючерсных контрактов на фондовые индексы в мире.


Ежедневные средние объемы самых популярных фьючерсных контрактов исчисляются в сотнях тысяч и миллионах.

Как Вы видите ежедневный дневной объем по количеству контрактов для E-mini S&P 500 - 1618258, или более 210 миллиардов долларов США!

Четыре (E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq 100, E-mini Dow 30, E-mini Russell 2000) из 10 самых популярных мировых фьючерсных контрактов торгуются именно на СМЕ, при этом 2 из них - E-mini S&P 500 и E-mini Nasdaq 100 - входят в ТОП-3!

Почему появилась необходимость в новых контрактах - E-micro? Почему именно сейчас?

После кризиса 2008 года наблюдается долгий бычий рынок и номинальная стоимость фьючерсных контрактов на индексы выросла в 2 или даже в 3 раза по сравнению с первоначальной, когда они были запущены в 1997 году.

И, соответственно, залоговая маржа критически выросла, сделав торговлю индексными фьючерсами недоступной для многих трейдеров.



На диаграмме все видно наглядно:


  • номинальная стоимость Standard S&P 500 составляет $700000, залоговая маржа - $30000,
  • номинальная стоимость E-mini S&P 500 около $ 145000, залоговая маржа - $ 6000,
  • далее Вы видите динамику номинальной стоимости и маржи для других фьючерсов и предполагаемые цифры по новым E-micro, которые значительно ниже всего остального.
    Ожидается, что номинальная стоимость контрактов E-micro S&P 500, E-micro NASDAQ - 100 будет $14000, для E-micro Dow 30 - $ 13400, E-micro Russell 2000 - $ 7900!


Рынок требовал появления продукта, который обладал теми же преимуществами, что и фьючерсы E-mini, но был бы еще более доступен, с еще более низкой залоговой маржой.

Решение есть - Micro E-mini фьючерсы, или просто E-micro!

  • E-micro — самостоятельный продукт, фьючерсы, которые в 10 раз меньше E-mini.
  • E-micro позволят трейдерам с разным размером капитала не оставаться в стороне и торговать частью самых популярных фьючерсов! E-micro будут полезны начинающим трейдерам, а также позволят трейдерам с небольшим депозитом торговать гибко.
  • E-micro имеет много преимуществ по сравнению с ETF трейдингом и торговлей акциями.
  • E-micro предлагает все преимущества других продуктов с тем же базовым активом, но при этом в 10 раз меньше!
  • E-micro идеален для трейдеров и хедж-фондов!
  • Клиенты, которые не могут торговать фьючерсами на индексы акций из-за маленького размера депозита, низкого дохода, получают возможность торговать E-micro.
  • E-micro позволят начинающим трейдерам уменьшить риски и по размеру маржи и по объему сделки в долларах.
  • Меньший размер E-micro позволит более точно управлять сделкой уменьшая или увеличивая позицию.

Дебют микрофьючерсов Micro E-minis, а именно: Micro E-mini S&P 500, Micro E-mini NASDAQ - 100, Micro E-mini Russell 2000, and the Micro E-mini Dow состоится

6 мая 2019 года!

Не забудьте включить Ваши торговые терминалы! -))
Участие в обсуждениях доступно
только зарегистрированным участникам группы
Загрузка...