Здравствуйте. Герман. Во-первых, хочу отметить, что управление капиталом у меня не сводиться только к внутридевным сделкам: это и swing trading, это и среднесрок, так же участвуют опционы, в момент хеджирования. Второе, говорить про риск в одной сделке при такой вариации стилей будет не совсем верно, так как в зависимости от целей инвестора, может быть разная стратегия управления того или иного портфеля. Заявленная сумма 500 000 – это общая сумма всех аккаунтов, без плеча.
По максимальной просадке я говорил в одном из занятии, это было чуть более 10% но это уже заработанных 15% (тогда у меня не было той суммы управления, о которой мы говорим выше – это для того, чтобы Вы не занимались лишней арифметикой:) ). Когда начинается год и все начинается «с нуля», открытые позиции в моменте могут уходить и в -2%.
Теперь конкретно про интрадей.
Что касается подхода к риск и мани-менеджменту для начинающего внутридневного трейдера, у нас будет специально занятие на эту тему, где я детально все опишу именно для интрадей трейдинга. Торгую внутри дня, в отчетный период либо в такую волотильную неделю, которая была сейчас (24-28 февраля), мой риск на день может быть от $500-$1500. Больше волатильность, много подходящих инструментов, соответственно я понимаю, что шире может быть риск и может быть сразу несколько позиций одновременно. Плюс у меня есть подход, если я имею положительный задел по месяцу, я могу рисковать большей суммой внутри дня. В период, когда на рынке штиль и движений очень немного (например, часто последняя неделя декабря), я могу рискнуть максимум $100, из них потерять 70 и на этом со спокойной душой закончить. Внутридневной риск не повод торговать до упора.
Что касается «правильных цифр», как говориться - если Вы обгоняете $&P500, Вы хороший управляющий, в прошлом году он был порядка +30%, у меня было +45%, как будет у Вас, какой подход Вы будете использовать, будете ли торговать, используя плечи, только Вы сможете ответить, поэтому, «прогнозирование» процентов, не более чем момент угадывания.
Последний вопрос крайне размыт и не ясен с точки зрения периода: в сделке, за день, квартал, год, по конкретной стратегии…
Так же, хочу заметить, разный инвестор может иметь разные задачи, разное отношение к риску и разный капитал, от этого очень многое зависит, что потом сказывается на итоговые цифры. Поэтому, для кого-то +10% в год – это огромный успех, а человек получивший +30% будет крайне недоволен, последний вариант так же присутствует и меня очень удивляет J
