Вступить в группу
Теханализ #2
РТС 24.05.16
На графике фьючерса на индекс РТС появилась фигура "Неудавшийся размах". Открываем сделку опционами (в лонг) на уровне цены 88500 пт. Страхуемся продажей дальних опционов на сумму риска позиции открытой в лонг. При росте цены фьючерса до уровня 100 000 -102 000 пт до 15.06.16 зарабатываем, при движении цены вниз или флэте ничего не теряем.Процент профита зависит от того где будет цена фьючерса до 15.06.16г., плюс роллирование позиции в уровнях цены.



16:16, 24 мая 2016 #
5
+3
Но ведь если при текущей цене купить Колл 90000, то убыток при движении вниз будет все равно. Даже продав дальний Колл...
19:51, 24 мая 2016 #
2
Тут дело в соотношении количества купленных и проданных опционов.
19:53, 24 мая 2016 #
3
Все идет по плану! Даже если просто купить фьючерс или опцион "Колл", то профит не заставил себя долго ждать! 18% от торгуемой суммы за сутки!

11:13, 25 мая 2016 #
4
Здравствуйте, Дмитрий.
18% от торгуемой суммы за сутки. Хотелось бы уточнить по поводу торгуемой суммы. Тут есть какой-то максимальный объем? Я имею ввиду, можно допустим эту же сделку было сделать, например, задействовав 10-ти миллионный депозит (рублей)? А 100 млн? =)
16:02, 2 июня 2016 #
3
+1
Все верно Екатерина, сработало бы и для указанных Вами сумм. Технически несколько сложнее в плане открытия и закрытия позиции, но в целом все реально:)
16:26, 2 июня 2016 #
3
+0.5
Екатерина, 100 млн это 7142 контракта, на уровне входа объем торгов был примерно 270 000 контрактов.
16:34, 2 июня 2016 #
3
+2
Виталий Капелиннаписал2 июня 2016 в 16:26
Все верно Екатерина, сработало бы и для указанных Вами сумм. Технически несколько сложнее в плане открытия и закрытия позиции, но в целом все реально:)
Спасибо большое.

Дмитрий Брыляковнаписал2 июня 2016 в 16:34 Екатерина, 100 млн это 7142 контракта, на уровне входа объем торгов был примерно 270 000 контрактов.
Ого. Спасибо за инфу. Это чего получается, почти 4 триллиона рублей... =)

16:46, 2 июня 2016 #
2
+3
Дмитрий,добрый день! У меня вопрос по опционам купила опцион по 620 рублей продала по 720 в таблице позиции по клиентским счетам входящие 0 текущая позиция 0 , а в таблице ограничения по клиентским счетам есть текущая чистая позиция и списывается отрицательная маржа.
14:46, 17 июня 2016 #
2
Елена здравствуйте!
Какова сумма списания маржи? Р
15:04, 17 июня 2016 #
2
Пока еще меньше рубля 0,70 а текущая чистая позиция 41,77
15:11, 17 июня 2016 #
2
Сделайте подалуйста скрин со всеми таблицами и прикрепите к сообшени. Когда пишем над текстом копка картинка, нажимаем и прикрепляем. Не волнуйтесь, во всем разберемся.
спустя 18 минутСо скриншотом нет проблем?
спустя 30 минутКнопка на клавиатуре prt scr, нажимаем, затем открываем paint нажимаем ctrl v и сохраняем картинку выбрав в меню сохранить как. Затем в сообшении выбираем кнопку картинка и прикрепляем. Трудно просто на слух разобраться в ситуации.
15:20, 17 июня 2016 #
3

Виталий, этих таблиц хватит?
16:10, 17 июня 2016 #
5
Елена, нет причин для беспокойства. Колебания маржи связаны с колебанием курса $. А вообще, чтобы эффективно торговать опционами нужно строить конструкции. Этому Дмитрий учит отличо! Посмотрите озывы в группе и результаты..
спустя 6 минутДанные колебания и их результаты исчезнут после вечернего клиринга. Не обращайте на них внимания.
16:37, 17 июня 2016 #
5
Виталий, спасибо за разъяснения.
16:48, 17 июня 2016 #
5
Участие в обсуждениях доступно
только зарегистрированным участникам группы
Загрузка...