1) С проскальзыванием 700-900 пт. 2) Уровни м5 могут перерисовываться 1-2 раза в день 3) По скрину согласен, но именно на такие случаи статистика всегда ухудшается.
Все понятно кроме пункта 1. Это если в течении сессии мы поставили стоп-заявку на вход и он вдруг рванул, то может быть проскальзывание. Но это же утрешнее открытие. Когда мы видим что есть сигнал и нужно ставить стоп-заявку на вход, мы уже видим что цена уже проскочила уровень входа и она уже в небесах. Что нужно делать? Я считал что ничего, что сделка пропущена.
Сергей, я по плану хотел на минутках это завтра разобрать (я так уже делал несколько раз), но пришлось посмотреть сегодня) В статистике сделки по РИ и Си учтены вообще не будут, только Сбер. Хотя конечно можно было в Ри на откате зайти, но такие варианты в статистику добавлять не буду. Бывают случаи когда свеча м5 с открытия большая, но на м1 вначале движения свечи не большие и вполне можно открываться, но это не тот случай. Что нужно делать? Я считал что ничего, что сделка пропущена. - Все верно, сделка пропущена. Кстати на компьютерных бэктестах такие случаи не учитываются. Поэтому таким эквити верить нельзя, а когда разбираешь все по полочкам каждый день и все спорные случаи однозначно заносишь в минус, то картина получается самая приближенная к реальности. Я как-то на занятиях про подобное рассказывал.
Посмотрел еще раз обзор за 10 число. Не знаю, все там хорошо. У меня все так же. Мои результаты за 10 число выше. По сберу 2 сделки на часах. Одна осталась открытой. И вчера она закрылась идеально по цели 23950 - откуда цель написано выше в ветке. Нашел обзор за 11 число в контакте (обычно смотрю в телеграме,
но там еще нет).
Что именно Вы имеете в виду, какую именно ошибку, не
догадался, там много мелких несовпадений, но это обычная практика. Вы же не
пишете конкретные уровни входа и выхода как я, все "на глазок".
Поэтому мелкие погрешности есть всегда. Но напишу все что заметил.
Итак.
Сбер часы.
1) Размер профита в обзоре указан 260 пунктов, на самом же
деле до этого нового уровня 280 с лишним пунктов.
2) Первая 5 минутная свеча вижу закрылась уже выше уровня.
Но посмотрел на минутках там все нормально, цена не сразу улетела, а у нас было
2 минуты чтобы выставить цель. Здесь все нормально.
Я эту ситуацию вообще не рассматривал, у меня цель стояла со
вчерашнего дня и я ее не трогал. (могу ошибаться, но мы вроде обсуждали такую
ситуацию, когда цель при открытии сделки определена, но потом позже появляется
новый уровень ближе и что мы вроде решили что цель не трогаем).
Сбер 5 минут.
3) Там не совсем понятна фраза в 1.27 "ставим стоп на
этот же уровень" на какой этот же? Только что обсуждалось 2 свечи - 18.25 и 18.35. Эта фраза непонятна, но по
технике стоп должен ставится под свечу 18.25. Но это на самом деле не важно в
данном случае.
4) Дальше опять непонятная фраза "И получаем стоп
именно по данной свече". Я интерпретировал эту фразу так: поставили стоп
под свечу 18.25 и он выбит свечей в 18.35.
Но этого не может быть, т.к. стоп мы перенесли после свечи
18.40 и выбить его в 18.35 не могли, т.к. его там еще не было.
5) Тут есть неясный момент по касанию красной линии. В
данной ситуации он ни на что не повлияет, но в других может повлиять. Момент
такой - как часто мы отслеживаем например касание средней. Каждую секунду или
при закрытии очередной 5 минутной свечи. Я принял второй вариант, т.к.
непрерывно лупить на график желания естественно нет. Т.е. я считаю что смотрю
на график раз в 5 минут при закрытии очередной 5 мин. свечи.
В данном случае это вообще не важно. Даже если принять что
смотрим каждую секунду и при касании красной мы сразу перенесли стоп под свечу
18.25 все равно это не повлияет, т.к. свеча 18.40 все равно не доходила до
стопа ровно 1 пункт. Если бы дошла до стопа то нужно было смотреть на минутках
структуру этой свечи. Но она не дошла, стоп в любом случае выжил.
6) Сделка не была выбита по стопу, а была закрыта по
окончанию сессии. Я в своем учете для простоты и одинаковости использую цену
закрытия, в данном случае это 23655.
В реальных сделках конечно так не будет, там будут
отклонения, но они могут быть в обе стороны и в плюс и в минус. Т.е. пока для
бумажного учета я решил что это будет цена закрытия сессии. У меня в учете эта
сделка плюсовая - +21 пункт.
7) Озвучен результат по сберу +196 пунктов. Цифра опять
неправильная, но почему она неправильная понять невозможно, т.к. нет
обоснования, откуда она взялась. И все исходные цифры неправильные (как минимум
неточные) и сумма не бьется.
Попробуем догадаться (как обычно). По часам была озвучена
цифра +260, затем общая сумма по сберу +196 пунктов. И была рассмотрена одна
сделка М5. Делаем вывод, что по М5 был засчитан результат минус 64 пункта. Мы
уже выяснили, что сделка по М5 плюсовая. Но даже если принять что по ней был
получен стоп (как в обзоре). Ну допустим что забыли про закрытие сессии, то в
любом случае стоп там составляет никак не 64 пункта, а всего лишь 11. И как
понять, откуда взялась ошибка, если в обзоре вообще нет ни одной точной цифры?
Было бы намного понятней как Вы считаете результаты (и они
были бы намного точнее, а не на глазок как сейчас), если бы были показаны
конкретные цифры входа и выхода по каждой сделке, как у меня. А не просто
примерный общий результат по инструменту за день.
По остальным инструментам в основном все сошлось, только по нефти минус не 61 а 63 пункта. И в конце обзора прозвучала дикая цифра "По нефити 396 пунктов на контракт" Откуда? Наверно это оговорка. Но плохо, когда не видно исходных цифр и т.о. непонятно, откуда взялись итоговые. У меня день плюсовой:
Пытался посмотреть вебинар по "результатам
навигатора" за 4 месяца. Но сначала посмотрел сводные результаты и
разобрал только один исключительный день 28 мая, где показаны (и засчитаны в
общий итог!!!) исключительные результаты. Прибыль по дню засчитана около 10
тысяч. Просто великолепно!
Но пытаемся выяснить, откуда же взята эта сумма и что же мы
видим на самом деле?
Рассматриваем результаты по нефти. И результаты в цифрах: В верхней таблице указаны сделки, которые должны быть
проведены в соответствии с ТС. В нижней показанные в обзоре.
В соответствии с постулатом сводного отчета что "Учитываются
только гарантированные сделки", общая прибыль за день по ТС
получается 26 пунктов. В обзоре же завышена прибыль по первой сделке, не учтены
две минусовых сделки, и завышена прибыль по последней сделке. И это не ошибка
(ошибку то еще можно было принять). Т.к. в обзоре было упомянуто, что на самом деле должно быть иначе. Но почему-то не взяты результаты "как должно
быть".
Но даже с этим заведомо завышенным результатом в какой-то
степени можно было согласиться, хотя это по большому счету неправильно, т.к.
должны учитываться только сделки и все сделки по ТС. Но ладно, можно было
закрыть глаза на эти нарушения и засчитать результат 88 пунктов, но что мы
видим в итоговых результатах по дню?
А видим мы по нефти какие-то дикие 4 доллара:
Анализ работы индикатора - Multi-Level-Navigator за
28.05.2019: С 28.05.19. на инструменте BR используется другая ТС. BR + 4$
SB + 389
Si + 145
Ri - 0
Как? Какие-то (на самом деле итак уже завышенные в 3 с
лишним раза!) 88 пунктов превратились уже в 400? И дали результат по дню под 10
тысяч рублей?
Я не стал пока смотреть сам вебинар, т.к. затратил
запланированное на это время на эти разборки, дойдут руки, посмотрю. Но мне уже
понятно, что там показано, как все прекрасно и великолепно. Но мы видим, что
эти космические результаты взяты просто с потолка.
Но нужно же иметь какие-то границы. Нельзя же настолько ...
вводить в заблуждение потребителей.
спустя 9 минутКак говаривал один персонаж, "Ребята, давайте жить честно".
Сергей, спасибо за разбор сделок. Но Ваше время сделок не совпадает с моим. Первая сделка была открыта в 13:03:38 (у Вас в 12:55). Вторая в 16:43, а у Вас в 14:55 и т.д. Почему? Линии моих сделок видны в видео. Давайте просто общую доходность разделим на 2 (исключим все предполагаемые Вами "несостыковки") и получим 10% в месяц. Отличный вариант для быстрого старта у новичков? Именно это и было сутью вебинара. Максимально быстрый "вход" в торговлю. Первоначальная задача у начинающих не слить депозит, а тут еще и заработать можно.
Я для простоты пишу не время входа в сделку, а время свечи на которой был сигнал. Время входа вообще часто невозможно определить с точностью до секунды, да в этом и нет смысла. И уровни часто перерисовываются. Я для этого и пишу время сигнальной свечи, чтобы по прошествии времени было понятно где был сигнал и откуда брать уровни входа/выхода.
И такую систему я использую всегда
Дмитрий Брыляковнаписал17 июня 2019 в 08:05и получим 10% в месяц.
Так в том то и дело, что это не факт. Я НЕ ЗНАЮ сколько мы получим, т.к. честной статистики нет. В вебинаре в конце 4 минуты было сказано "мы собрали статистику учеников". Можно увидеть эту статистику? Я могу ошибаться, но думаю что ее в природе не существует. Я для этого и веду самостоятельно учет, чтобы получить более или менее адекватную статистику. Хотя меня это очень напрягает, т.к. отнимает очень много времени. Но до конца месяца постараюсь выдержать. Вы же уже разработали вариант с автоматической торговлей. Не можете мне его дать для тестирования? Хотя бы, например на месяц июль. Я бы запустил его на реальном счете и посморели бы реальные, а не придуманные результаты.
