Уже три раза тестировали уровень, и каждая расторговка от него вверх, всё слабее и слабее, - говорит о слабости Покупателей, А Вы открыли кол-спред, Да и уровни для торговли опционами берём не ниже h4, D1, это связанно с соотношением риск (стоимость опциона) и профитным движением от уровня.
Даниланаписал30 июня 2020 в 10:51
6. Депо 100 000р. Риск на все ОК 10%
Это хорошо, только у нас задача при построении базовой конструкции, профит под шапкой не ниже 10% от депозита, и ГО (Гарантийное обеспечение) конструкции не должно превышать 50% от депозита.
__________
Далее когда вводите страховки и управляющие опционы, это самое ГО уменьшается.
КТ - контрольные точки управления там, где линия на сегодня уходит в минус ниже нуля, а у Вас они ещё дальше от текущей цены фьючерса.
Для чего мы не допускаем ухода линии на сегодня ниже нуля ..?
Для того, что-бы в случае если страховка уходит в минус, общий профит/убыток по конструкции не упал ниже нуля, оттуда её доставать будет сложнее, придётся продавать какие-то опционы, и это приведёт к перегрузу по ГО-конструкции, и как следствие при нехватке свободных денег, брокер закроет ваши опционы и у вас образуется общий убыток по конструкции.
Понял, спасибо огромное. Что-то я ступил. Запишу эти нюансы.
По поводу КТ - а по Стренглу не пойму, линия на сегодня (на момент когда я сделал ОК) линия была практически у нуля, а сейчас вообще в минусе. Как быть? Я не правильно построил ОК или упустил момент, только не пойму какой? Или сразу надо было как-то отодвигать края?
Поэтому когда строите базовую конструкцию у которых количество дней до экспирации её опционов менее 20-ти так и получается, что линия на сегодня совсем близко уходит ниже нуля относительно текущей цены фьючерса, и поэтому сразу нужно поднимать края страховками.
Даниланаписал30 июня 2020 в 20:16
отодвигать края?
края отодвигать сможете, только тогда - когда в моменте есть локальная прибыль профиля, в момент построения базовой конструкции её нету, только можете страховками приподнять минусовые края.
Даниланаписал30 июня 2020 в 20:16
(на момент когда я сделал ОК) линия была практически у нуля, а сейчас вообще в минусе. Как быть?
страховать нужно было вовремя, и закрывать положительные страховки, откладывая их прибыль в строчку FixedProfit, именно эта строчка и приподнимает весь Ваш профиль вместе с линией на сегодня, выше нуля и отодвигает Кт в обе стороны.
Поэтому когда строите базовую конструкцию у которых количество дней до экспирации её опционов менее 20-ти так и получается, что линия на сегодня совсем близко уходит ниже нуля относительно текущей цены фьючерса, и поэтому сразу нужно поднимать края страховками.
Даниланаписал30 июня 2020 в 20:16
отодвигать края?
края отодвигать сможете, только тогда - когда в моменте есть локальная прибыль профиля, в момент построения базовой конструкции её нету, только можете страховками приподнять минусовые края.
Даниланаписал30 июня 2020 в 20:16
(на момент когда я сделал ОК) линия была практически у нуля, а сейчас вообще в минусе. Как быть?
страховать нужно было вовремя, и закрывать положительные страховки, откладывая их прибыль в строчку FixedProfit, именно эта строчка и приподнимает весь Ваш профиль вместе с линией на сегодня, выше нуля и отодвигает Кт в обе стороны.
Спасибо!! Так много нюансов, буду запоминать. Пока конечно тяжело все это в голове удержать.
Геннадий, а может тогда сразу делать ОК с широкими краями?
Правильно ли было бы сразу сделать например вот так:
И еще вопрос: FixedProfit - как сюда откладывать прибыль? Я когда только установил аналитик, в этой строке были цифры как и в ИТОГО, а сейчас у меня в этой строке постоянно ноль?
Данила, ради спортивного интереса, сохраните данную ОК "КОШКА". Возможно, без роллирования она окажется в "+", конечно, если цена останется в данном диапазоне, что вполне вероятно. Чем шире диапазон, тем меньше потенциальная прибыль "под шапкой", которую мы используем для страховок. Поэтому трейдер всегда выбирает степень риска при своей торговле - больше рискнуть и иметь шанс больше заработать или меньше рисковать и иметь шанс меньше заработать.
Чем больше мы делает страховок, тем больше мы расходуем потенциальную прибыль "под шапкой" (исключения лишь, когда страховка приносит нам прибыль). Поэтому не всегда нужно страховать позицию в обе стороны. Например, на Вашем скрине (ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕНГЛ") более слабое место у Вашего профиля левая сторона, которую и надо в первую очередь застраховать, купив какие - нибудь Путы. Правую часть, на мой взгляд, можно не страховать, т.к. там запас примерно в 1500 пунктов для движения цены до "-". Если с утра, скорее всего, цена двинет вправо (вырастет), то Вы успеете купить Коллы. Тем более растёт цена обычно не так РЕЗКО, как ПАДАЕТ. А вот если цена упадёт, то ЭТО уже принесёт Вам ощутимый убыток, т.к. запаса "положительного" хода у цены влево нет.
Вот тут Ваш колега Игорь спрашивал у Виталия этот-же вопрос. ссылка
Даниланаписал1 июля 2020 в 10:30
Так много нюансов, буду запоминать. Пока конечно тяжело все это в голове удержать.
Практика поможет это запомнить и усвоить.
страховки сейчас за две недели до экспирации опционов не помогут, поэтому нужно строить такую конструкцию за 20-23 дня до экспирации.
у нас одна конструкция - одна сделка считается, и расчитанна она примерно на месяц, вот наша задача управлять этой конструкцией, до тех пор, пока...
первый момент конец конструкции наступает когда она даст тот профит, на который рассчитанна изначально при построении.
второй момент когда додержите конструкцию до экспирации опционов
третий момент когда сами примите решение её закрыть с профитом/убытком.
спустя 28 минут
Даниланаписал1 июля 2020 в 10:30
Я когда только установил аналитик, в этой строке были цифры как и в ИТОГО
При первом запуске Аналитика, нужно удалить те конструкции, это конструкции автора Аналитика, они Вам не нужны.
Геннадий, спасибо большое за помощь!! Вчера долго сидел, во многом разобрался! Аж настроение поднялось)) Сегодня буду наблюдать с пробовать управлять ОК
спустя 1 минуту
Борис Ломакиннаписала1 июля 2020 в 23:49
Данила, ради спортивного интереса, сохраните данную ОК "КОШКА". Возможно, без роллирования она окажется в "+", конечно, если цена останется в данном диапазоне, что вполне вероятно. Чем шире диапазон, тем меньше потенциальная прибыль "под шапкой", которую мы используем для страховок. Поэтому трейдер всегда выбирает степень риска при своей торговле - больше рискнуть и иметь шанс больше заработать или меньше рисковать и иметь шанс меньше заработать.
Чем больше мы делает страховок, тем больше мы расходуем потенциальную прибыль "под шапкой" (исключения лишь, когда страховка приносит нам прибыль). Поэтому не всегда нужно страховать позицию в обе стороны. Например, на Вашем скрине (ОК "ПРОДАННЫЙ СТРЕНГЛ") более слабое место у Вашего профиля левая сторона, которую и надо в первую очередь застраховать, купив какие - нибудь Путы. Правую часть, на мой взгляд, можно не страховать, т.к. там запас примерно в 1500 пунктов для движения цены до "-". Если с утра, скорее всего, цена двинет вправо (вырастет), то Вы успеете купить Коллы. Тем более растёт цена обычно не так РЕЗКО, как ПАДАЕТ. А вот если цена упадёт, то ЭТО уже принесёт Вам ощутимый убыток, т.к. запаса "положительного" хода у цены влево нет.
Борис, спасибо за разъяснение!! Да эту ОК сохранил, и попробую довести её до результата.
на открытии цена сделала ложный пробой уровня 122500, на Н1 появился пин-бар. Показалась интересная ситуация для шорта, но если по фьючу входить, то стоп большой и поэтому решил купить пут 120 страйка.
Почему 120 а не 122 страйка - из-за стоимости, на 120-м пут стоил 890, на 122 - 1800.
Хотя может быть правильнее было бы купить 122.
спустя 14 минут
по ранее сформированной ОК - КТ расширились, до 117500 и 127500
базовая конструкция построена не на месячных опционах, (47 дней до экспирации), в таких опционах низкая ликвидность, и у Вас на реале будет проблема с продажей таких опционов, спреды огромные и будут долго такие опционы продаваться.
16.07 - это июльские месячные опционы, 20.08 - это августовские месячные опционы (третий четверг месяца). ОК собирают не только из месячных опционов, но и из квартальных. Существуют различные ТС относительно ОК.
базовая конструкция построена не на месячных опционах, (47 дней до экспирации), в таких опционах низкая ликвидность, и у Вас на реале будет проблема с продажей таких опционов, спреды огромные и будут долго такие опционы продаваться.
Понял, спасибо! Помню, Вы говорили про это мне раньше. А так и сделал, а это просто в качестве получения опыта и понимания. Вообще по заданию нужно две ОК, И на утро 6.07 оно так и есть, но всего я собрал штук десять ОК, разные, просто понаблюдать. Потому что опционы для меня сейчас очень отдаленная тема и мне все интересно )
6.07.2020, понедельник.
У меня под наблюдением одна ОК, проданный Стренгл от 30.06.20
Сейчас она имеет такой вид:
3.07 я увидел шортовую ситуацию по БА, но так как стоп был великоват, решил купить 1 опцион ПУТ 120 страйка. убыток в случае если цена не опуститься ниже 120 000 составит 890п. За выходные отдохнул, и в памяти всплыло зачем делается Спред! Я решил сейчас на открытии дополнить до Спреда продажей 1 ПУТа 117 страйка (выбирал между 117, 115 и 112 - наиболее выгодно показалось по 117).
И вот что получилось, убыток уменьшиться до 560п, а прибыль будет почти 2000п. Соотношение очень даже хорошее.
по Спреду - жду открытия рынков и принимаю решение.
спустя 1 час 22 минуты
Рынок открылся большим ГЭПом вверх. Против моего купленного ПУТа.
Моя идея о доведения до Спреда продажей 117 ПУТа стала безсмысленной, так как картинку с убытком особо не поменялась. Принял решение закрыть ПУТ по 300п (убыток 890-300=590п). Если цена подойдет к уровню 125800 (Н4) или 127000 (Д) меня будет отвлекать этот ПУТ и он н даст построить нормальную Направленную ОК на отбой.
В итоге на текущий момент одна наблюдаемаю ОК Проданный Стренгл от 30.06
Ксати говоря про ГЭПы - если внимательно посмотреть на Графики М5 в течение последней,например, недели - двух, то можно заметить одну интересную особенность - ГЭПы стали появляться довольно часто - почти каждый день, а то и 2 раза на дню - в 10-00 и 19-00. Что это? Просто ерунда или почему так?
Ксати говоря про ГЭПы - если внимательно посмотреть на Графики М5 в течение последней,например, недели - двух, то можно заметить одну интересную особенность - ГЭПы стали появляться довольно часто - почти каждый день, а то и 2 раза на дню - в 10-00 и 19-00. Что это? Просто ерунда или почему так?
ГЭПы бывают на открытии с утра и после клирингов. Это нормально.
