Сегодня 08.04.2021 г. (четверг), истекли недельные опционы, закрываю по факту

2-путСпред ГО базовой конструкции: 50-60 000 р.

закрыл недельки

в шапке осталось потенциального профита 880 п. на экспирацию, ловить уже нечего, конструкция убыточна.

закрываю

Итого:

первая конструкция (1-Проданный стредл) - фьючерс опустился на -12310 пунктов, конструкцию закрыл в безубыток.

вторая конструкция (2-путСпред) - фьючерс опустился на -5540 пунктов, страховки съели всю шапку, и закрылся с минусом 5600 пунктов.

Сегодня понедельник 12 апреля 2014 год, на этой неделе в четверг экспирация месячного опциона, можно построить проданную конструкцию.

перед этим смотрим график фьючерса индекса РТС

сейчас решил по пробовать простую торговлю простыми опционами.

Идея такая: покупаю месячный опцион согласно текущему движению фьючерса, и страхую его от противоположного движения продаю такое-же количество недельных опционов, и эти все опционы на центральном страйке.

посмотрим что из этого выйдет.

и так фьючерс на индекс РТС, показывает движение вниз, значит покупаю месячный опцион пут центрального страйка.

месячный пут

недельная страховка

совмещённая

совмещённая по отдельности

этим приёмом хочу посмотреть как можно будет уменьшать недельными страховками стоимость премии основного месячного опциона пут.

А теперь, основная проданная конструкция.

фьючерс индекс РТС

конструкция

изменение цены фьючерса

страховка на ночь

2-конструкция

1-торговля простыми опционами

Сегодня 13.04.2021 г. смотрю с работы

1-торговля простыми опционами

2-конструкция

снимаю страховки отмеченные жёлтым цветом, если их сейчас не снять пока у них общий убыток мал, то завтра и послезавтра они обесценятся, и я получу ещё больше убыток по этой страховке при условии, что текущая цена фьючерса останется в боковике.

вечером продолжаю, был резкий пробой уровня вверх

для первой конструкции это хорошо для страховки, а вот вторую конструкцию застраховал колом

страховка

возможные движения

по первой конструкции, страховка ещё полностью премию не отдала.

по второй конструкции

на ночь купил недельные страховки (в аналитике нет контрольных точек, взял их по уровням с графика фьючерса)

теперь я понял когда применять контрольные точки в аналитике, а когда по уровням с графика фьючерса.

Сегодня 14.04.2021 года (среда) поднялся фьючерс

первая конструкция ждём.

вторая конструкция

закрыл, цена оказалась справа ниже нуля.

страховка на пробой уровня сопротивления

вот и подошло время закрывать страховку

следующую страховку буду продавать завтра в четверг, тут максимальная премия его будет на центральном страйке и ликвидность будет отличная, (т.е. быстро можно будет открыть позицию)

обозначил ниже на 2500 пунктов где буду закрывать страховку

Сегодня 15.04.2021 год, (четверг), фьючерс провалился вниз, страховки колы нужно снимать.

2-конструкция

страховки уже обесценились, нет смысла их закрывать, оставлю чтоб истекли на экспирацию.

Сделав расчёт и пришёл к выводу, что когда имеется в моменте прибыль по страховкам нужно её зафиксировать, если бы я этого не сделал вчера, то получил-бы убыток от них сегодня на экспирацию, так как они обесценятся, и убыток составил-бы 2540 пунктов. А так я получу 1400 пунктов убытка, что меньше на 1000 пунктов.

вот и вечер подошёл, фьючерс показывает такую картину, на D1 боковик, на h4 тренд вверх.

по второй конструкции закрываю истёкшие недельные страховки, получил такой профиль, у которого текущая цена фьючерса находится у рискованного правого края, покупаю агрессивно два кола недельных.

появилась воможность в первую конструкцию добавить недельный проданный пут опцион, в виде страховки.

вечер пятницы, фьючерс дошёл до уровня

на выходные оставлять недельную страховку нет смысла, так как слева проданный опцион ничем не защищён, нужно брать прибыль пока есть.

закрыл

вторая конструкция у неё страховки дают прибыль, закрываю по жтому и новая страховка недельная будет дешевле, (меняю текущую страховку на дешёвую новую страховку)

закрыл

страховка

Сегодня 19 апреля 2021 года (понедельник),

фьючерс РТС

вторая конструкция, 

жёлтым отметил страховки на выходные

фьючерс собрался вниз отскочить от уровня, закрою страховки 

закрыл, и текущая цена фьючерса находится у правой контрольной точки, но фьючерс идёт на снижение, так что пока не будет пробой уровня сопротивления (это 146 396 пунктов уровень h4) страховать правый край колом не буду.

на работе интернет вылетел, и закрытие страховок не сохранились, буду востанавливать по графикам опционов по времени закрытия страховочных опционов на тот момент.

19 апреля 2021 года - пишу из дома, фьючерс показывает отскок вниз, до уровня поддержки ближайшей на графике h4 уровня 137500 пунктов

вторая конструкция находится так-же у правой контрольной точки на ночь страхуем колом, а левую часть не трогаем, там имеется запас 10 000 пунктов до левой контрольной точки.

кол страховка

недостаточно кол страховки, ввожу дополнительно пут страховку.

Сегодня вторник 20 апреля 2021 года фьючерс пошёл вниз от уровня сопротивления, 

нужно закрыть ночную страховку пока суммарный убыток от неё не велик.

закрыл

приехал домой фьючерс идёт вниз, волатильность увеличилась на 10%, первая покупка простого месячного опциона пут, даёт локальную прибыль, а вот вторая конструкция даёт локальный минус.

простая покупка месячного опциона пут

2-конструкция

страховка на ночь, покупаю в контрольной точке недельный опцион кол 145-го страйка, для поднятия правого края вверх и отодвинуть контрольную точку дальше вправо.

дополнительная страховка слева недельным путом

Сегодня 21 апреля 2021 года (среда), график фьючерса.

жду подъёма фьючерса до 145000 пунктов на h4 графике и закрываю страховку кол с прибылью. риск ночного движения вниз миновал, закрываю страховку пут, отметил жёлтым

закрыл пут