Геннадий! Все-равно молодец! Теперь утро на бирже на срочном рынке начинается в 7 час МСК. Кому-то это лучше, но кому-то убирать страховки на открытии стало сложнее. М.б. надо подумать о страховках и выставлять отложки.

Я вот что ещё заметил.

Когда теорию всю "выучил", и из месяца в месяц просто тупо строишь и управляешь конструкциями, обязательно записывать все опционы, и что с ними делаешь на бумаге, как это делает Борис Ломакин, или в программе windows называется Exel.

То повторяя одинаковые действия (нажимаешь одни и те-же кнопки), мозг как стихотворение выучит это всё, и на автомате будет это делать, даже не напрягаясь.

___________________

И вот тут происходит волшебство. Мысли становятся свободными и лёгкими (не загружены), и вот тут начинают проявлятся тонкости понимания всей изученной профессии опционщика.

И начинает казаться, что горы могу свернуть.

Виталий Кобриннаписал12 марта 2021 в 09:32

М.б. надо подумать о страховках и выставлять отложки

на опционах нету отложек, тут или покупаешь опцион, или не покупаешь опцион.

Геннадий Кирпичниковнаписал12 марта 2021 в 19:04

Когда теорию всю "выучил"

Если кто-не знает, как выучить материал, даю совет: Всё просто ..!!

включаешь видео материал, садишься поудобней, бумагу ручку и записываешь сперва тупо всё подряд, и рисуешь всё что рисуют в видео Дмитрий Брыляков.

Сперва нужно мозг настроить на такой формат обучения.

______________

А дальше просто пересматриваем видео по новой и по порядку зачитываем написанное тобой на бумаге. и корректируешь, поправляешь написанное, рисуешь лучше и красивее схемы, графики, я использую цветные ручки (цвета: крассный, синий, чёрный, зелёный)

______________

Конечно всё это за один присест не сделать, это физически трудно, но делать это нужно каждый день ..! (ибо большие перерывы, более двух дней потом Мозг опять возвращается к трудностям)

_____________

рецепт изучения всего, что угодно.. Пользуйтесь ....

Сегодня 12 марта 2021 года вечер пятницы,  фьючерс движется вверх к уровню 155000 пунктов.

1-Календарный спред (колспред переведён в Ратиоспред и с недельной страховкой)

закрыл страховку

ловить нечего, закрываю конструкцию

итого :

1-Календарный спред (колспред переведён в Ратиоспред и с недельной страховкой), результат +460 п.

2-конструкция проданный стредл со страховочной конструкцией кол-спред, результат -550 п.

3-конструкция продажа короткого стренгла, результат -3560 п.

Геннадий, молодец! Всё стабильно выкладываете. Февраль-то у Вас совсем неплохой получился! Я внимательно просмотрел все ваши выкладки и картинки, всё хотел разглядеть разницу со своими действиями и понять в чём причина отличия моих результатов  - вроде всё примерно так же делаю... Подозреваю только одно:   ... Если правильно понимаю, Вы берёте цены прямо из аналитика, а не худшие из Квика? У меня на данный  момент трудность (и задача) состоит в том, что временная линия конструкций не хочет упорно отрываться от нулевой линии и не "даёт" соответственно брать более дешёвые и дальние страховки-недельки. Шапка съедается сильно... Цены я всегда беру худшие из Квика и, думаю, именно это влияет на мою проблему и серьёзно сказывается на моих "итогах". Всё же это, как ни печально, но максимально приближено к реальной торговле получается. Медленный отрыв временной линии от "0" начинается только на последних двух неделях до экспирации основных опционов конструкции, когда их распад начинает ускоряться и "вытягивать" "минуса" от страховочных недельных. Так прошёл весь февраль и март проходит почти так же, с небольшим улучшением в целом. Стараюсь учитывать все рекомендации со Скайп-встречи с Дмитрием по страховкам, плюс свои додумки и вроде на данное время некоторое мало-мальское улучшение наметилось. Выкладывать не успеваю, времени не хватает  - "скрутили" дела.)) Но надеюсь всё ж сделать это.  Геннадий,  - успехов нам!

Владимир Малетиннаписал12 марта 2021 в 21:30

Подозреваю только одно: ... Если правильно понимаю, Вы берёте цены прямо из аналитика, а не худшие из Квика?

в этих конструкциях, как раз я и брал худшие цены с квика, а до них учился по теоретическим ценам. (в предыдущих месяцах), там моя задача была понять сперва как работают страховки, и каков порядок их открытия и закрытия, специально так брал теоретические цены с аналитика ранее, чтоб не перегружать свой мозг. Изучение нужно увеличивать нагрузку на мозг постепенно, это как новичёк пришёл в спортзал, сразу ведь тренер не даёт ему большой вес поднимать.

Владимир Малетиннаписал12 марта 2021 в 21:30

Цены я всегда беру худшие из Квика и, думаю, именно это влияет на мою проблему

нет не это., Я тоже так думал сперва, когда такая-же ситуация приходит.

в основном жирые минусы приходят из-за быстрораспадающих недельных страховок, их нужно в основном на ночь и на выходные использовать открывать их перед закрытием биржи за 1-2 часа, а утром снимать в первые 1-2 часа после открытия биржи. если их оставить на два и более дней, то вот они жирные минуса.

по возможности сперва пробовать управлять опционами с датой экспирацией как у базовой конструкции, они медленнее распадаются, и всегда можем их закрыть с маленьким убытком при движении против такой страховки на 2500 пунктов, ведь они премию теряют медленнее чем недельки. - это первый момент, а второй момент это нужно научится читать фьючерсный график куда движется Рынок в текущем моменте, и под эту ситуацию правильно построить опционную конструкцию, так она без множества убыточных дневных страховок выйдет в профит, и легче будет её перевести в безубыток (то есть поднять над нулём).

Владимир Малетиннаписал12 марта 2021 в 21:30

Медленный отрыв временной линии от "0" начинается только на последних двух неделях до экспирации основных опционов конструкции, когда их распад начинает ускоряться и "вытягивать" "минуса" от страховочных недельных.

Я думаю тут с недельками можно поработать в два способа.

первый способ вводить страховки на ночь, и утром закрывать.

второй способ вводить страховки один раз в неделю, от четверга до четверга, вся конструкция застрахованна на неделю, всего три-четыре недели в месячной конструкции, меньше телодвижений совершаются со страховками и убыток по ним ограниченн лишь премией.

Есть ещё третий момент, проданные конструкции зарабатывают 10-11 месяцев в году, а простые спреды 1-2 месяца в году, это тоже надо учитывать, А зная это - перестаёшь растраиваться от убыточных конструкций. Психологии легче принимать убытки от конструкций.

Сегодня 16 марта 2021 года (вторник)

закрыл страховку

"на опционах нету отложек, тут или покупаешь опцион, или не покупаешь опцион"

Геннадий, под отложками я, в данном случае, понимаю покупку или продажу опционов не по рынку, а по лимитным ордерам. Прикидываю стоимость опциона которая будет при движении цены и в стакане выставляю ордер. Опцион покупается по установленной мной цене либо нет, все зависит от движения цены. 

Виталий Кобриннаписал16 марта 2021 в 13:59

под отложками я, в данном случае, понимаю покупку или продажу опционов не по рынку, а по лимитным ордерам

Тогда ещё больше непонятно почему так делаете.

Ведь когда ставите в стакане опционов лимитку, Вы всё равно покупаете страйк этого стакана, а премия по которой покупается, или продаётся данный опцион всегда лучшая в центре стакана. а выставив лимитку где-то там выше, ниже центра стакана, не гарантирует его исполнение. и когда премия опциона Вашей лимитки  подойдёт к центру стакана, то может быть ситуация, когда уже и не нужно открывать сделку по опциону, смысл таких отложек в виде лимитных заявок по опционам не вижу.

________

Следующий момент, Дмитрий советует ставить лимитку в стакане и подтягивать поближе к центральной цене в стакане, чтобы быстрее исполнился опцион по лимитной Нашей цене, а не по рынку, тут ГО не увеличит брокер при покупке опциона.

вторник 16 марта 2021 года, вечерняя сессия пора ставить ночные страховки в конструкцию проданный стредл.

конструкция без страховок

со страховкой в обе стороны от текущей цены не меньше 10 000 пунктов

построил конструкцию на опционах следующего фьючерсного контракта RIM1, а страхуюсь недельными опционами завершающегося фьючерсного контракта RIH1, который эксперируется на этой неделе в четверг 18 марта 2021 года.

Так что заметил текущие цены фьючерсов в моменте разные, и следовательно когда ввожу недельные опционные страховки на соседних страйках то ориентироваться нужно по текущей цене RIH1, а не RIM1, так как из-за расхождения в текущей цене разных фьючерсов, получаемый страховочно купленный короткий стренгл в одном случае будет быстрее выходить в плюс, в другом дольше.

.

Геннадий, здравствуйте! Если у Вас будет возможность, свяжитесь, пж, со мной по Скайпу в 20:00 с МСК  в любой день недели. Мой скайп  +7-916 429-94-11

Сегодня 17 марта 2021 года на работе днём не было времени смотреть за конструкцией, вклюсил торговый терминал с ноутбука, но так и не подошёл к нему за целый день, Клиенты не давали покоя..

смотрю по приезду домой.

фьючерс РТС дал откат вниз.

1-Проданный стредл

страховка даёт плюс, надо закрыть такую прибыль ..

закрыл

нужно застраховать левую сторону путом

в контрольных точках покупаю недельные страховки с обеих сторон, порадовало что правый кол дёшево соит.

Варианты движения фьючерса РТС

Рынок движется вниз, строю вторую конструкцию Пут-спред, перевожу его в Ратио-путспред, и сразу добавляю недельную страховку кол, бюджет на конструкцию 50 000 - 60 000 рублей.

со страховкой, на ночь не страхую, слева более 10 000 пунктов до контрольной точки, справа страховка в плюс уводит профиль.

спреды строим каждый третий четверг +/- один день

Пропорциональный Пут СПРЕД (ратио) - опасная ОК, её делать не желательно. При сильном падении можно не успеть закрыться. В ЛОНГ делать безопасней.

Согласен, думаю нормально будет, там до КТ далеко, это первый момент.

А второй момент, сперва резко вниз сходили, теперь думаю Рынок будет отдыхать флэтить, что нам на руку.

... глюконуло приложение аналитик, поэтому удалил сообщение, ноутбук слабый подтормаживает. сейчас сделаю по новой.

Сегодня 18 марта 2021 года (четверг) день экспирации фьючерсного контракта РТС краткий его код RIH1

закрываю ночные страховки

так выглядит профиль перед закрытием страховок

1-Проданный стредл до закрытия страховок

закрыл страховки

2-путСпред ГО базовой конструкции: 50-60 000 р., страховка плюсит 150-ый кол

прошло время, есть свободное время посмотреть терминал на работе, цена фьючерса подошла к левой контрольной точке

1-Проданный стредл

со страховкой

отодвинул влево КТ